В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Улучшенная стратегия динамики ценового и объемного тренда

Улучшенная стратегия динамики ценового и объемного тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-10 15:40:37
Тэги:MACDATRМ.А.ЕМАSMA

Enhanced Price-Volume Trend Momentum Strategy

Обзор

Эта стратегия представляет собой торговую систему, основанную на индикаторе MACD и взаимосвязи цена-объем, которая определяет точки переворота тенденции рынка путем наблюдения за изменениями в моделях гистограммы MACD. Стратегия использует динамический механизм получения прибыли и остановки потерь с использованием индикатора ATR для адаптации к волатильности рынка и эффективного контроля риска.

Принцип стратегии

Основная логика стратегии основана на цветовых изменениях гистограммы MACD в сочетании с двойными системами движущихся средних EMA и SMA. 1. Вычислить значения MACD с использованием быстрых и медленных скользящих средних 2. Плавный MACD с 9-периодной сигнальной линией 3. Мониторинг изменения глубины цвета в гистограмме MACD Установка динамических целевых показателей прибыли и остановка потерь с использованием 14-периодного ATR

Преимущества стратегии

  1. Научная комбинация индикаторов с эффективным отслеживанием тенденций MACD и адаптацией ATR к волатильности
  2. Гибкие параметры получения прибыли и стоп-лосса, регулируемые с помощью параметров мультипликатора для различных характеристик рынка
  3. Ясные торговые сигналы с интуитивно понятным сроком входа на основе изменения цвета гистограммы
  4. Соответствует как длинной, так и короткой торговле, увеличивая универсальность стратегии и возможности получения прибыли

Стратегические риски

  1. MACD как отстающий индикатор может пропустить оптимальные точки входа в быстрые движения рынка
  2. Может генерировать ложные сигналы на различных рынках, что приводит к частой торговле
  3. Неправильные настройки мультипликатора ATR могут привести к тому, что остановки будут слишком свободными или слишком плоскими
  4. Требует надлежащего управления деньгами, чтобы избежать чрезмерных потерь в результате одной сделки

Направления оптимизации стратегии

  1. Включить сигналы подтверждения объема для повышения надежности сигнала
  2. Добавление фильтров тренда для уменьшения ложных сигналов на различных рынках
  3. Оптимизировать множители получения прибыли и стоп-лосса с динамической корректировкой на основе различных временных рамок
  4. Включить фильтрацию волатильности для снижения частоты торговли в периоды высокой волатильности
  5. Подумайте о внедрении временных фильтров, чтобы избежать торговли в неблагоприятные периоды

Резюме

Это комплексная стратегия, сочетающая классический индикатор технического анализа MACD с современными методами управления рисками. Она фиксирует изменения рыночного импульса путем наблюдения за изменениями паттерна гистограммы MACD при использовании ATR для динамического контроля риска. Стратегия хорошо спроектирована с четкой операционной логикой и практической ценностью. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению эта стратегия обещает лучшую производительность в реальных условиях торговли.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(title="軒割MACD 空心量能不足策略", shorttitle="軒割MACD 空心量能不足策略", overlay=true)

//=== 1) 參數 ===//
fast_length   = input.int(title="Fast Length",        defval=12)
slow_length   = input.int(title="Slow Length",        defval=26)
src           = input.source(title="MACD Source",     defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",   defval=9,  minval=1, maxval=50)
sma_source    = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA","EMA"])
sma_signal    = input.string(title="Signal MA Type",     defval="EMA", options=["SMA","EMA"])

// 啟用多單 / 空單
useLong       = input.bool(title="啟用多單？(底部紅色)", defval=true)
useShort      = input.bool(title="啟用空單？(頂部綠色)", defval=true)

// 止盈倍數 (1~10倍 ATR)
tpATRmult     = input.int(title="止盈 ATR 倍數 (1~10)", defval=10, minval=1, maxval=500)
// 止損倍數 (1~10倍 ATR)
slATRmult     = input.int(title="止損 ATR 倍數 (1~10)", defval=3, minval=1, maxval=500)

//=== 2) MACD 計算 ===//
fast_ma  = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma  = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd     = fast_ma - slow_ma
signal   = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist     = macd - signal

//=== 3) 判斷深色/淺色（用於變化訊號）===//
darkGreen  = hist >= 0 and hist <= hist[1]   // 上方，柱子縮小或持平
lightGreen = hist >= 0 and hist >  hist[1]   // 上方，柱子變大
darkRed    = hist <  0 and hist <= hist[1]   // 下方，柱子(絕對值)變大或持平
lightRed   = hist <  0 and hist >  hist[1]   // 下方，柱子(絕對值)變小

// 由「深 → 淺」是否發生在上一根
colorChangeToLightGreen = darkGreen[1] and lightGreen
colorChangeToLightRed   = darkRed[1]   and lightRed

//=== 4) ATR 計算 (用於止盈止損) ===//
atrPeriod  = 14
atrValue   = ta.atr(atrPeriod)

//=== 5) 多單策略：深紅 → 淺紅 (底部紅色) ===//
if useLong and colorChangeToLightRed
    // 以當前 K 線 low - ATR倍數 作為多單止損
    longStopLoss   = low - (slATRmult * atrValue)
    // 以當前 close + ATR倍數 作為多單止盈
    longTakeProfit = close + (tpATRmult * atrValue)

    // 進多單
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long, comment="多", qty=1)
    strategy.exit("平多", "Long Entry", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

//=== 6) 空單策略：深綠 → 淺綠 (頂部綠色) ===//
if useShort and colorChangeToLightGreen
    // 以當前 K 線 high + ATR倍數 作為空單止損
    shortStopLoss   = high + (slATRmult * atrValue)
    // 以當前 close - ATR倍數 作為空單止盈
    shortTakeProfit = close - (tpATRmult * atrValue)

    // 進空單
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment="空", qty=1)
    strategy.exit("平空", "Short Entry", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

//=== 7) 繪製 MACD 與直方圖 ===//
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))

// 長條圖顏色：
//   - 上方 (hist >= 0) 時：hist 比前一根大 (淺綠) 或小 (深綠)
//   - 下方 (hist < 0)  時：hist 比前一根大 (淺紅) 或小 (深紅)
plot(hist,title="Histogram",style=plot.style_columns,color = hist >= 0? (hist > hist[1]  ? #26A69A : #B2DFDB)   : (hist > hist[1]  ? #FFCDD2 : #FF5252)  )

// 繪製 MACD 與 Signal
plot(macd,   title="MACD",   color=#2962FF)
plot(signal, title="Signal", color=#FF6D00)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.