وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی اسٹوکاسٹک اوسیلیشن اور مومنٹم تجزیہ سسٹم

ملٹی اسٹوکاسٹک اوسیلیشن اور مومنٹم تجزیہ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 11:04:02
ٹیگز:ایس ایم اےای ایم اےاسٹاکHLC3

img

جائزہ

ملٹی اسٹوکاسٹک آسکیلیشن اینڈ مومنٹم تجزیہ سسٹم متعدد اسٹوکاسٹک اشارے اور مومنٹم تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور انڈیکیٹر لائنوں کی متعلقہ پوزیشنوں اور نقل و حرکت کا جائزہ لے کر مارکیٹ کے رجحانات اور مومنٹم کا تجزیہ کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ 8 اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر لائنوں کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب تمام اشارے کی لائنیں ایک مخصوص ترتیب میں سیدھ میں ہیں تو ، یہ مارکیٹ میں ایک مضبوط اوپر یا نیچے کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے ، جس سے متعلقہ طویل یا مختصر تجارت شروع ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کی رفتار اور رجحانات کا تجزیہ کرنے کے لئے متعدد اسٹوکاسٹک آسکیلیٹرز کا استعمال کرنا ہے۔ اس کا مخصوص نفاذ مندرجہ ذیل ہے:

  1. 8 اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر لائنز (k1 سے k8) کا حساب لگائیں، ہر ایک مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات کا استعمال کرتے ہوئے۔
  2. تمام اشارے کی لائنیں HLC3 (اعلی ، کم اور بند قیمتوں کا اوسط) پر مبنی ہیں۔
  3. ہر اشارے کی لائن SMA (سادہ چلتی اوسط) اور EMA (اضافی چلتی اوسط) کے ساتھ دوہری ہموار ہوتی ہے۔
  4. حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرتی ہے جو ملحقہ اشارے کی لائنوں کی پوزیشنوں کا موازنہ کرتی ہے:
    • ایک طویل سگنل اس وقت شروع ہوتا ہے جب k1 >= k2 >= k3 >= k4 >= k5 >= k6 >= k7 >= k8 >= k8[1].
    • ایک مختصر سگنل اس وقت شروع ہوتا ہے جب k1 < k2 < k3 < k4 < k5 < k6 < k7 < k8 < k8 [1]۔
  5. اسٹریٹجی میں مارکیٹ کے حالات کا جائزہ لینے میں مدد کے لیے زیادہ خریدے ہوئے (80) اور زیادہ فروخت (20) کی سطح کے ساتھ ساتھ درمیانی سطح (50) کی لائن بھی مقرر کی گئی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد اشارے کا انضمام: مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ 8 اسٹوکاسٹک آسکیلیٹرز کا استعمال کرکے ، حکمت عملی متعدد ٹائم فریموں میں مارکیٹ کی حرکیات کو جامع طور پر پکڑ سکتی ہے ، جس سے ایک اشارے سے پیدا ہونے والے غلط سگنل کم ہوجاتے ہیں۔

  2. رفتار کی گرفت: حکمت عملی کا ڈیزائن مؤثر طریقے سے مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑتا ہے ، خاص طور پر ابتدائی مراحل میں ، تجارت میں جلدی داخل ہونے میں مدد ملتی ہے۔

  3. بصری فیصلہ سپورٹ: حکمت عملی مختلف رنگوں میں مختلف اشارے کی لائنوں کو ظاہر کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے حالات کو بدیہی طور پر ظاہر کرتی ہے اور تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کا تیزی سے اندازہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔

  4. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے صارفین کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے لئے بہتر بنانے کی اجازت ملتی ہے۔

  5. خطرے کا انتظام: زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطحوں کا تعین کرکے، حکمت عملی اضافی خطرے کے کنٹرول کے اقدامات فراہم کرتی ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، حکمت عملی سے تجارتی سگنل کثرت سے پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے اوور ٹریڈنگ اور لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. تاخیر: متعدد حرکت پذیر اوسط کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی تیزی سے الٹ جانے والی منڈیوں میں آہستہ آہستہ رد عمل کا اظہار کرسکتی ہے۔

  3. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: استحکام کے مراحل کے دوران ، حکمت عملی میں چھوٹے اتار چڑھاؤ کو رجحانات کے آغاز کے طور پر غلط تشریح کی جاسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں غلط تجارت ہوتی ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی افادیت پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت زیادہ منحصر ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں کثرت سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

