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Tendência dinâmica na sequência da estratégia de canal de média móvel dupla com sistema de gestão de riscos

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-10 16:26:56
Tags:SMAMAC

Dynamic Trend Following Dual Moving Average Channel Strategy with Risk Management System

Resumo

Esta estratégia é um sistema dinâmico de tendência baseado em canais de média móvel dupla, combinado com mecanismos de gerenciamento de risco. Utiliza duas médias móveis simples (SMA) para construir um canal de negociação, com a faixa superior calculada usando o preço alto e a faixa inferior usando o preço baixo. O sistema gera sinais de entrada quando o preço de fechamento permanece acima da faixa superior por cinco barras consecutivas e sinais de saída quando o preço cai abaixo da faixa inferior por cinco barras consecutivas ou retrocede 25% do ponto mais alto, alcançando rastreamento de tendência dinâmica e controle de risco.

Princípios de estratégia

Os princípios fundamentais incluem a captação das tendências dos preços através de canais duplos de média móvel e o estabelecimento de mecanismos rigorosos de entrada e saída: Mecanismo de entrada: requer que o preço se mantenha acima da faixa superior por cinco dias consecutivos, garantindo a continuidade e validade da tendência 2. Mecanismo de saída: opera em dois níveis - Desvio da tendência: desencadeado quando o preço cai abaixo da faixa inferior durante cinco dias consecutivos, indicando uma potencial inversão da tendência - Saída Stop-Loss: Ativada quando o preço retrocede 25% do ponto mais alto, evitando perdas excessivas Gestão de posições: utiliza uma percentagem fixa do capital da conta para dimensionamento de posições, garantindo uma alocação eficaz de capital

Vantagens da estratégia

Tendência após a estabilidade: Filtra falhas exigindo cinco dias consecutivos de confirmação
Controlo de risco abrangente: combina mecanismos de desvio de tendência e de stop-loss para proteção dupla
Parâmetros flexíveis: os períodos de média móvel e a percentagem de stop-loss podem ser otimizados para diferentes características do mercado
Lógica de execução clara: condições de entrada e saída definitivas reduzem a interferência do julgamento subjetivo
Gestão científica do capital: utiliza o posicionamento da proporção da conta em vez de lotes fixos para um melhor controlo do risco

Riscos estratégicos

Risco de mercado perturbado: propenso a sinais falsos em mercados laterais, levando a negociações frequentes
Risco de deslizamento: os preços de execução de stop-loss podem desviar-se significativamente das expectativas nos mercados rápidos
Dependência dos parâmetros: os parâmetros ideais podem variar significativamente em diferentes ambientes de mercado.
Tendência Lag: as médias móveis introduzem algum atraso nos pontos de inversão da tendência
Eficiência do capital: condições de detenção rígidas podem perder algumas oportunidades de lucro

Orientações de otimização

Optimização de parâmetros dinâmicos: Desenvolver sistemas de parâmetros adaptativos que ajustem automaticamente os períodos de média móvel com base na volatilidade do mercado
Filtragem do ambiente de mercado: adicionar indicadores de força da tendência para reduzir automaticamente a frequência de negociação em mercados agitados
Confirmação de quadros de tempo múltiplos: Incorporar mecanismos de confirmação de tendências de quadros de tempo mais longos para melhorar a confiabilidade do sinal
Optimização do stop-loss: introduzir mecanismos dinâmicos de stop-loss que se ajustam automaticamente com base na volatilidade
Optimização da gestão de posições: ajuste dinâmico do tamanho das posições com base na volatilidade e nos rácios risco/retorno

Resumo

Esta estratégia constrói um sistema de negociação de tendência completa através de canais de média móvel dupla, combinando uma confirmação de entrada rigorosa e mecanismos de saída dupla para alcançar um rastreamento de tendência e controle de risco eficazes.

/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Channel (MAC)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Parameters for Moving Averages
upperMALength = input.int(10, title="Upper MA Length")
lowerMALength = input.int(8, title="Lower MA Length")
stopLossPercent = input.float(25.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100

// Calculate Moving Averages
upperMA = ta.sma(high, upperMALength)
lowerMA = ta.sma(low, lowerMALength)

// Plot Moving Averages
plot(upperMA, color=color.red, title="Upper Moving Average")
plot(lowerMA, color=color.green, title="Lower Moving Average")

// Initialize variables
var int upperCounter = 0
var int lowerCounter = 0
var float entryPrice = na
var float highestPrice = na

// Update counters based on conditions
if (low <= upperMA)
    upperCounter := 0
else
    upperCounter += 1

if (high >= lowerMA)
    lowerCounter := 0
else
    lowerCounter += 1

// Entry condition: 5 consecutive bars above the Upper MA
if (upperCounter == 5 and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    highestPrice := high  // Initialize highest price

// Update the highest price after entry
if (strategy.position_size > 0)
    highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)

// Exit condition: 5 consecutive bars below the Lower MA
if (lowerCounter == 5 and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long", comment="Exit: 5 bars below Lower MA")

// Stop-loss condition: Exit if market closes below 25% of the highest price since entry
stopLossCondition = low < highestPrice * (1 - stopLossPercent)
if (stopLossCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long", comment="Exit: Stop Loss")

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