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  1. Praça da Estratégia
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A estratégia de negociação de ruptura de negociação é a adaptação do índice de posicionamento dinâmico uniforme

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-20 16:33:20
Tags:EMATPROI

自适应指数均线动态调仓突破交易策略

Resumo

A estratégia é uma estratégia de negociação adaptativa baseada em um sistema de duas equilíbrios, que identifica os sinais de compra através do cruzamento de uma média móvel rápida (EMA25) com uma média móvel lenta (EMA100) e combina um objetivo de parada dinâmica e ganho para otimizar os efeitos comerciais. A estratégia adota uma mentalidade de negociação inovadora, com foco no controle de riscos enquanto garante ganhos, e é adequada para negociações de tendências de médio e longo prazo.

Princípios estratégicos

A lógica central da estratégia inclui três partes-chave: 1. Sistema de sinalização: utiliza a EMA25 para passar pela EMA100 para formar um sinal múltipla, que geralmente indica o início de uma tendência ascendente. 2. Controle de risco: com o ponto de stop-loss no ponto mais próximo do ponto mais baixo do EMA100, esta configuração efetivamente impede o prejuízo causado por falsos avanços. 3. Gestão de lucro: meta de lucro com risco de retorno de 1:3 e, quando o lucro de 2% é atingido, o ponto de parada é automaticamente ajustado para a linha de custo, para obter posições sem risco.

Vantagens estratégicas

  1. Alta confiabilidade do sinal: o uso de EMAs lentas como confirmação de tendências pode filtrar efetivamente os falsos sinais.
  2. Controle de risco aperfeiçoado: configuração dinâmica de stop loss e mecanismos de confirmação de ruptura reduzem o risco de negociação.
  3. Características de ganho estáveis: aumenta a expectativa de ganho da estratégia, estabelecendo uma relação de risco-retorno razoável.
  4. Alto grau de automação: inclui geração de sinal completa, stop-loss e lógica de gerenciamento de posições.
  5. Forte adaptabilidade: os parâmetros podem ser ajustados de acordo com diferentes situações do mercado.

Risco estratégico

  1. Risco de mercado turbulento: os mercados turbulentos podem provocar perdas freqüentes em mercados horizontais.
  2. Risco de ponto de deslizamento: em períodos de alta volatilidade, pode haver pontos de deslizamento de execução.
  3. Risco de falha de ruptura: o sinal de cruzamento de linha uniforme pode apresentar falha de ruptura.
  4. Sensibilidade a parâmetros: a configuração do ciclo da linha média tem um grande impacto no desempenho da estratégia.

Estratégias de otimização

  1. Introdução de confirmação de transações: adicionar indicadores de transações no sistema de sinalização para aumentar a confiabilidade dos avanços.
  2. Otimizar o mecanismo de stop loss: a introdução do stop loss dinâmico do ATR pode ser considerada para tornar o stop loss mais adaptável.
  3. Aumentar o filtro de intensidade da tendência: adicionar indicadores de intensidade da tendência, como o ADX, para otimizar o tempo de entrada.
  4. Melhorar o gerenciamento de posições: ajustar o tamanho das posições de acordo com a volatilidade dinâmica.
  5. Participar do julgamento do ambiente do mercado: introduzir mecanismos de identificação do regime do mercado, usando diferentes configurações de parâmetros em diferentes ambientes do mercado.

Resumo

A estratégia possui características de melhor risco-recompensação através de um ponto de partida de captura de tendências cruzada de linha média, com mecanismos de gestão de perda e lucro dinâmicos. O design da estratégia considera plenamente as necessidades de combate real e possui uma forte praticidade. A estabilidade e adaptabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas através da direção de otimização sugerida.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)

// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")

// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)

// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda

// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi

// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada

// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)  // Buy pozitsiyasini ochish
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP)  // SL va TP qo'yish

    // 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
    if (strategy.position_size > 0)
        profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
        if (profitPercentage >= 2)
            strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish

// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
//     line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
//     line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
//     label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
//     label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")

// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")
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