بے ترتیب اندراج اور باہر نکلنے کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں تجارت کے دوران بے ترتیب طور پر اندراج اور باہر نکلنے کا وقت طے کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی بے ترتیب تعداد کے جنریٹر کا استعمال کرتے ہوئے اندراج اور باہر نکلنے کے فیصلوں کا اندازہ لگاتی ہے۔
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
ہر K لائن کو 0 اور 100 کے درمیان ایک نمبر کے ساتھ بے ترتیب طور پر پیدا کیا جاتا ہے۔
اگر کسی بے ترتیب تعداد میں داخل ہونے کی امکان کی حد سے کم ہے تو ، آپ کو داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈیفالٹ میں داخل ہونے کی امکان 10٪ ہے۔
اگر کسی بے ترتیب تعداد کا امکان مقررہ آؤٹ ہونے کی حد سے کم ہے تو ، فکسڈ آؤٹ ہے۔ ڈیفالٹ آؤٹ ہونے کا امکان 3٪ ہے۔
آپ تین سمتوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں: صرف زیادہ کریں، صرف خالی کریں، یا بے ترتیب سمتیں۔ صرف زیادہ کرنے کا اشارہ کریں۔
اس کے علاوہ ، آپ تجارت کے آغاز کے سال کو بھی ترتیب دے سکتے ہیں ، تاکہ بڑے پیمانے پر تبدیلیوں سے گریز کیا جاسکے۔
مختلف انٹری، آؤٹ اور سمت کے پیرامیٹرز کی ترتیب کے ذریعہ، مختلف قسم کے تاجروں کے بے ترتیب ٹریڈنگ کے رویے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور بے ترتیب ٹریڈنگ کے تحت مختلف مارکیٹوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ ، یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جس میں آپ کو اپنے کاروبار کے بارے میں سوچنے کی اجازت دیتا ہے۔
اس کے علاوہ، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو مختلف مارکیٹوں میں مختلف کارکردگی کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے آزادانہ طور پر تجارت کی جا سکتی ہے.
یہاں تک کہ ایک بے ترتیب تجارت میں بھی مثبت منافع حاصل کرنے کے لئے کون سی مارکیٹیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔
اس کے علاوہ ، آپ کو اپنی حکمت عملی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ کو اپنی حکمت عملی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ ، اس کے بارے میں مزید معلومات کے ل you ، آپ کو اس کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہوگی:
اس کے علاوہ، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کسی بھی موقع پر کسی بھی موقع پر روک دیا جائے.
اس کے علاوہ ، اس کے پاس ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے ، جس میں مارکیٹ کی کارکردگی بہت خراب ہے اور اس کی سمت واضح ہے۔
انٹری اور آؤٹ پٹ کے امکانات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ کثرت سے یا ذخیرہ کرنے کا وقت بہت کم نہ ہو۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی ممکن ہے کہ نقصانات کو روکنے کے لئے نقصانات کو روکنے کے لئے نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار پر غور کیا جائے۔
آپ کو اپنے آپ کو اور آپ کے کاروبار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
اس کے علاوہ ، آپ کو اپنے نقصانات کو روکنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کی حکمت عملی کا استعمال کرنا چاہئے۔
اس کے علاوہ ، آپ کو اپنی پوزیشن کے انتظام کو بہتر بنانا چاہئے اور ایک ہی رقم کے خطرے کو کم کرنا چاہئے۔
جب رجحان واضح ہو تو ، اسے رجحان کی پیروی کرنے کی حکمت عملی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
اعداد و شمار کے تجزیے کے ساتھ مل کر یہ معلوم کرنا کہ کون سی مارکیٹیں بے ترتیب تجارت کے لئے بہتر ہیں۔
رینڈم انٹری اور آؤٹ اسٹریٹیجی کا مقصد مختلف مارکیٹوں میں رینڈم ٹریڈنگ کے دوران مختلف مارکیٹوں کے فیصلوں کا تجربہ کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کا اصول آسان ہے اور اس کے ذریعہ دیگر حکمت عملیوں کے اثرات کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی رجحانات کو پکڑنے میں ناکامی ، اسٹاپ نقصان کا انتظام کرنے میں ناکامی وغیرہ کے مسائل موجود ہیں۔ ہم اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کرنے ، اسٹاپ نقصان شامل کرنے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے وغیرہ کے طریقوں سے بہتر بناسکتے ہیں تاکہ اسے عملی قدر کے ساتھ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// "tHe MaRkEtS aRe RaNdOm", say moron academics.
//
// The purpose of this study is to show that most markets are NOT random! Most markets show a clear bias where we can make such easy money, that a random number generator can do it.
//
// === HOW THE INDICATOR WORKS ===
//
// -The study will randomly enter the market
// -The study will randomly exit the market if in a trade
// -You can choose a Long Only, Short Only, or Bidirectional strategy
//
// === DEFAULT VALUES AND THEIR LOGIC ===
//
// Percent Chance to Enter Per Bar: 10%
// Percent Chance to Exit Per Bar: 1%
// Direction: Long Only
// Commission: 0
//
// Each bar has a 10% chance to enter the market. Each bar has a 1% to exit the market [if in a trade]. It will only enter long.
//
// I included zero commission for simplication. It's a good exercise to include a commission/slippage to see just how much trading fees take from you.
//
// === TIPS ===
//
// -Increasing "Percent Chance to Exit" will shorten the time in a trade. You can see the "Avg # Bars In Trade" go down as you increase. If "Percent Chance to Exit" is too high, the study won't be in the market long enough to catch any movement, possibly exiting on the same bar most of the time.
// -If you're getting the red screen, that means the strategy lost so much money it went broke. Try reducing the percent equity on the Properties tab.
// -Switch the start year to avoid black swan events like the covid drop in 2020.
// -
// === FINDINGS ===
//
// Most markets lose money with a "Random" direction strategy.
// Most markets lose ALL money with a "Short Only" strategy.
// Most markets make money with a "Long Only" strategy.
//
// Try this strategy on: Bitcoin (BTCUSD) and the NASDAQ (QQQ).
//
// There are two popular memes right now: "Bitcoin to the moon" and "Stocks only go up". Both are seemingly true. Bitcoin was the best performing asset of the 2010's, gaining several billion percent in gains. The stock market is on a 100 year long uptrend. Why? BECAUSE FIAT CURRENCIES ALWAYS GO DOWN! This is inflation. If we measure the market in terms of others assets instead of fiat, the Long Only strategy doesn't work anymore.
// Try this strategy on: Bitcoin/GLD (BTCUSD/GLD), the Eurodollar (EURUSD), and the S&P 500 measured in gold (SPY/GLD).
//
// Bitcoin measured in gold (BTCUSD/GLD) still works with a Long Only strategy because Bitcoin increased in value over both USD and gold.
// The Eurodollar (EURUSD) generally loses money no matter what, especially if you add any commission. This makes sense as they are both fiat currencies with similar inflation schedules.
// Gold and the S&P 500 have gained roughly the same amount since ~2000. Some years will show better results for a long strategy, while others will favor a short strategy. Now look at just SPY or GLD (which are both measured in USD by default!) and you'll see the same trend again: a Long Only strategy crushes even when entering and exiting randomly.
//
// === "JUST TELL ME WHAT TO DO, YOU NERD!" ===
//
// Bulls always win and Bears always lose because fiat currencies go to zero.
//
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")
// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())