Движение Bollinger Bands Двойная скользящая средняя стратегия DCA

Обзор

Стратегия ДЦА с двойной скользящей средней является низкорисковой, долгосрочной стратегией средней стоимости доллара. Она использует индикатор Болинджерской полосы для определения того, провалилась ли цена ниже нижней рельсы, и индикатор RSI для определения того, находится ли она в зоне перепродажи, в сочетании с двойной скользящей средней для оценки тенденции рынка.

Логика стратегии

Эта стратегия основана в основном на индикаторах Bollinger Bands и RSI, дополненных двойными скользящими средними для определения рыночных тенденций. Боллингерские полосы рассчитываются на основе статистической теории нормального распределения для построения ценового диапазона акций. Когда цена проходит ниже нижней рельсы, это указывает на то, что акция вошла в относительно низкую ценовую зону.

Логика торговли этой стратегии заключается в следующем: когда цена акции проходит ниже нижней рельсы полос Боллинджера и индекс RSI ниже 50, фиксированная сумма инвестируется для покупки, что указывает на то, что акция находится на относительно низком уровне и имеет некоторую динамику восстановления. Двойная скользящая средняя оценивает тенденцию рынка и избегает продолжения покупки во время стойкого падения рынка.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она имеет относительно низкие риски и проста в эксплуатации. Приняв фиксированную инвестиционную стратегию, нет необходимости обращать внимание на конкретное время входа. До тех пор, пока соблюдаются условия, происходит покупка, уменьшая частоту торговли. Индикатор Болинджерских полос определяет, что перерыв ниже нижней рельсы представляет собой вход в низкую ценовую зону, где потенциал для роста больше после покупки. RSI ниже 50 определяет, что он вошел в зону перепродажи и, вероятно, восстановится. Инвестиции фиксированной суммы также контролируют степень одной потери.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются: 1) невозможность определения дна рынка, все еще существует риск потерь при падении фондового рынка; 2) индикатор RSI не всегда определяет конец зоны перепроданности, и цены могут продолжать снижаться. 3) Стратегии фиксированных инвестиций требуют регулярных капитальных вложений, которые также повлияют на эффективность, если они не могут быть поддержаны. 4) Транзакционные издержки окажут некоторое влияние на частые небольшие сделки.

Чтобы контролировать риски, можно торговать относительно низкорисковыми активами, такими как индексные ETF. Избегайте слишком частого покупки, когда общий рынок находится в нисходящем канале.

Оптимизация

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Используйте больше индикаторов, чтобы определить время входа, например, добавляя MACD, KD и другие индикаторы, чтобы определить, находится ли он в зоне перепроданности.

2. Добавьте стратегию стоп-лосса, когда цена продолжает снижаться на определенный процент, чтобы избежать чрезмерных потерь.

3. Когда волатильность рынка увеличивается, надлежащим образом расширить канал Bollinger Bands, чтобы избежать чрезмерной покупки.

4. Включить показатели объема торговли, такие как показатель денежного потока Chaikin, чтобы избежать покупок в районах с низким объемом.

5. Принять алгоритм для автоматической оптимизации параметров RSI, чтобы параметры RSI обновлялись в режиме реального времени, чтобы лучше определить конец зоны перепроданности.

Заключение

Стратегия DCA Momentum Bollinger Bands включает в себя Bollinger Bands для определения относительно низких уровней цен, RSI для определения площадей перепродажи и двойные скользящие средние для определения рыночных тенденций, реализуя стратегию покупки фиксированных инвестиций с низким риском. По сравнению с другими стратегиями фиксированных инвестиций, эта стратегия уделяет больше внимания выбору времени входа. Хотя невозможно полностью избежать потерь, степень потерь ограничена, а долгосрочные прибыли относительно значительны.