Эта стратегия строит систему трендового следования, основанную на индексе вышестоящего импульса (SMI) и эргодической линии, генерируя торговые сигналы посредством сочетания быстрых и медленно движущихся средних.
Стратегия в основном использует индекс превосходного импульса (SMI) и эргодическую линию для построения торговых сигналов.
SMI измеряет скорость изменения цен путем вычисления разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними различных периодов, разделенной на абсолютную разницу.
SMI = (быстрая EMA - медленная EMA) / Abs (быстрая EMA - медленная EMA)
где Fast EMA - краткосрочная EMA, а Slow EMA - долгосрочная EMA.
Измеряя скорость движения цен, SMI может определить изменения тренда на рынке.
Эргодическая линия - это EMA SMI, которая генерирует торговые сигналы.
Комбинируя SMI и Эргодическую линию, стратегия формирует безотлагательную тенденцию следующей системы, что делает ее высокочастотным импульсный торговый стратегия.
Чувствительны к изменениям тренда на основе скорости цен.
Ergodic Line фильтрует поддельные сигналы от SMI, формируя надежные торговые сигналы.
Ясные сигналы покупки/продажи, генерируемые структурой двойного рельса.
Высокая частота торговли для отслеживания быстрых движений цен в рамках тенденций.
Без отставания, способный вовремя зафиксировать поворотные моменты.
Склонность к частым стоп-лосс на рыночных рынках в качестве импульсной системы.
Неправильные настройки двойной рельсы могут привести к чрезмерной торговле из-за частых сигналов.
Плохая кратковременная настройка параметров может привести к чрезмерным ложным сигналам.
Никакое рассмотрение основного направления тренда не может привести к сделкам, противоречащим тренду.
Следует соблюдать строгие правила стоп-лосса, иначе убытки могут увеличиться.
Для устранения рисков, следующие аспекты могут быть рассмотрены для оптимизации:
Оптимизируйте параметры двойной рельсы, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Добавить трендовый фильтр, чтобы избежать контра-тенденции.
Внедрять стратегии стоп-лосса для контроля потерь на одной сделке.
Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
Оптимизировать быстрые и медленные параметры EMA для поиска оптимальной комбинации параметров.
Проверьте различные ценовые входы, такие как открытые, высокие, низкие цены и т. Д.
Включить алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Добавьте фильтры тренда, чтобы избежать контратендных сделок.
Внедрять стратегии стоп-лосса для строгого контроля потерь на одной сделке.
Для предотвращения чрезмерной торговли следует учитывать частоту торгов и коэффициент прибыли.
Испытать применимость для различных продуктов, чтобы найти оптимальный актив.
Исследование комбинаций с другими показателями для построения более полной системы.
Стратегия строит безотлагательную тенденцию, следующую системе с использованием SMI и эргодической линии, генерируя четкие торговые сигналы через двойную железнодорожную структуру. Она относится к высокочастотной стратегии импульса торговли. Преимущество заключается в быстром улавливании изменений тренда, в то время как недостатки включают чрезмерную торговлю и контратендные сделки. Улучшения могут быть сделаны с помощью оптимизации параметров, стоп-лосса, фильтров тренда и т. Д.
/*backtest start: 2023-10-01 00:00:00 end: 2023-10-31 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017 // The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by // William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages // of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the // SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine // tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths // and guide values. // You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect... // // You can change long to short in the Input Settings // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="SMI Ergodic Oscillator") fastPeriod = input(4, minval=1) slowPeriod = input(8, minval=1) SmthLen = input(3, minval=1) TopBand = input(0.5, step=0.1) LowBand = input(-0.5, step=0.1) reverse = input(false, title="Trade reverse") // hline(0, color=gray, linestyle=dashed) // hline(TopBand, color=red, linestyle=line) // hline(LowBand, color=green, linestyle=line) xPrice = close xPrice1 = xPrice - xPrice[1] xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1]) xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod) xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod) xSMI = xSMA_R / xSMA_aR xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen) pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1, iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI") plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")