В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли подтверждением обратной сделки на несколько временных рамок

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-11 17:38:35
Тэги:ЕМАсамый высокийСамый низкий

Обзор

Эта стратегия в первую очередь использует самые высокие цены, самые низкие цены и экспоненциальные скользящие средние (EMA) для подтверждения обратных тенденций и генерации торговых сигналов. Стратегия сначала рассчитывает самые высокие и самые низкие цены в течение определенного периода обратного отсчета, а затем определяет, находится ли текущая цена закрытия ниже самой низкой цены, соответствующей самой высокой цене (подтверждение понижения обратного отсчета), или выше самой высокой цены, соответствующей самой низкой цене (подтверждение повышения обратного отсчета). Как только появляется сигнал подтверждения обратного отсчета, стратегия генерирует соответствующий сигнал входа. Основным преимуществом этой стратегии является ее способность улавливать возможности для обратного отсчета тренда, в то время как основной риск заключается в том, что после появления сигнала подтверждения обратного отсчета цены могут испытывать повторяющиеся колебания, а не

Принцип стратегии

Вычислить самую высокую цену (find_highest) и самую низкую цену (find_lowest) в течение указанного периода обратного поиска.
Укажите, как вычислить EMA цены закрытия в течение указанного периода обратной связи.
Итерация через каждую свечу в течение периода обратного отслеживания, чтобы найти самую низкую цену (dnRv), соответствующую самой высокой цене, и самую высокую цену (upRv), соответствующую самой низкой цене.
Определить, находится ли текущая цена закрытия ниже dnRv (подтверждение понижения) или выше upRv (подтверждение повышения).
Если появляется подтверждающий сигнал понижения (dnRv_signal), который ранее не был задействован, генерируется короткий сигнал входа.
Если появляется подтверждающий сигнал восходящего движения (upRv_signal), который ранее не был задействован, генерируйте длинный входный сигнал.

Преимущества стратегии

Сигналы подтверждения отмены могут помочь стратегии использовать возможности отмены тренда, тем самым увеличивая потенциальную доходность стратегии.
Используя EMA, стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и циклам волатильности.
Настраиваемость ретроспективного периода делает стратегию гибкой и может быть оптимизирована для различных торговых инструментов и временных рамок.

Стратегические риски

После появления подтверждающего сигнала обратного движения цены могут испытывать повторяющиеся колебания, а не однонаправленную тенденцию, что приводит к частым входам и выходам, увеличивающим стоимость торговли.
В стратегии отсутствуют ясные механизмы стоп-лосса и берущей прибыли, что может привести к чрезмерному риску для отдельных сделок.
Стратегия не учитывает особенности инструментов торговли и рыночной среды, что может привести к не оптимальным показателям в определенных ситуациях.

Направления оптимизации стратегии

Внедрить механизмы стоп-лосса и тека прибыли для контроля риска для отдельных сделок. Динамические или статические уровни стоп-лосса и тека прибыли могут устанавливаться на основе ATR, процента или фиксированных пунктов.
Комбинировать другие технические индикаторы или факторы рыночной среды, такие как RSI, MACD, волатильность и т. д., чтобы повысить надежность сигналов подтверждения перехода и отфильтровать ложные сигналы.
Оптимизация параметров для различных торговых инструментов и временных рамок для поиска наиболее подходящего периода обратного отслеживания и периода EMA, улучшая адаптивность и стабильность стратегии.
Для управления общим риском следует рассмотреть возможность внедрения механизмов размещения позиций и контроля риска, таких как корректировка размеров позиций на основе волатильности рынка или собственного капитала счета.

Резюме

Стратегия многочасовой обратной подтверждения торговли определяет потенциальные возможности обратного тренда с использованием самой высокой цены, самой низкой цены и EMA, генерируя соответствующие сигналы входа. Преимущество стратегии заключается в ее способности улавливать обратные тренды, но она также сталкивается с проблемами частой торговли и недостаточного контроля рисков.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Reversal Confimation Strategy", overlay=true)

// Indicator inputs
lookback = input.int(50, 'Lookback Period', minval=1, step=1)
downColor = input(color.red, 'Shape Color Down')
upColor = input(color.green, 'Shape Color Up')

// Indicator calculations
find_highest = ta.highest(high, lookback)
find_lowest = ta.lowest(low, lookback)
ema = ta.ema(close, lookback)

var dnRv = 0.0
var dnRv_trigger = false
var upRv = 0.0
var upRv_trigger = false

if high == find_highest
    dnRv_trigger := false
if low == find_lowest
    upRv_trigger := false

for i = 0 to lookback - 1
    if high[i] == find_highest
        dnRv := low[i]
for i = 0 to lookback - 1
    if low[i] == find_lowest
        upRv := high[i]

dnRv_signal = close < dnRv and dnRv_trigger == false 
upRv_signal = close > upRv and upRv_trigger == false

if dnRv_signal  
    dnRv_trigger := true
if upRv_signal  
    upRv_trigger := true

// Entry and exit conditions
if dnRv_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if upRv_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Plotting
plotshape(dnRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=downColor, size=size.small)
plotshape(upRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=upColor, size=size.small)

Связанные

Больше