В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденция Bollinger Band ATR в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-15 10:50:14
Тэги:ББSMAATR

Обзор

Эта стратегия основана на полосах Боллинджера и индикаторе ATR. Она фиксирует колебания цен с использованием полос Боллинджера, использует перебои цен выше или ниже полос в качестве сигналов входа и использует ATR в качестве последующего стоп-лосса. Стратегия закрывает позиции, когда цена пересекает простую скользящую среднюю.

Принципы стратегии

Расчет полос Боллинджера: используйте цену закрытия для расчета простой скользящей средней (SMA) в качестве средней полосы и вычислите верхние и нижние полосы на основе волатильности (стандартного отклонения).
Расчет ATR: Используйте скользящую среднюю величину истинного диапазона (TR) для расчета ATR в качестве основы для отслеживания стоп-лосса.
Создать торговые сигналы: когда цена проходит ниже нижней полосы Боллинджера, создать длинный сигнал; когда он проходит выше верхней полосы Боллинджера, создать короткий сигнал. когда цена проходит выше ATR последней остановки, создать длинный сигнал; когда он проходит ниже ATR последней остановки, создать короткий сигнал.
Закрыть позиции: для длинных позиций, если цена превышает простую скользящую среднюю, закрыть длинную позицию; для коротких позиций, если цена превышает простую скользящую среднюю, закрыть короткую позицию.

Преимущества стратегии

Следование тенденции: фиксирует тенденции рынков с использованием полос Боллинджера и ATR, адаптируясь к различным рыночным условиям.
Своевременный стоп-лосс: использует ATR в качестве последующего стоп-лосса, динамически регулируя позицию стоп-лосса в соответствии с волатильностью рынка для контроля риска.
Простая и простая в использовании: логика стратегии ясна, с несколькими параметрами, что позволяет легко понять и применить.

Стратегические риски

Чувствительность параметров: на эффективность стратегии влияет выбор параметров для полос Боллинджера и ATR, что требует оптимизации для различных рынков и инструментов.
Рынки с нестабильностью: при нестабильных рыночных условиях частые торговые сигналы могут привести к чрезмерной частоте и затратам на торговлю.
Обратная тенденция: когда тенденция меняется, стратегия может испытывать значительные снижения.

Направления оптимизации стратегии

Оптимизация параметров: оптимизация параметров полос Боллинджера и ATR для поиска наилучшей комбинации для разных рынков и инструментов.
Фильтры: добавление других технических показателей или моделей ценового поведения в качестве фильтров для уменьшения ошибочных суждений и улучшения качества сигнала.
Управление позициями: динамическая корректировка позиций на основе волатильности рынка или риска счета для повышения эффективности использования капитала и корректировки доходности от риска.

Резюме

Стратегия Bollinger Band ATR Trend Following использует индикатор ATR. Она имеет преимущества следующего тренда, своевременного стоп-лосса и простоты. Однако она также сталкивается с такими рисками, как чувствительность параметров, неуравновешенные рынки и изменение тренда.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and ATR Strategy", overlay=true)

// Veri Çekme
symbol = "AAPL"
timeframe = "D"
src = close

// Bollinger Bantları Hesaplama
len = 20
mult = 2
sum1 = 0.0, sum2 = 0.0
for i = 0 to len - 1
    sum1 += src[i]
basis = sum1 / len
for i = 0 to len - 1
    diff = src[i] - basis
    sum2 += diff * diff
dev = math.sqrt(sum2 / len)
upper_band = basis + dev * mult
lower_band = basis - dev * mult

// ATR Hesaplama
atr_period = input(10, title="ATR Period")
atr_value = 0.0
for i = 0 to atr_period - 1
    atr_value += math.abs(src[i] - src[i + 1])
atr_value /= atr_period
loss = input(1, title="Key Value (Sensitivity)")
atr_trailing_stop = src[1]
if src > atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.max(atr_trailing_stop[1], src - loss * atr_value)
else if src < atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.min(atr_trailing_stop[1], src + loss * atr_value)
else
    atr_trailing_stop := src - loss * atr_value

// Sinyal Üretme
long_condition  = src < lower_band and src[1] >= lower_band[1]
short_condition = src > upper_band and src[1] <= upper_band[1]
close_long  = src > basis
close_short = src < basis
buy_signal = src > atr_trailing_stop[1] and src[1] <= atr_trailing_stop[1]
sell_signal = src < atr_trailing_stop[1] and src[1] >= atr_trailing_stop[1]

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Signal")
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Signal")
if (close_long)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
if (close_short)
    strategy.close("Short", comment="Close Short")
if (buy_signal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy Signal")
if (sell_signal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Sell Signal")

// Çizim
plot(upper_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Lower Band")
plot(basis, color=#808080, linewidth=2, title="SMA")
plot(atr_trailing_stop, color=#FFA500, linewidth=2, title="ATR Trailing Stop")
plot(src, color=#FFA500, linewidth=2, title="Price")

// Sinyal İşaretleri
plotshape(long_condition, style=shape.arrowup, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Long Signal")
plotshape(short_condition, style=shape.arrowdown, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Short Signal")
plotshape(buy_signal, style=shape.diamond, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.diamond, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")

Связанные

Больше