Кроссовер скользящей средней VWAP с динамической стратегией ATR стоп-лосса и прибыли

Обзор

Эта стратегия торгуется на основе перекрестного отношения между индикатором VWAP (Volume Weighted Average Price) и ценой. Она открывает длинную позицию, когда цена пересекает выше VWAP, и короткую позицию, когда цена пересекает ниже VWAP. Между тем, она использует индикатор ATR (Average True Range) для расчета динамического стоп-лосса и получения уровней прибыли для контроля риска и блокировки прибыли.

Принципы стратегии

1. Вычислить стоимость VWAP за данный период в качестве ориентира для средней рыночной стоимости.
2. Определить перекрестную ситуацию между ценой и VWAP: длинный сигнал запускается, когда цена закрытия переходит выше VWAP, а короткий сигнал запускается, когда он переходит ниже VWAP.
3. Использование индикатора ATR для расчета текущего диапазона волатильности рынка и установки динамических уровней стоп-лосса и получения прибыли на основе значения ATR и данных коэффициентов множителя.
4. После того, как позиция открыта, выйдите из сделки, когда цена достигнет уровня стоп-лосса или уровень получения прибыли.

Анализ преимуществ

1. VWAP может эффективно отражать среднюю рыночную стоимость. В сочетании с ценой он может лучше оценить силу тренда и потенциальные уровни поддержки / сопротивления.
2. Динамическая стоп-лосс и прибыль, основанная на индикаторе ATR, может адаптироваться к диапазону волатильности в различных рыночных условиях, контролируя риск, учитывая потенциал прибыли.
3. Параметры регулируемы, такие как периоды расчета VWAP и ATR, стоп-лосс и мультипликаторы прибыли и т.д., которые могут быть гибко установлены в соответствии с различными характеристиками рынка и предпочтениями риска.

Анализ рисков

1. В качестве индикатора тренда VWAP имеет определенное отставание и может плохо работать на нестабильных рынках, создавая больше ложных сигналов.
2. Фиксированный мультипликатор ATR для остановки потерь и получения прибыли может не полностью адаптироваться к быстро меняющимся рыночным настроениям, что приводит к преждевременным остановкам потерь или недостаточному пространству для получения прибыли.
3. Стратегия не учитывает разрывы в ценах, когда цена открытия непосредственно перепрыгивает уровень стоп-лосса или уровень получения прибыли, подвергая определенные риски.

Руководство по оптимизации

1. Комбинировать другие индикаторы тренда или индикаторы волатильности с VWAP, чтобы помочь в суждении, такие как MA, EMA и т. д., чтобы улучшить надежность сигнала.
2. Оптимизировать коэффициент мультипликатора ATR путем внедрения адаптивного механизма динамической корректировки для динамической корректировки размера мультипликатора на основе последних характеристик волатильности цен.
3. Добавьте управление ценовым разрывом в логику остановки потери и получения прибыли, такую как прямая остановка потери или получение прибыли по цене открытия, ожидающие ордера и другие механизмы борьбы.
4. Рассмотреть возможность внедрения стратегий управления позициями и управления деньгами, таких как фиксированный коэффициент, фиксированный риск и другие методы распределения фондов для улучшения общего коэффициента возврата к риску.

Резюме

Эта стратегия фокусируется на VWAP, генерируя торговые сигналы через кроссоверы с ценой, сочетая ATR для динамического стоп-лосса и получения прибыли для контроля риска снижения при захвате тенденций. Общая идея проста и легко понятна. Однако есть дополнительное пространство для оптимизации.