В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Супертенд с несколькими скользящими средними с помощью стратегии Bollinger Breakout Trading

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 13:48:19
Тэги:РСИЕМАББADXСТ

Обзор

Эта стратегия представляет собой комплексную торговую систему, которая сочетает в себе несколько индикаторов, в основном на основе экспоненциальных скользящих средних (EMA), индикатора супертенденции, полос Боллинджера (BB) и индекса относительной силы (RSI).

Принципы стратегии

Стратегия использует комбинацию многоуровневых технических индикаторов для определения рыночных тенденций и возможностей волатильности:

Использует тройную EMA (13,34,100) для установления системы, следующей за трендом, определяющей направление тренда с помощью перекресток и относительных позиций.
Интегрирует индикатор Supertrend для подтверждения тренда и ссылки на стоп-лосс
Использует индикатор ADX для фильтрации сильных тенденций, устанавливая 25 в качестве порога силы тренда
Использует полосы Боллинджера (20,2) для мониторинга диапазона волатильности цен
Внедряет трехкратный временной индекс RSI (14) для анализа условий перекупления/перепродажи на рынке

Триггеры торговых сигналов:

Длинный вход: Супертенд становится бычьим + EMA13 пересекает EMA34 + цена выше EMA100 + ADX>25
Краткий вход: Супертенд становится бычьим + EMA13 пересекается ниже EMA34 + цена ниже EMA100 + ADX>25
Сигналы выхода: цена пересекает Supertrend для соответствующих выходов позиций

Преимущества стратегии

Интеграция нескольких технических индикаторов обеспечивает более надежные торговые сигналы, эффективно уменьшая ложные сигналы
Система тройной EMA фиксирует тенденционные характеристики в разные временные рамки
Включение ADX обеспечивает торговлю только на сильно развитых рынках
Анализ РСИ с несколькими временными рамками дает всеобъемлющую оценку рыночной динамики
Индикатор Supertrend предоставляет объективные эталонные точки стоп-лосса
Интеграция полос Боллинджера помогает определить состояние волатильности рынка и потенциальные возможности выхода

Стратегические риски

Система с несколькими индикаторами может приводить к отставанию сигналов, что влияет на время входа
Может генерировать частые ложные сигналы прорыва на различных рынках
Фиксированный порог ADX может быть несовместим в различных рыночных условиях
Быстрая волатильность рынка может привести к не оптимальному размещению стоп-лосса Предложения по контролю риска:

Динамическая корректировка порога ADX на основе рыночных характеристик
Внедрение механизма стоп-лосса, адаптируемого к волатильности
Добавить анализ объема для подтверждения сигнала

Направления оптимизации стратегии

Оптимизация параметров показателей

Рассмотреть возможность введения адаптивных периодов EMA
Динамическое регулирование множителя Supertrend на основе волатильности
Оптимизировать параметры полос Боллинджера для различных фаз рынка

Улучшение системы сигнализации

Интегрировать факторы объема для проверки торговых сигналов
Добавить анализ структуры рынка
Внедрить фильтры волатильности

Улучшение управления рисками

Дизайн динамического механизма стоп-лосса
Создать систему размещения позиций
Добавить фильтры времени торговли

Резюме

Эта стратегия создает относительно полную торговую систему посредством органического сочетания нескольких технических индикаторов. Сотрудничество EMA и Supertrend обеспечивает первичные торговые сигналы, фильтрация ADX обеспечивает торговлю в условиях сильного тренда, в то время как полосы Боллинджера и вспомогательный анализ RSI обеспечивают дополнительные рыночные перспективы.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//made by Chinmay 

//@version=6
strategy("CJ - Multi1", overlay=true)

// Input for RSI length
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")

// Calculate Daily RSI
daily_rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Calculate Weekly RSI (using security function to get weekly data)
weekly_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.rsi(close, rsi_length))

// Calculate Monthly RSI (using security function to get weekly data)
monthly_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "M", ta.rsi(close, rsi_length))

// Plot the RSIs
plot(daily_rsi, color=color.blue, title="Daily RSI", linewidth=2)
plot(weekly_rsi, color=color.red, title="Weekly RSI", linewidth=2)
plot(monthly_rsi, color=color.black, title="Monthly RSI", linewidth=2)

// Create horizontal lines at 30, 50, and 70 for RSI reference
hline(30, "Oversold", color=color.green)
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(50, "Neutral", color=color.gray)

// Bollinger Bands Calculation
bb_length = 20
bb_mult = 2
bb_stddev = ta.stdev(close, bb_length)
bb_average = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_average + bb_mult * bb_stddev
bb_lower = bb_average - bb_mult * bb_stddev

plot(bb_upper, color=color.new(#ffb13b, 0), linewidth=2)
plot(bb_average, color=color.new(#b43bff, 0), linewidth=2)
plot(bb_lower, color=color.new(#ffb13b, 0), linewidth=2)

// Inputs for EMA
ema_L1 = input.int(defval=13, title="EMA Length 1")
ema_L2 = input.int(defval=34, title="EMA Length 2")
ema_L3 = input.int(defval=100, title="EMA Length 3")
adx_level = input.int(defval=25, title="ADX Level")

// Inputs for Supertrend
atr_l = input.int(defval=10, title="ATR Length")
factor = input.float(defval=3.0, title="Supertrend Multiplier")

// Calculate EMA
ema1 = ta.ema(close, ema_L1)
ema2 = ta.ema(close, ema_L2)
ema3 = ta.ema(close, ema_L3)

// Calculate Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atr_l)

// Calculate ADX and DI
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)

// Buy and Sell Conditions
buy = direction == -1 and ema1 > ema2 and close > ta.ema(close, 100) and adx > adx_level
short = direction == -1 and ema1 < ema2 and close < ta.ema(close, 100) and adx > adx_level

sell = ta.crossunder(close, supertrend)
cover = ta.crossover(close, supertrend)

// Strategy Logic
if buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long Entry")

if sell
    strategy.close("Buy", comment="Sell Exit")

// Uncomment for Short Strategy
if short
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")

if cover
    strategy.close("Short", comment="Cover Exit")

Связанные

Больше