اس حکمت عملی میں مومنٹم آسکیلیٹر انڈیکس اور 123 پیٹرن کو ایک مجموعی تجارتی سگنل میں جوڑ دیا گیا ہے تاکہ منافع کو بہتر بنایا جاسکے۔ مومنٹم آسکیلیٹر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو ٹریک کرتا ہے اور قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ 123 پیٹرن قلیل مدتی میں قیمتوں کی معمولی اونچائیوں اور اونچائیوں کی نشاندہی کرکے تجارتی سگنل تشکیل دیتا ہے۔ دونوں حکمت عملیوں کا امتزاج حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں کارکردگی برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔
123 پیٹرن تین مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا ، قیمت دو لگاتار دنوں تک گرتی ہے۔ دوسرا ، قیمت اگلے دو دنوں تک بڑھتی ہے۔ آخر میں ، تیسرے دن قیمت میں دوبارہ کمی واقع ہوتی ہے۔ اس پیٹرن کے مطابق ، ہم اس بات کا تعین کرسکتے ہیں کہ جب قیمتیں دوسرے مرحلے میں بڑھتی ہیں تو طویل پوزیشن قائم کریں ، اور جب تیسرے مرحلے میں قیمتیں گرتی ہیں تو مختصر پوزیشن۔
خاص طور پر ، اگر اختتامی قیمت دو دن کی کمی کے بعد لگاتار دو دن کے لئے پچھلے بند سے زیادہ ہے ، اور 9 دن کا اسٹوکاسٹک سست 50 سے نیچے ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہے۔ اگر اختتامی قیمت دو دن کے اضافے کے بعد لگاتار دو دن کے لئے پچھلے بند سے کم ہے ، اور 9 دن کا اسٹوکاسٹک فاسٹ 50 سے اوپر ہے ، تو یہ فروخت کا اشارہ ہے۔
مومنٹم آسکیلیٹر کی تعمیر آر ایس آئی کی طرح ہے ، جس میں اہم فرق مومنٹم آسکیلیٹر کے متغیر ادوار ہیں۔ ادوار کی تعداد حالیہ قیمتوں کی اتار چڑھاؤ پر منحصر ہے - زیادہ اتار چڑھاؤ سے مختصر ادوار ہوتے ہیں ، جس سے اشارے کو زیادہ حساس بنایا جاتا ہے ، جبکہ مستحکم قیمتیں جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے ل longer طویل ادوار کا باعث بنتی ہیں۔
حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
DMI = RSI(DTime)
Where:
DTime = 14 / 10-day SMA of standard deviation of close over past 5 days
یہ RSI کے طور پر ایک ہی overbought/oversold thresholds کا اشتراک کرتا ہے:
زیادہ خرید: ڈی ایم آئی > 30 زیادہ فروخت: ڈی ایم آئی < 70
خرید و فروخت کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ڈی ایم آئی ان حدوں کو عبور کرتا ہے۔
123 پیٹرن سادہ اور موثر ہے۔ یہ مختصر مدت کے الٹ پیٹرن کا استعمال کرتا ہے تاکہ معمولی نچلی سطحوں پر داخل ہو اور معمولی چوٹیوں پر باہر نکل سکے ، رجحان کے خلاف پوزیشن لینے سے گریز کریں۔
مومنٹم آسکیلیٹر زیادہ حساس ہے۔ اس کی متغیر مدت اسے مارکیٹ میں موافقت اور اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران بھی بروقت موڑ کے مقامات کو پکڑنے کی اجازت دیتی ہے۔
دونوں حکمت عملیوں سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب 123 سگنل ہوتے ہیں تو مارکیٹ کے سیاق و سباق کے لئے ڈی ایم آئی کی جانچ پڑتال کرنے سے رجحان کے خلاف تجارت سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
دونوں حکمت عملیوں کی طاقت کو یکجا کرتا ہے۔ 123 پیٹرن کے ساتھ مل کر فلٹر کے طور پر ڈی ایم آئی کا استعمال نظام کے استحکام کو بہت بہتر بناتا ہے۔
سگنل وِپساؤز کے لئے موزوں ہے۔ ڈی ایم آئی اور 123 پیٹرن دونوں غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں جب قیمتیں الٹ جانے کے بجائے عارضی طور پر اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہیں۔
ممکنہ طور پر اعلی تجارتی تعدد۔ ڈی ایم آئی کے متغیر ادوار اسے مارکیٹ کے شور کے لئے انتہائی حساس بناتے ہیں۔ تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
123 پیٹرن درمیانی مدت کے رجحان کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر قلیل مدتی الٹ کو پکڑتا ہے اور درمیانی مدت کے طویل مدتی رجحانات سے مستقل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ تجارت کو محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ تجارت کے نتیجے میں بھاری کمیشن فیس اور سلائڈ لاگت آسکتی ہے۔
DMI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف RSI ادوار، حد کی اقدار کی جانچ کر سکتے ہیں.
123 پیٹرن فلٹرز کو بہتر بنائیں۔ مختلف اسٹاک پیرامیٹرز یا MACD جیسے دوسرے فلٹرز کی جانچ کرسکتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں۔ اسٹاپ نقصان کے مناسب سائز سے نقصان دہ تجارتوں پر نیچے کی طرف محدود کرنے میں مدد ملتی ہے۔
پوزیشن سائزنگ کے قواعد شامل کریں۔ فکسڈ مقدار یا فکسڈ جزوی پوزیشن سائزنگ خطرے کے کنٹرول کو بہتر بناتی ہے۔
یہ حکمت عملی تجارت کے سگنل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مومنٹم آسکیلیٹر اور 123 پیٹرن دونوں سے تجزیہ کو جوڑتی ہے۔ تاہم ، کوئی بھی حکمت عملی مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بالکل موافقت نہیں کرسکتی ہے۔ سرمایہ کاروں کو خطرات پر قابو پانے ، مسلسل بیک ٹیسٹ کرنے اور براہ راست نتائج کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو اپ ڈیٹ کرنے پر توجہ دینی چاہئے تاکہ منافع کو برقرار رکھا جاسکے۔
/*backtest start: 2024-01-17 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 18/03/2020 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // This indicator plots Dynamic Momentum Index indicator. The Dynamic Momentum // Index (DMI) was developed by Tushar Chande and Stanley Kroll. The indicator // is covered in detail in their book The New Technical Trader. // The DMI is identical to Welles Wilder`s Relative Strength Index except the // number of periods is variable rather than fixed. The variability of the time // periods used in the DMI is controlled by the recent volatility of prices. // The more volatile the prices, the more sensitive the DMI is to price changes. // In other words, the DMI will use more time periods during quiet markets, and // less during active markets. The maximum time periods the DMI can reach is 30 // and the minimum is 3. This calculation method is similar to the Variable // Moving Average, also developed by Tushar Chande. // The advantage of using a variable length time period when calculating the RSI // is that it overcomes the negative effects of smoothing, which often obscure short-term moves. // The volatility index used in controlling the time periods in the DMI is based // on a calculation using a five period standard deviation and a ten period average // of the standard deviation. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos DMI(RSILen, BuyZone,SellZone,UpLimit,LoLimit) => pos = 0 xStdDev = stdev(close, 5) xSMAStdDev = sma(xStdDev, 10) DTime = round(14 / xSMAStdDev - 0.5) xDMI = iff(DTime > UpLimit, UpLimit, iff(DTime < LoLimit, LoLimit, DTime)) xRSI = rsi(xDMI, RSILen) pos := iff(xRSI > BuyZone, 1, iff(xRSI < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Momentum Index", shorttitle="Combo", overlay = true) Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- RSILen = input(14, minval=1) BuyZone = input(30, minval=1) SellZone = input(70, minval=1) UpLimit = input(30, minval=1) LoLimit = input(5, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posDMI = DMI(RSILen, BuyZone,SellZone,UpLimit,LoLimit) pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMI == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posDMI == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )