В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь стратегии
  2. Блинн использует стратегию ATR для отслеживания трендов

Блинн использует стратегию ATR для отслеживания трендов

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-15 10:50:14
Тэги:ББSMAATR

布林带ATR趋势跟踪策略

Обзор

Стратегия, основанная на индикаторах Брин и АТР, пытается поймать динамику рынка, следовать направлению тренда, построить позиции и вовремя остановиться на обратном направлении.

Принципы стратегии

  1. Расчет Блинн-Белда: с помощью простых движущихся сред (SMA) для расчета цены закрытия, как средней траектории Блинн-Белда, и расчет низкой траектории в соответствии с частотой колебания (стандартного разрыва).
  2. Вычислить ATR: использовать движущиеся средние значения истинной длины волны (TR) для вычисления ATR в качестве основы для движущегося остановки;
  3. Создание торговых сигналов: прибыльный сигнал, когда цена проходит вниз по траектории Брин-Белда, прибыльный сигнал, когда цена проходит вверх по траектории Брин-Белда; прибыльный сигнал, когда цена проходит вверх по траектории Брин-Белда; прибыльный сигнал, когда цена проходит вверх по траектории Брин-Белда; прибыльный сигнал, когда цена проходит вверх по траектории Брин-Белда.
  4. Плоская позиция: при многопозиции цена будет плоской, если она пройдет через простую движущуюся среднюю линию вверх; при пустой позиции цена будет плоской, если она пройдет через простую движущуюся среднюю линию вниз.

Стратегические преимущества

  1. Тенденционное отслеживание: отслеживание трендов с помощью Брин-Бенда и ATR для адаптации к различным рыночным условиям.
  2. Своевременное остановка убытков: использование ATR в качестве мобильного остановки убытков позволяет динамически корректировать место остановки в зависимости от рыночных колебаний, контролируя риск.
  3. Простой и удобный в использовании: стратегическая логика ясна, параметров меньше, легко понять и применить.

Стратегические риски

  1. Параметрочувствительный: параметровый выбор ленты и ATR влияет на стратегическое выполнение и требует оптимизации в соответствии с различными рынками и сортами.
  2. Возмутительный рынок: в условиях возмутительного рынка частые торговые сигналы могут привести к чрезмерному количеству сделок и издержкам.
  3. Инверсия тренда: когда тренд переворачивается, стратегия может привести к большому отступлению.

Оптимизация стратегии

  1. Оптимизация параметров: оптимизировать параметры для ленты и ATR, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для разных рынков и сортов.
  2. Фильтр: добавление других технических показателей или моделей ценового поведения в качестве фильтра, уменьшение ошибочных суждений и повышение качества сигнала.
  3. Управление позициями: динамическое регулирование позиций в зависимости от волатильности рынка или риска счета, повышение эффективности использования средств и соотношения риска прибыли;

Подведение итогов

Стратегия Blink-Band ATR для отслеживания трендов с помощью Blink-Band и ATR имеет преимущества отслеживания трендов, своевременного остановки потерь и простоты использования. Но также существуют риски, такие как чувствительность к параметрам, волатильность рынка и изменение тренда. Стратегия может быть оптимизирована путем оптимизации параметров, добавления фильтров и управления позициями.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and ATR Strategy", overlay=true)

// Veri Çekme
symbol = "AAPL"
timeframe = "D"
src = close

// Bollinger Bantları Hesaplama
len = 20
mult = 2
sum1 = 0.0, sum2 = 0.0
for i = 0 to len - 1
    sum1 += src[i]
basis = sum1 / len
for i = 0 to len - 1
    diff = src[i] - basis
    sum2 += diff * diff
dev = math.sqrt(sum2 / len)
upper_band = basis + dev * mult
lower_band = basis - dev * mult

// ATR Hesaplama
atr_period = input(10, title="ATR Period")
atr_value = 0.0
for i = 0 to atr_period - 1
    atr_value += math.abs(src[i] - src[i + 1])
atr_value /= atr_period
loss = input(1, title="Key Value (Sensitivity)")
atr_trailing_stop = src[1]
if src > atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.max(atr_trailing_stop[1], src - loss * atr_value)
else if src < atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.min(atr_trailing_stop[1], src + loss * atr_value)
else
    atr_trailing_stop := src - loss * atr_value

// Sinyal Üretme
long_condition  = src < lower_band and src[1] >= lower_band[1]
short_condition = src > upper_band and src[1] <= upper_band[1]
close_long  = src > basis
close_short = src < basis
buy_signal = src > atr_trailing_stop[1] and src[1] <= atr_trailing_stop[1]
sell_signal = src < atr_trailing_stop[1] and src[1] >= atr_trailing_stop[1]

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Signal")
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Signal")
if (close_long)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
if (close_short)
    strategy.close("Short", comment="Close Short")
if (buy_signal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy Signal")
if (sell_signal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Sell Signal")

// Çizim
plot(upper_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Lower Band")
plot(basis, color=#808080, linewidth=2, title="SMA")
plot(atr_trailing_stop, color=#FFA500, linewidth=2, title="ATR Trailing Stop")
plot(src, color=#FFA500, linewidth=2, title="Price")

// Sinyal İşaretleri
plotshape(long_condition, style=shape.arrowup, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Long Signal")
plotshape(short_condition, style=shape.arrowdown, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Short Signal")
plotshape(buy_signal, style=shape.diamond, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.diamond, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")
Содержание
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно