В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь стратегии
  2. Блинн использует стратегию перекупки

Блинн использует стратегию перекупки

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-09-26 17:18:11
Тэги:ББSMA

布林带超买超卖策略

Обзор

Стратегия перекупки и перепродажи с помощью ленты Блинн - это метод торговли, основанный на принципах колебания цен и равномерной регрессии. Стратегия использует ленту Блинн и показатель %B для выявления состояния перекупки и перепродажи на рынке и поиска потенциальных покупательских возможностей в течение длительного восходящего тренда.

Принципы стратегии

Эта стратегия работает на основе нескольких ключевых элементов:

  1. Подтверждение тренда: использование 200-дневной простой движущейся средней (SMA) в качестве долгосрочной тенденции. Стратегия рассматривает торговлю только тогда, когда цена закрытия выше 200-дневной SMA, чтобы обеспечить соответствие с основными рыночными тенденциями.

  2. Условия перепродажи: используется показатель %B для определения состояния перепродажи. Когда значение %B находится ниже 0.2 три дня подряд, считается, что условие перепродажи достигнуто. %B измеряет текущую цену относительно положения ленты Брин, и ниже 0.2 означает, что цена приближается к понижению и находится в потенциальном перепродажном районе.

  3. Сигналы входа: создание многоголовой позиции на момент закрытия дня, когда удовлетворены условия подтверждения тренда и перепродажи.

  4. Сигнал выхода: когда%B закрывается выше 0.8, то выходит из позиции; это означает, что цена приближается к линии Брин, и может войти в зону перепродажи.

Стратегические преимущества

  1. Тенденции следуют в сочетании с реверсиями: путем фильтрации 200-дневной СМА, стратегия, одновременно захватывая краткосрочные реверсии, также обеспечивает соответствие с долгосрочными тенденциями, снижая риск реверсивной торговли.

  2. Объективные условия входа и выхода: использование показателя %B дает четкие сигналы входа и выхода, уменьшая отклонения, вызванные субъективными суждениями.

  3. Принцип возвращения средней стоимости: стратегия использует явление возвращения средней стоимости, распространенное на финансовых рынках, для того чтобы торговать, когда цены отклоняются от средней стоимости, что повышает вероятность прибыли.

  4. Мощная адаптивность: Брин-ленты автоматически адаптируются в зависимости от волатильности рынка, что позволяет стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям.

Стратегические риски

  1. Риск ложных сигналов: в сильно волатильных или кристаллических рынках может возникать частое появление ложных сигналов, что приводит к частым сделкам и потере средств.

  2. Риск перелома тренда: Хотя 200-дневная SMA используется в качестве фильтра, вблизи основного перелома тренда стратегия может генерировать неточные сигналы.

  3. Отсутствие механизма остановки убытков: отсутствие остановки убытков в базовой стратегии, что может привести к большим потерям, когда рынок продолжает падать.

  4. Риск рыночного краха: при резком падении рынка стратегия может часто вызывать сигналы покупки, что приводит к серьезным потерям средств.

Оптимизация стратегии

  1. Введение динамического стоп-лосса: можно рассмотреть возможность использования ATR (средняя истинная длина волны) для установки динамического стоп-лосса, чтобы лучше контролировать риск.

  2. Оптимизация условий входа: можно добавить дополнительные технические показатели, такие как RSI или MACD, чтобы подтвердить состояние перепродажи и уменьшить ложные сигналы.

  3. Настройка порога %B: можно динамически корректировать порог входа и выхода %B в зависимости от различных рыночных условий и видов торговли.

  4. Включение анализа транзакций: в сочетании с индикаторами транзакций можно повысить надежность сигналов, особенно при определении рыночных переворотов.

  5. Реализация лотации и тирании: можно рассмотреть возможность сделки в лотации при условии удовлетворения условий, а не единовременное создание или тиранию всех позиций.

Подведение итогов

Блиндинговая стратегия перекупки и перепродажи - это метод торговли, который сочетает в себе трендоустойчивость и устойчивое возвращение. С помощью Блиндинговой линии и показателя %B стратегия предназначена для того, чтобы поймать краткосрочные шансы на реванш на рынке. Хотя стратегия обладает достоинствами объективности и адаптивности, она все же сталкивается с проблемами, такими как ложные сигналы и отсутствие контроля риска.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("Larry Connors %b Strategy (Bollinger Band)", overlay=false)

// Parameters for moving averages and Bollinger Bands
sma200 = ta.sma(close, 200)
length = 20  // Bollinger Band period
src = close  // Source for Bollinger Bands
mult = 2.0   // Bollinger Band standard deviation multiplier

// Calculate Bollinger Bands and %b
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + mult * dev
lowerBand = basis - mult * dev
percentB = (close - lowerBand) / (upperBand - lowerBand)

// Conditions for the strategy
condition1 = close > sma200  // Condition 1: Close is above the 200-day moving average

// %b must be below 0.2 for the last three consecutive days
condition2 = percentB[2] < 0.2 and percentB[1] < 0.2 and percentB < 0.2

// Combined buy condition
buyCondition = condition1 and condition2

// Sell condition: %b closes above 0.8
sellCondition = percentB > 0.8

// Execute buy signal when buy condition is met
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Execute sell signal when the sell condition is met
if sellCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(color.rgb(255, 0, 0), 50), title="Upper Bollinger Band")  // Red color with 50% transparency
plot(lowerBand, color=color.new(color.rgb(0, 255, 0), 50), title="Lower Bollinger Band")  // Green color with 50% transparency
plot(basis, color=color.rgb(0, 0, 255), title="Middle Bollinger Band")  // Blue color

// Plot %b value for visual confirmation
plot(percentB, color=color.rgb(128, 0, 128), linewidth=2, title="%b Value")  // Purple color

// Additional lines to improve visualization
hline(0.2, "Oversold (0.2)", color=color.rgb(255, 165, 0), linestyle=hline.style_dashed)  // Orange dashed line at 0.2
hline(0.8, "Overbought (0.8)", color=color.rgb(255, 105, 180), linestyle=hline.style_dashed)  // Pink dashed line at 0.8

// Set background color when a position is open
bgcolor(strategy.opentrades > 0 ? color.new(color.green, 50) : na)
Содержание
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно