وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

EMA اور RSI مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-29 13:52:20
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کو ڈبل موونگ ایوریج نیچے کا انتخاب حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ یہ تجارتی سگنل پیدا کرنے اور نقصانات کو کنٹرول کرنے اور منافع کا ہدف حاصل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی شرائط طے کرنے کے لئے ای ایم اے اور آر ایس آئی اشارے کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بی ٹی سی / امریکی ڈالر اور دیگر کریپٹو کرنسیوں کی تجارت پر لاگو ہوتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے بنیادی تکنیکی اشارے 50 دن کے ای ایم اے اور 100 دن کے ایس ایم اے ہیں۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے کو عبور کرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب ای ایم اے ایس ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی کے بعد ایک عام رجحان ہے۔ آر ایس آئی اشارے کو بھی اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے شامل کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خریدی گئی ہے یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ غیر ضروری طور پر اعلی اور مارنے والی کم سے بچنے کے لئے زیادہ خریدی گئی سطح 70 اور 30 پر زیادہ فروخت کی سطح طے کی گئی ہے۔

تجارتی قوانین مندرجہ ذیل ہیں:

خریدنے کی شرط: 50 دن کا EMA 100 دن کے SMA سے تجاوز کرتا ہے۔ فروخت کی شرط: 50 دن کا EMA 100 دن کے SMA سے نیچے گزرتا ہے

منافع حاصل کرنے کی شرط: جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہو تو طویل پوزیشن بند کریں۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہو تو مختصر پوزیشن بند کریں۔

فوائد

اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں جن میں چلتی اوسط اور آر ایس آئی شامل ہیں ، جو نسبتا stable مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی سگنل تشکیل دیتے ہیں۔ سنگل اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، متعدد اشارے کو ضم کرنے سے کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ای ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل ظاہر کرتا ہے جبکہ ایس ایم اے قلیل مدتی شور کو دبانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مجموعہ اشارے کی حساسیت کو متوازن کرتا ہے۔

زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کرنے والے علاقے کا اندازہ لگانے والے آر ایس آئی تاجروں کو اہم رجحان کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور اونچائیوں کا پیچھا کرنے اور کم سے کم مارنے سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔

خطرات

یہ حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار کے مطابق اشارے کو فٹ کرنے پر منحصر ہے ، جس سے اوور فٹ ہونے کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ مارکیٹ کے نظام میں نمایاں تبدیلی حکمت عملی کی کارکردگی کو کمزور کرسکتی ہے۔ نیز ، کرپٹو مارکیٹوں میں اسٹاپ نقصان کے نقطہ کی ترتیب میں اعلی اتار چڑھاؤ اور مشکل ایک عملی چیلنج بنی ہوئی ہے۔

حل:

پیرامیٹر ٹیوننگ اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے جاری رکھیں
تجارتی مواقع کا اندازہ کرنے کے لئے مزید عوامل شامل کریں
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے سٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

زیادہ تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی اور بولنگر بینڈ کو ضم کریں تاکہ اشارے کا ایک گروپ تشکیل دیا جاسکے اور سگنل کی مضبوطی کو تقویت ملی۔
مشین لرننگ ماڈلز کو پیرامیٹرز کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ فی الحال پیرامیٹرز تجرباتی مفروضوں پر منحصر ہیں۔ تقویت یافتہ سیکھنے اور ارتقائی اصلاح جیسے الگورتھم خود بخود بہتر پیرامیٹرز تلاش کرسکتے ہیں۔
تجارتی حجم کے اشارے شامل کریں۔ حجم کی توثیق حجم کی حمایت کے بغیر جھوٹے بریک آؤٹ سگنلز کو روکتی ہے۔
خودکار اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں میں تعمیر کریں۔ اتار چڑھاؤ کی حرکیات جیسے میٹرکس کو ٹریک کرکے ، اسٹاپ نقصان کے مقامات کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی مستحکم تجارتی سگنل بنانے کے لئے ای ایم اے ، ایس ایم اے اور آر ایس آئی کو مستحکم کرتی ہے۔ واضح منافع اور اسٹاپ نقصان کے قوانین سرمایہ کے خطرات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن اوور فٹنگ جیسے مسائل ، اسٹاپ نقصان کے نقطہ کی ترتیب میں دشواری ابھی بھی موجود ہے۔ مستقبل میں بہتری سگنل کے معیار کو بڑھانے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے وغیرہ پر مرکوز ہوگی۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wallstwizard10

//@version=4
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir las EMA y SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma100 = sma(close, 100)

// Definir el RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought Level")
oversold = input(30, title="Oversold Level")
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Condiciones de Compra
buyCondition = crossover(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia arriba

// Condiciones de Venta
sellCondition = crossunder(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia abajo

// Salida de Operaciones
exitBuyCondition = rsi >= overbought // RSI en niveles de sobrecompra
exitSellCondition = rsi <= oversold // RSI en niveles de sobreventa

// Lógica de Trading
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if (exitBuyCondition)
    strategy.close("Buy")
    
if (exitSellCondition)
    strategy.close("Sell")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں