В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Han Yue - Тенденционная стратегия торговли на основе нескольких EMA, ATR и RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-14 16:37:52
Тэги:ЕМАATRРСИ

Обзор

Эта стратегия использует три экспоненциальные скользящие средние (EMAs) с разными периодами для определения рыночной тенденции и сочетает в себе индекс относительной силы (RSI) и средний истинный диапазон (ATR) для определения точек входа, стоп-потерь и уровней получения прибыли. Когда цена проходит через канал, образованный тремя EMA, и RSI также проходит через свою скользящую среднюю, стратегия запускает сигнал входа. ATR используется для управления размером позиций и установки уровней стоп-потерь, в то время как соотношение риск-вознаграждение (RR) используется для определения уровней получения прибыли. Основное преимущество этой стратегии заключается в ее простоте и эффективности, поскольку она может следовать рыночным тенденциям и ограничивать потенциальные потери посредством строгих мер управления рисками.

Принципы стратегии

Для определения общей тенденции рынка вычислить три EMA с различными периодами (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные).
Используйте индикатор RSI для подтверждения силы и устойчивости тренда.
Создать сигналы входа, основанные на взаимосвязи между ценой и каналом EMA, а также сигналы RSI: открыть позицию в направлении тренда, когда цена проходит через канал EMA, а RSI также проходит через скользящую среднюю.
Использовать ATR для определения размера позиции и уровня стоп-лосса, контролируя риск каждой сделки.
Установка уровня прибыли на основе заранее определенного соотношения риск-вознаграждение (например, 1,5:1) для обеспечения рентабельности стратегии.

Анализ преимуществ

Простая и эффективная: Стратегия использует лишь несколько общих технических показателей, с четкой логикой и легким для понимания и реализации.
Следование тенденции: путем объединения EMA и RSI стратегия может следовать тенденциям рынка и отслеживать более крупные движения цен.
Контроль рисков: использование ATR для установления уровней стоп-лосса и контроля размеров позиций эффективно ограничивает риск каждой сделки.
Гибкость: параметры стратегии (такие как периоды EMA, периоды RSI, мультипликаторы ATR и т. д.) могут быть скорректированы в соответствии с различными рынками и стилями торговли для оптимизации результатов.

Анализ рисков

Оптимизация параметров: производительность стратегии во многом зависит от выбора параметров, а неправильное настройка параметров может привести к неудаче стратегии или плохой производительности.
Рыночный риск: стратегия может понести значительные убытки при неожиданных событиях или экстремальных рыночных условиях, особенно во время перемены тренда или волатильности рынков.
Сверхприспособленность: если стратегия сверхприспособлена к историческим данным во время процесса оптимизации параметров, это может привести к плохой производительности в фактической торговле.

Руководство по оптимизации

Динамические параметры: динамически корректировать параметры стратегии в соответствии с изменениями рыночных условий, например, использовать более длинные периоды EMA, когда тенденция сильна, и более короткие периоды на нестабильных рынках.
Комбинировать другие индикаторы: ввести другие технические индикаторы (например, полосы Боллинджера, MACD и т.д.) для повышения надежности и точности сигналов входа.
Включить рыночные настроения: объединить показатели рыночных настроений (например, индекс страха и жадности) для корректировки риска стратегии и управления позициями.
Анализ в разные периоды времени: анализировать рыночные тенденции и сигналы в разные периоды времени, чтобы получить более полную перспективу рынка и принять более надежные торговые решения.

Резюме

Эта стратегия создает простую и эффективную торговую систему, следующую за трендом, объединяя несколько общих технических индикаторов, таких как EMA, RSI и ATR. Она использует канал EMA для определения рыночных тенденций, RSI для подтверждения силы тренда и ATR для контроля риска. Преимущества стратегии заключаются в ее простоте и адаптивности, поскольку она может следовать тенденциям и торговать в различных рыночных условиях. Однако производительность стратегии во многом зависит от выбора параметров, а неправильное настройка параметров может привести к неудаче стратегии или плохой производительности. Кроме того, стратегия может столкнуться с значительными рисками во время неожиданных событий или экстремальных рыночных условий.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hatnxkld

//@version=4
strategy("Win ha", overlay=true)

ss2 = input("0300-1700", title = "Khung thời gian")

t2 = time(timeframe.period,ss2)
c2 = #cacae6

bgcolor(t2 ? c2 : na, transp = 70)


//3ema
emangan=input(title="Ema ngắn", defval = 12)
ngan=ema(close, emangan)
a= plot(ngan, title="EMA ngắn", color=color.yellow)
ematb=input(title="Ema trung bình", defval = 100)
tb=ema(close, ematb)
b= plot(tb, title="EMA trung bình", color=color.blue)
//emadai=input(title="Ema dai", defval = 288)
//dai=ema(close,emadai)
//c= plot(dai, title="EMA dai", color=color.red)




// nhập hệ số nhân ATR
i=input(title="Hệ số nhân với ATR", defval=1.25)

// RSI
rsi=rsi(close, emangan)
marsi=sma(rsi, emangan)

// Kênh keltler
//heso=input(defval=1, title="Hệ số Kênh Keltler")
//atr=atr(emangan)
//tren=ngan+atr*heso
//d=plot(tren, title="Kênh trên", color=color.white)
//duoi=ngan-atr*heso
//e=plot(duoi, title="Kênh dưới", color=color.white)
//fill(d,e, color=color.rgb(48, 58, 53))

ban = ( close[1]>open[1] and (high[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close<low[1]   ) 


//or (    open[1] > close[1] and (high[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) and (open[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close <low[1]     )   )  //and time(timeframe.period,"2200-1300")
//and (close[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) 
//high > ngan and close < ngan and ngan<tb and 
// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color = ban ? color.rgb(235, 106, 123) : na)
//bgcolor(color.rgb(82, 255, 154),transp = 100, offset = 1, show_last = 2)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open>ngan and close<ngan) or (open>tren and close<tren))
plotshape(ban , style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(255, 59, 213))
alertcondition(ban, "Ban", "Ban")

mua=  (  open[1]>close[1] and (close[1]-low[1])>(high[1]-close[1]) and close > open and close > high[1]  )  //and time(timeframe.period,"2200-1300")


//or  (  close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1]      ) )
//and (open[1]-close[1])>(high[1]-open[1])
//low < ngan and close > ngan and ngan>tb and
//or  (  close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1]      )

// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color= mua? color.rgb(108, 231, 139):na)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open<ngan and close>ngan)or (open<duoi and close>duoi) )
plotshape(mua , style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(83, 253, 60))
alertcondition(mua , "Mua", "Mua")


//len1 = ban==true and (high-low)>2*atr
//plotshape(len1 , style=shape.flag, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="Xuong 1", textcolor=color.rgb(255, 59, 213))

//bann= ban==true and rsi < marsi and marsi[2]>marsi[1]
//plotshape(bann , style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="BAN 2", textcolor=color.rgb(240, 234, 239))

//bannn = mua==true and rsi>marsi and marsi[2]<marsi[1]
//plotshape(bannn , style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="Mua 2", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

//a1= ban==true and (high - low)<atr 
//plotshape(a1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<atr", textcolor=color.rgb(240, 95, 76))

//a2 = ban ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr) 
//plotshape(a2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

//a3= ban==true and (high - low)>(2*atr) 
//plotshape(a3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text=">2atr", textcolor=color.rgb(234, 252, 74))


//b1= mua==true and (high - low)<atr 
//plotshape(b1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

//b2 = mua ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr) 
//plotshape(b2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

//b3= mua==true and (high - low)>(2*atr) 
//plotshape(b3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text=">2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

// Đặt SL TP ENTRY
risk= input(title="Rủi ro % per Trade", defval=0.5)
rr= input(title="RR", defval=1.5)
onlylong= input(defval=false)
onlyshort=input(defval=false)

stlong = mua and strategy.position_size<=0 ? low[1]:na
stoplong= fixnan(stlong)

stshort = ban and strategy.position_size>=0 ? high[1]:na
stopshort= fixnan(stshort)

enlong = mua and strategy.position_size<=0 ? close:na
entrylong =fixnan(enlong)

enshort = ban and strategy.position_size>=0 ? close:na
entryshort = fixnan(enshort)

amountL = risk/100* strategy.initial_capital / (entrylong - stoplong)
amountS = risk/100* strategy.initial_capital / (stopshort - entryshort)

TPlong= mua and strategy.position_size<=0? entrylong + (entrylong -stoplong)*rr:na
takeprofitlong =fixnan(TPlong)
TPshort = ban and strategy.position_size>=0? entryshort - (stopshort - entryshort)*rr:na 
takeprofitshort = fixnan(TPshort)

strategy.entry("Long", strategy.long , when = enlong and not onlyshort, qty= amountL )
strategy.exit("exitL", "Long", stop = stoplong, limit= takeprofitlong)

strategy.entry("Short", strategy.short , when = enshort and not onlylong, qty= amountS )
strategy.exit("exitS", "Short", stop = stopshort, limit= takeprofitshort)

Связанные

Больше