وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ٹی 3 اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی کے بعد رجحان

ٹی 3 اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-18 16:21:40
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی T3 چلتی اوسط اشارے کی بنیاد پر ایک رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ڈیزائن کرتی ہے۔ یہ خود بخود قیمت کے رجحانات کی سمت کی نشاندہی کرسکتا ہے اور اس کے مطابق لمبی یا مختصر پوزیشن لے سکتا ہے۔ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ لمبی ہوتی ہے اور جب قیمتیں گرتی ہیں تو مختصر ہوجاتی ہے۔ اس سسٹم میں الٹ ٹریڈنگ کا کام بھی ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے T3 اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ T3 اشارے ایک انکولی چلتی اوسط ہے جس میں اعلی حساسیت ہے جو قیمتوں میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتی ہے۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:

T3 ((n) = GD ((GD ((GD))

جہاں GD عام DEMA (ڈبل اشاریاتی چلتی اوسط) کی نمائندگی کرتا ہے ، جس کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:

GD ((n,v) = EMA ((n) * (1+v) -EMA ((EMA(n)) * v

v حجم کا عنصر ہے ، جو لکیری قیمت کے رجحانات کے جواب میں چلتی اوسط کی حساسیت کا تعین کرتا ہے۔ جب v = 0 ، GD = EMA؛ جب v = 1 ، GD = DEMA۔ مصنف تجویز کرتا ہے کہ v = 0.7 ترتیب دیں۔

حکمت عملی قیمت کے ساتھ T3 اشارے کا موازنہ کرتی ہے۔ جب T3 قیمت سے اوپر کی حد کو عبور کرتا ہے تو ، یہ قیمت میں اضافے کا رجحان طے کرتا ہے اور لمبا جاتا ہے۔ جب T3 قیمت سے نیچے کی حد کو عبور کرتا ہے تو ، یہ قیمت میں کمی کا رجحان طے کرتا ہے اور مختصر ہوجاتا ہے۔

فوائد

  • قیمتوں کے رجحان کی تبدیلیوں کے لئے حساس، موافقت پذیر چلتی اوسط T3 اشارے کا استعمال کرتا ہے
  • خود کار طریقے سے قیمت رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے، کوئی دستی فیصلے کی ضرورت نہیں
  • مارکیٹ کی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لئے ترتیب دینے والا ریورس ٹریڈنگ ، لچکدار

خطرات

  • T3 اشارے کو رینج سے منسلک استحکام کے دوران رجحان کی سمت کا تعین کرنے میں دشواری ہوسکتی ہے
  • موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط اشارے غلط سگنل پیدا کرنے کا رجحان رکھتے ہیں
  • ریورس ٹریڈنگ کے لئے خطرے کا کنٹرول محتاط رہنے کی ضرورت ہے

یہ T3 پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا فلٹریشن کے لئے دیگر اشارے شامل کرنے کے ساتھ ساتھ واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو مقرر کرکے کم کیا جا سکتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

  • فلٹریشن کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، جیسے میکڈ، آر ایس آئی وغیرہ کے لئے مجموعہ
  • ضمنی بازاروں کے دوران غلط کارروائیوں سے بچنے کے لئے رجحان کی تشخیص کے قواعد شامل کریں
  • پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، بہتر پیرامیٹر مجموعہ کے لئے وی قدر کو ایڈجسٹ کریں
  • سٹاپ نقصان منطق شامل کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی دستی فیصلے کی ضرورت کے بغیر ، T3 اشارے کے ذریعہ قیمت کے رجحان کی سمت کو خود بخود طے کرتی ہے ، اور خود بخود لمبی یا مختصر ہوسکتی ہے۔ یہ زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کی صورتحال سے نمٹنے کے لئے الٹ ٹریڈنگ کے لئے بھی تشکیل دی جاسکتی ہے۔ حکمت عملی کو اور بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لئے پیرامیٹرز ، تجارتی منطق وغیرہ کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
//     T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
//     GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) — 
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.   
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
       iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں