В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь стратегии
  2. Некоторые из них были изнасилованы.

Некоторые из них были изнасилованы.

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-29 16:13:30
Тэги:

日内多头突破策略

Обзор

Эта стратегия - многоголовая дневная стратегия, основанная на технических показателях. В основном три технических показателя используются для определения времени многоголового входа: 1) низкий уровень колебаний; 2) форма линии K; 3) крайняя перепродажа; а также использование индикатора ATR (средний истинный диапазон) для расчета стоп-лосс и стоп-лосс; стратегия применяется ко всем циклам и ко всем показателям.

Принципы стратегии

Эта стратегия основана на следующих принципах: 1. В период восходящего тренда часто возникают реверсии цен на акции, которые формируют локальные низкие точки, которые часто являются хорошими покупательскими возможностями. Стратегия использует колебание низких точек для захвата этих покупательских возможностей. 2. Некоторые особенные формы K-линии часто предвещают реверсию или продолжение тренда, и стратегия использует трикотационную форму, чтобы определить время реверсии и покупки. 3. Когда после нескольких дней падения цены на акции вакуумная сила постепенно ослабевает, и есть ограниченное пространство для дальнейшего падения, цены могут в любой момент восстановиться вверх, стратегия использует крайне перепроданные показатели для захвата этих обратных покупательских возможностей. 4. Колебания цен на акции являются цикличными и схожими и могут быть измерены с помощью показателя ATR и с помощью этого рассчитывается подходящее стоп-доссо.

Стратегические преимущества

  1. Сбор трех классических технических индикаторов, формирующих строгую количественную систему торговли, избегает недостатков субъективности.
  2. Настройка стоп-лосс базируется на индикаторе ATR-волатильности, которая может быть объективно количественной, избегать субъективных недостатков, а также сопоставлять стоп-лосс с целевой ценой и рыночными волатильностями, что позволяет эффективно контролировать риск и блокировать прибыль.
  3. Широкий спектр применения, без ограничений на циклы и показатели, можно использовать все преимущества для получения прибыли.

Стратегические риски

  1. Односторонний рост рынка может быть оценен с высокой точностью, но частое вхождение в рынок может привести к увеличению убытков в случае потрясения рынка.
  2. В то же время, как отмечается в сообщении, "это не так просто, потому что мы не знаем, что делать".
  3. Ограниченная способность к реверсионной оценке чрезмерно перепроданных показателей может быть неэффективной в условиях трендовых рынков.

Оптимизация стратегии

  1. Можно рассмотреть возможность увеличения трендовых показателей, таких как MA, MACD и т. д., чтобы определить направление большого тренда, использовать эту стратегию в восходящем тренде, а приостановить в нисходящем.
  2. Можно рассмотреть оптимизацию алгоритмов, чтобы найти оптимальные параметры, в частности, выбор ATR-множества, который может быть немного меньше, чтобы ускорить прибыль.
  3. Очень перепроданные показатели могут быть оптимизированы, например, преобразованы в более зрелые перепроданные показатели, такие как KDJ, RSI.

Подведение итогов

Стратегия многоголового прорыва в течение дня - это количественная стратегия торговли, основанная на колебаниях низких точек, позитивных формах и перепродажах; использование трех технических индикаторов для захвата многоголовых покупок с разных точек зрения; а также расчет динамических стоп-стоп-потери с использованием индикатора волатильности ATR; возможность полноценного захвата прибыли в условиях роста рынка, но частое риски торговли в условиях нестабильности рынка; также есть некоторое пространство для оптимизации стратегии, учитывая возможность внедрения методов, таких как определение тренда, оптимизация параметров и индикаторов, для дальнейшего повышения эффективности стратегии.

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture

//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)



// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")

// Input for ATR multiplier for stop loss 
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")

// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)


/// 
maj_qual = 6  //input(6)
maj_len = 30  //input(30)
min_qual = 5  //input(5)
min_len = 5  //input(5)

lele(qual, len) =>
    bindex = 0.0
    bindex := nz(bindex[1], 0)
    sindex = 0.0
    sindex := nz(sindex[1], 0)
    ret = 0
    if close > close[4]
        bindex := bindex + 1
        bindex
    if close < close[4]
        sindex := sindex + 1
        sindex
    if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
        bindex := 0
        ret := -1
        ret
    if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
        sindex := 0
        ret := 1
        
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)

ExaustionLow  = major ==  1 ? 1 : 0

Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]

// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na

var float entryLongPrice1 = na


// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
    entryLongPrice1 := close
    tradeDirection1 := 1



// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)



// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)


// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
    strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)


// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
    strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")

// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
    strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно