Стратегия случайного входа и выхода - это стратегия, которая случайным образом определяет время входа и выхода во время торговли.
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
Каждая свеча будет произвольно генерировать число от 0 до 100.
Если случайное число ниже установленного порога входа, позиция будет открыта.
Если случайное число ниже установленного порога выхода, позиция будет закрыта.
Есть три варианта направления: только длинное, только короткое или случайное направление.
Начальный год также можно установить так, чтобы избежать лет с огромными колебаниями рынка.
Устанавливая различные комбинации вероятности входа, вероятности выхода и направления, мы можем моделировать случайные торговые поведения различных типов трейдеров и изучать результаты случайной торговли на разных рынках.
Симулирует случайные решения реального трейдера, близкие к реальным рыночным ситуациям.
Может проверить различия в производительности случайной торговли на различных рынках.
Может найти, какие рынки могут генерировать положительные доходы даже с случайной торговли.
Может использовать случайную торговлю в качестве ориентировочной стратегии для проверки преимуществ других стратегий.
Не в состоянии извлечь выгоду из рыночных тенденций, не в состоянии определить оптимальное время входа.
Случайный выход может остановить потерю на неблагоприятных уровнях.
Продемонстрирует плохие результаты на рынках с явной направленностью.
Необходимость оптимизировать вероятность входа/выхода, чтобы избежать чрезмерной торговли или недостаточного периода хранения.
Подумайте о добавлении стоп-лосса, чтобы избежать увеличения потерь.
Корректировать вероятность входа/выхода, чтобы найти подходящие комбинации для разных рынков.
Добавьте стратегии стоп-лосса для контроля одиночных потерь.
Оптимизировать размер позиций для снижения риска одной сделки.
Переключайтесь на следующие стратегии, когда тренд ясен.
Используйте статистический анализ, чтобы узнать, какие рынки предпочитают случайную торговлю.
Стратегия случайного входа и выхода тестирует производительность различных рынков при имитируемых случайных решениях трейдеров. Логика стратегии проста и может служить ориентиром для изучения других стратегий. Однако у нее есть свои недостатки, такие как неспособность улавливать тенденции и отсутствие надлежащего управления стоп-лосом. Мы можем улучшить стратегию путем корректировки комбинаций параметров, добавления стопов, оптимизации размеров позиций и т. Д., Чтобы превратить ее в жизнеспособную квантовую торговую стратегию.
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// "tHe MaRkEtS aRe RaNdOm", say moron academics.
//
// The purpose of this study is to show that most markets are NOT random! Most markets show a clear bias where we can make such easy money, that a random number generator can do it.
//
// === HOW THE INDICATOR WORKS ===
//
// -The study will randomly enter the market
// -The study will randomly exit the market if in a trade
// -You can choose a Long Only, Short Only, or Bidirectional strategy
//
// === DEFAULT VALUES AND THEIR LOGIC ===
//
// Percent Chance to Enter Per Bar: 10%
// Percent Chance to Exit Per Bar: 1%
// Direction: Long Only
// Commission: 0
//
// Each bar has a 10% chance to enter the market. Each bar has a 1% to exit the market [if in a trade]. It will only enter long.
//
// I included zero commission for simplication. It's a good exercise to include a commission/slippage to see just how much trading fees take from you.
//
// === TIPS ===
//
// -Increasing "Percent Chance to Exit" will shorten the time in a trade. You can see the "Avg # Bars In Trade" go down as you increase. If "Percent Chance to Exit" is too high, the study won't be in the market long enough to catch any movement, possibly exiting on the same bar most of the time.
// -If you're getting the red screen, that means the strategy lost so much money it went broke. Try reducing the percent equity on the Properties tab.
// -Switch the start year to avoid black swan events like the covid drop in 2020.
// -
// === FINDINGS ===
//
// Most markets lose money with a "Random" direction strategy.
// Most markets lose ALL money with a "Short Only" strategy.
// Most markets make money with a "Long Only" strategy.
//
// Try this strategy on: Bitcoin (BTCUSD) and the NASDAQ (QQQ).
//
// There are two popular memes right now: "Bitcoin to the moon" and "Stocks only go up". Both are seemingly true. Bitcoin was the best performing asset of the 2010's, gaining several billion percent in gains. The stock market is on a 100 year long uptrend. Why? BECAUSE FIAT CURRENCIES ALWAYS GO DOWN! This is inflation. If we measure the market in terms of others assets instead of fiat, the Long Only strategy doesn't work anymore.
// Try this strategy on: Bitcoin/GLD (BTCUSD/GLD), the Eurodollar (EURUSD), and the S&P 500 measured in gold (SPY/GLD).
//
// Bitcoin measured in gold (BTCUSD/GLD) still works with a Long Only strategy because Bitcoin increased in value over both USD and gold.
// The Eurodollar (EURUSD) generally loses money no matter what, especially if you add any commission. This makes sense as they are both fiat currencies with similar inflation schedules.
// Gold and the S&P 500 have gained roughly the same amount since ~2000. Some years will show better results for a long strategy, while others will favor a short strategy. Now look at just SPY or GLD (which are both measured in USD by default!) and you'll see the same trend again: a Long Only strategy crushes even when entering and exiting randomly.
//
// === "JUST TELL ME WHAT TO DO, YOU NERD!" ===
//
// Bulls always win and Bears always lose because fiat currencies go to zero.
//
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")
// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())