В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Динамическая ценовая зона Стратегия трейдинга на основе количественной системы поддержки и сопротивления

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-11 15:03:50
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой системой, основанной на прорывах ценового диапазона. Она работает путем динамического установления верхних и нижних ценовых лимитов и выполнения сделок, когда цены проходят через эти ключевые уровни. Основная концепция заключается в том, чтобы поймать трендовые возможности, когда рынок выходит из установленных ценовых диапазонов, при этом адаптируясь к изменениям рынка посредством динамической корректировки ценовых зон. Стратегия использует гибкое управление позициями, позволяя дополнительным сделкам в том же направлении максимизировать прибыль от основных тенденций.

Принципы стратегии

Стратегия работает на основе следующих основных механизмов: во-первых, она устанавливает соответствующие размеры шагов для различных торговых инструментов, обычно около 1,5% от цены инструмента. Система устанавливает ценовые зоны выше и ниже текущей цены, запуская длинные сигналы, когда цены превышают верхний предел, и короткие сигналы, когда цены превышают нижний предел. После каждого прорыва ценовые зоны корректируются, чтобы адаптироваться к новой рыночной среде. Стратегия поддерживает добавление позиций в одном направлении, позволяя до 200 позиций, позволяя максимизировать прибыль во время сильных тенденций. Обработка ордеров включает в себя несколько гарантий, включая обработку при закрытии бар, перерасчет после выполнения торгов и вычисление при каждом ценовом тике.

Преимущества стратегии

Сильная динамическая адаптация: ценовые зоны автоматически адаптируются к изменениям рынка, что позволяет стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям.
Отличная способность отслеживать тенденции: позволяя дополнительные позиции в том же направлении, стратегия может полностью использовать сильные тенденции.
Всеобъемлющий контроль рисков: устанавливаются четкие условия остановки потерь, автоматически закрывая позиции, когда цены опускаются ниже зоны.
Широкое применение: стратегия может быть применена на различных рынках с помощью соответствующих параметров размера шага для различных торговых инструментов.
Высокая вычислительная эффективность: использует переменную стойкость и эффективные методы расчета, чтобы обеспечить плавную стратегию работы.

Стратегические риски

Рыночный риск: частое ложное выбытие на рынках с ограниченным диапазоном может привести к последовательным остановкам.
Управление рисками позиций: добавление позиций в одном направлении может привести к чрезмерной концентрации, что требует надлежащего контроля направленной рисковой экспозиции.
Риск сдвига: значительный сдвиг в период волатильности может повлиять на результативность стратегии.
Чувствительность параметров: эффективность стратегии напрямую зависит от соответствующих параметров размера шага, что требует тщательного тестирования.

Направления оптимизации стратегии

Включить индикаторы волатильности: динамически корректировать размеры шагов на основе волатильности рынка для улучшения адаптивности стратегии.
Добавить фильтрующие механизмы: включить индикаторы подтверждения тренда для сокращения потерь от ложных прорывов.
Улучшить управление позициями: разработать более подробные механизмы контроля позиций для сбалансирования доходности и рисков.
Оптимизируйте исполнение заказов: Добавьте умное маршрутизация заказов для уменьшения влияния скольжения.
Включите временное измерение: учитывайте характеристики времени рынка для корректировки параметров стратегии в разные периоды.

Резюме

Это хорошо продуманный тренд, следующий за стратегией с четкой логикой. Благодаря динамическим настройкам ценовых зон и корректировкам, в сочетании с гибким управлением позициями, стратегия может эффективно захватывать возможности рыночных трендов. Хотя есть возможности для оптимизации, в целом стратегия обеспечивает надежную количественную торговую основу. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению, производительность стратегии может быть еще больше повышена.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单，订单成交后重新计算，每个tick重新计算，变量保存1000个周期，k线结束后再处理一次订单，按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量，:=是更新变量，不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
    step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
    step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
    step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
    step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
    step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
    step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
    step_size := 1.1 * 0.015
    // 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
    step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限，产生买入信号
if close > up_number
    // 生成买入信号
    strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value + step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限，产生卖出信号
if close < low_number
    // 生成卖出信号
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value - step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Buy")

Больше