Тенденция по стратегии с остановкой потерь и получением прибыли

Обзор

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы определить направление длинного и короткого на основе еженедельной ценовой тенденции. В восходящем тренде он длинный, когда есть бычьи свечи. Он получает прибыль, когда цена поднимается до предустановленного уровня получения прибыли и останавливает потерю, когда она падает до предустановленного уровня остановки потери.

Логика стратегии

Стратегия сначала определяет условия для оценки еженедельной тенденции:

isUptrend = close > close[1]
isDowntrend = close < close[1] 

Если текущее закрытие выше, чем предыдущее закрытие, оно рассматривается как восходящий тренд. В противном случае, это нисходящий тренд.

Затем определяется внутридневный торговый сигнал:

buyCondition = getPrevDayClose() > getPrevDayOpen() and getPrevDayOpen() > getPrevDayClose()[1] and isUptrend

То есть предыдущее закрытие выше, чем предыдущее открытие (бытовая свеча), и предыдущее открытие выше, чем закрытие до предыдущего дня (разрыв вверх), и оно находится в восходящем тренде.

После входа в позицию, стоп-лосс устанавливается на предыдущее закрытие минус 1,382 раза предыдущего дня:

stopLoss = getPrevDayClose() - 1.382 * (getPrevDayClose() - getPrevDayOpen())

Приобретение прибыли устанавливается на предыдущее закрытие плюс 2 раза разница между предыдущим закрытием и остановкой убытков:

takeProfit = getPrevDayClose() + 2 * (getPrevDayClose() - stopLoss)

Это реализует стратегию остановки потерь и получения прибыли.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Торговля по тенденциям позволяет избежать рисков обратного тренда
2. Сигнал входа сочетает бычью свечу и разрыв вверх, чтобы избежать преждевременного длинного входа.
3. Позиционирование стоп-лосса является разумным для контроля одиночных потерь
4. Срок получения прибыли большой с высоким потенциалом прибыли

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

1. Невозможно определить точки переворота тренда, может упустить поворотные возможности
2. Стоп-лосс слишком близко с большей вероятностью попасть в ловушку
3. Без учета контроля затрат, прибыль может снизиться при высокой частоте торговли

Чтобы контролировать эти риски, можно рассмотреть некоторые оптимизации:

1. Установка прицепов вблизи стоп-лосса для отслеживания стоп-лосса
2. Добавить модуль управления затратами для ограничения частоты заказов
3. Добавьте суждение о поддержке/сопротивлении

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть оптимизирована следующими способами:

1. Определить тенденцию на основе более факторов, таких как направление MA, изменение объема и т.д.
2. Оптимизируйте сигналы входа с помощью большего количества моделей свечей
3. Динамически отслеживать остановку потерь и получение прибыли в соответствии с колебаниями цен
4. Добавить количественный модуль для управления размером позиции
5. Комбинации нескольких временных рамок для фильтрации на основе тенденций более высокого уровня

Резюме

В целом, это довольно практичная стратегия, подчеркивающая торговлю в соответствии с тенденциями при одновременном контроле рисков. Она может служить базовой стратегией внутридневного трейдинга и может быть модульно оптимизирована для различных рынков и продуктов для создания диверсифицированных торговых портфелей. В фактическом использовании контроль затрат и избегание ловушек остаются критическими, поэтому поддержание правильного менталитета является ключевым.