Стратегия бычьей суинг-трейдинга на основе полос Боллинджера и RSI

Обзор

Эта стратегия использует два технических индикатора, полосы Боллинджера и индекс относительной силы (RSI), для бычьей свинг-трейдинга в восходящих тенденциях. Логика стратегии проста, но эффективна: открыть длинную позицию, когда цена проходит ниже нижней полосы Боллинджера, и RSI ниже 35, и закрыть позицию, когда RSI пересекает выше 69.

Принципы стратегии

1. Расчет RSI: Используйте относительный скользящий средний (RMA) для расчета средней величины роста и падения цен отдельно, затем делите величину увеличения на общую величину, чтобы получить RSI. RSI отражает силу движения цен в течение определенного периода времени.

2. Вычислить полосы Боллинджера: Используйте простую скользящую среднюю (SMA) для расчета средней линии цены, затем сложите и вычтите стандартные отклонения, чтобы получить верхние и нижние полосы.

3. Открыть длинную позицию: когда цена проходит ниже нижней полосы Боллинджера и RSI менее 35, это считается перепроданной, и открывается длинная позиция.

4. Закрытие длинной позиции: когда RSI превышает 69, он считается перекупленным, и длинная позиция закрывается для получения прибыли.

5. Приобретение прибыли и остановка убытков: после открытия позиции цены на получение прибыли и остановку убытков рассчитываются на основе процентов, определенных пользователем. Позиция закрывается, когда достигается цена на получение прибыли или остановка убытков. Это помогает контролировать риск и доходность каждой сделки.

Анализ преимуществ

1. Боллингерские диапазоны могут объективно отражать диапазон движений цен и синхронизироваться с ценовыми тенденциями, не ограничиваясь фиксированными порогами.

2. RSI может интуитивно отражать баланс между бычьими и медвежьими силами и также является относительно объективным.

3. При использовании в восходящих тенденциях он более подходит для свинг-трейдинга. Захватывая ценовые отскоки с нижней полосой Боллинджера и низким RSI и своевременно закрывая позиции с высоким RSI, он может эффективно улавливать краткосрочные движения рынка.

4. Установка "приобрести прибыль" и "остановить убыток" позволяет контролировать риск стратегии.Инвесторы могут гибко устанавливать параметры в соответствии со своими предпочтениями риска.

5. Логика и код стратегии относительно просты, легко понять и реализовать, а результаты бэкстеста относительно стабильны.

Анализ рисков

1. На нестабильных рынках полосы Боллинджера и RSI могут генерировать слишком много торговых сигналов, что приводит к высокой частоте торгов и увеличению затрат на транзакции.

2. На один индикатор, такой как RSI, легко влияют краткосрочные колебания цен и могут производить вводящие в заблуждение сигналы.

3. Выбор параметров Bollinger Band и RSI оказывает значительное влияние на эффективность стратегии, и на разных рынках и инструментах могут потребоваться разные параметры.

4. В случае неожиданных событий или аномальных рыночных условий полосы Боллинджера и RSI могут стать неэффективными.

Руководство по оптимизации

1. Подумайте о введении других технических индикаторов, таких как скользящие средние для фильтрации.

2. Оптимизировать верхний и нижний пороги RSI, параметры полос Боллинджера и т.д., чтобы найти наилучшие комбинации параметров для каждого инструмента и временных рамок.

3. На основе обратного тестирования проводить тестирование на будущее и правильную моделированную торговлю, чтобы полностью подтвердить эффективность и стабильность стратегии до реальной торговли.

4. Дальнейший контроль стратегии снижения прибыли и улучшение корректированной по риску доходности путем размещения позиций, динамического получения прибыли и стоп-лосса и других методов.

5. Включить стратегию в инвестиционный портфель и использовать ее в сочетании с другими стратегиями хеджирования, а не использовать ее в одиночку, чтобы улучшить стабильность портфеля.

Резюме

В этой статье представлена стратегия бычьего трейдинга, основанная на двух технических показателях, Болинджерских полосах и РСИ. Стратегия подходит для отслеживания краткосрочных рыночных движений в восходящих тенденциях, а ее логика и реализация относительно просты. Она открывает длинные позиции, когда цена прорывается ниже нижней полосы Болинджера и РСИ, закрывает позиции, когда РСИ высока, и устанавливает уровни получения прибыли и остановки убытков. Преимущества стратегии заключаются в том, что она может объективно отражать диапазон колебаний цен и баланс бычьих и медвежих сил, и ее риски относительно контролируемы. Однако при использовании ее на практике необходимо обратить внимание на контроль частоты торговли, объединение большего количества индикаторов для фильтрации параметров, оптимизация параметров портфеля и управление позициями. Кроме того, стратегия может быть полезна в аномальных рынологических услови