  5. اسٹاپ نقصان میکانزم کا فقدان: کوڈ میں اسٹاپ نقصان کی شرائط واضح طور پر مقرر نہیں کی گئی ہیں، جو غلط فیصلوں کی صورت میں اہم نقصانات کا باعث بن سکتی ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کروائیں: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹرز کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر الگورتھم استعمال کرنے پر غور کریں۔

  2. فلٹرنگ کے حالات شامل کریں: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (جیسے اے ٹی آر ، آر ایس آئی) کو معاون فلٹرنگ کے حالات کے طور پر شامل کریں۔

  3. رسک مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: منافع کو بچانے اور ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل کریں ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان۔

  4. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے تمام انڈیکیٹر لائنوں کے مکمل طور پر سیدھ میں آنے کا انتظار کرنے کے بجائے ، اشارے کی لائنوں کو عبور کرتے وقت تجارت میں داخل ہونے پر غور کریں۔

  5. حجم تجزیہ شامل کریں: رجحان کی صداقت کی تصدیق اور تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم اشارے کو یکجا کریں۔

  6. ٹائم فلٹرنگ کو نافذ کریں: اعلی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی پابندیاں شامل کریں۔

  7. جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو نافذ کریں: سگنل کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کریں ، جب مضبوط سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو پوزیشنوں میں اضافہ کریں۔

نتیجہ

ملٹی اسٹوکاسٹک آسکیلیشن اینڈ مومنٹم تجزیہ سسٹم ایک جدید مقداری تجارتی طریقہ ہے جو متعدد اسٹوکاسٹک آسکیلیٹرز کو مربوط کرکے مارکیٹ کی رفتار اور رجحانات کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والی منڈیوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، جو ابتدائی شناخت اور بڑے رجحانات کی پیروی کرنے کے قابل ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں ، جیسے اوور ٹریڈنگ اور پیرامیٹر حساسیت۔ موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کرانے ، فلٹرنگ کے حالات شامل کرنے ، رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور دیگر اصلاحاتی اقدامات کے ذریعہ ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ رجحان کی پیروی اور رفتار کی تجارت کے حصول کے خواہاں سرمایہ کاروں کے لئے ، یہ ایک حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس کا گہرائی سے مطالعہ اور مشق کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stochaholic Strategy", shorttitle="Stochaholic Strat", overlay=true)

// Indicator parameters
length = input.int(14, "Length")

// Source
src = hlc3

// Calculations for the Stochaholic indicator
k1 = ta.ema(ta.sma(ta.stoch(src, high, low, length), 3), 3)
k2 = ta.ema(ta.sma(ta.stoch(src, high, low, length), 4), 3)
k3 = ta.ema(ta.sma(ta.stoch(src, high, low, length), 5), 3)
k4 = ta.ema(ta.sma(ta.stoch(src, high, low, length), 6), 3)
k5 = ta.ema(ta.sma(ta.stoch(src, high, low, length), 7), 3)
k6 = ta.ema(ta.sma(ta.stoch(src, high, low, length), 8), 3)
k7 = ta.ema(ta.sma(ta.stoch(src, high, low, length), 9), 3)
k8 = ta.ema(ta.sma(ta.stoch(src, high, low, length), 10), 3)

// Plotting the Stochaholic lines
// plot(k1, linewidth=2, color=k1 >= k2 ? color.lime : color.red)
// plot(k2, linewidth=2, color=k2 >= k3 ? color.lime : color.red)
// plot(k3, linewidth=2, color=k3 >= k4 ? color.lime : color.red)
// plot(k4, linewidth=2, color=k4 >= k5 ? color.lime : color.red)
// plot(k5, linewidth=2, color=k5 >= k6 ? color.lime : color.red)
// plot(k6, linewidth=2, color=k6 >= k7 ? color.lime : color.red)
// plot(k7, linewidth=2, color=k7 >= k8 ? color.lime : color.red)
// plot(k8, linewidth=2, color=k8 >= k8[1] ? color.lime : color.red)

// Overbought and Oversold Levels
// hline(80, color=color.red, title="OB Level")
// hline(50, linewidth=1, title="Mid Level")
// hline(20, color=color.green, title="OS Level")

// Strategy logic
longCondition = (k1 >= k2 and k2 >= k3 and k3 >= k4 and k4 >= k5 and k5 >= k6 and k6 >= k7 and k7 >= k8 and k8 >= k8[1])
shortCondition = (k1 < k2 and k2 < k3 and k3 < k4 and k4 < k5 and k5 < k6 and k6 < k7 and k7 < k8 and k8 < k8[1])

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں