Стратегия развития, основанная на деривативах

Обзор

Эта стратегия использует комбинацию скользящих средних с различными периодами для установления тенденций и использует производные приближения с конечной разницей для прогнозирования возможных переворотов.

Логика стратегии

Стратегия использует одновременно 20-, 40- и 80-периодные простые скользящие средние. Когда цена закрытия выше этих 3 скользящих средних, она определяется как восходящий тренд; когда цена закрытия ниже этих 3 скользящих средних, она определяется как нисходящий тренд. Тенденция подтверждается только тогда, когда самая низкая цена выше или самая высокая цена ниже этих 3 скользящих средних.

Для прогнозирования возможных точек переворота стратегия использует приближение производных конечных различий первой производной 40-периодной простой скользящей средней.

Специфическими правилами торговли являются:

1. Когда быстрая линия находится выше средней линии, а средняя линия - выше медленной линии, а первая производная > 0, перейти на длинную;

2. Когда быстрая линия находится ниже средней линии, а средняя линия ниже медленной линии, а первая производная <0, перейти на короткую;

3. Закрыть длинную позицию, когда первая производная <= 0;

4. Закрыть короткую позицию, когда первая производная >= 0.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Использование нескольких скользящих сред для определения тенденций делает суждение о тенденциях более надежным;

2. Прогнозирование точек перехода с помощью производных инструментов позволяет своевременно остановить потерю и уменьшить вывод;

3. Логика проста и понятна, подходит для начинающих;

4. Только торговать с обратным движением после тренда избегает ловушки и имеет более высокий уровень выигрыша.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Комбинация скользящих средних может давать неправильные сигналы на рынках с диапазоном;

2. Сигналы отмены деривативов могут отставать и не могут полностью избежать потерь;

3. Неправильное установление стоп-лосса может увеличить убытки.

Чтобы решить эти риски, мы можем оптимизировать параметры скользящих средних, корректировать стоп-лосс, комбинировать с другими показателями для улучшения стратегии.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать периоды скользящей средней, чтобы они лучше соответствовали различным рыночным условиям;

2. Попробуйте различные типы скользящих средних, например, EMA;

3. Использовать индикаторы волатильности для установки динамических остановок;

4. Сочетать другие индикаторы для подтверждения, чтобы избежать ложных сигналов.

Заключение

Эта движущаяся средняя комбинация стратегии тренда использует несколько движущихся средних для определения направления тренда и производных для прогнозирования переворотов, которые могут эффективно контролировать риски и подходят для среднесрочной торговли. Стратегия проста и легко оптимизируется, что делает ее идеальной для начинающих изучать и практиковать следующие стратегии. Дальнейшие оптимизации могут сделать параметры более адаптивными к различным продуктам для лучших результатов.