وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

چاپنیس انڈیکس فلٹر سسٹم کے ساتھ موافقت پذیر ملٹی اسٹیٹ ای ایم اے-آر ایس آئی مومنٹم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-27 14:05:32
ٹیگز:سی آئیآر ایس آئیای ایم اےاے ٹی آر

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک انکولی نظام ہے جس میں رجحان کی پیروی اور رینج ٹریڈنگ کو جوڑتا ہے ، جس میں مارکیٹ کے حالات کا تعین کرنے اور اس سے متعلق تجارتی منطق کو لاگو کرنے کے لئے چوپنی انڈیکس (سی آئی) کا استعمال ہوتا ہے۔ رجحان سازی کی مارکیٹوں میں ، حکمت عملی تجارت کے لئے ای ایم اے کراس اوور اور آر ایس آئی اوور بک / اوور سیل سگنل کا استعمال کرتی ہے۔ رینج مارکیٹوں میں ، یہ بنیادی طور پر آر ایس آئی انتہائی اقدار پر انحصار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار بھی شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا مرکز مارکیٹ کو رجحان (CI<38.2) اور رینج (CI>61.8) ریاستوں میں درجہ بندی کرنے کے لئے چیپنیس انڈیکس (CI) کا استعمال کرنے میں ہے۔ رجحاناتی مارکیٹوں میں ، جب تیز EMA (9 مدت) سست EMA (21 مدت) سے اوپر عبور کرتا ہے اور RSI 70 سے نیچے ہوتا ہے تو لمبی پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں ، جبکہ جب سست EMA تیز EMA سے اوپر عبور کرتا ہے اور RSI 30 سے اوپر ہوتا ہے تو مختصر پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں۔ رینجنگ مارکیٹوں میں ، جب RSI 30 سے نیچے ہوتا ہے تو لمبی پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں ، اور جب RSI 70 سے اوپر ہوتا ہے تو مختصر پوزیشنیں۔ اس حکمت عملی میں 2٪ اسٹاپ نقصان اور 4٪ منافع لینے کی سطح کے ساتھ اسی طرح کے اخراج کی شرائط شامل ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

مارکیٹ کی اعلی موافقت: آئی سی اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی کرتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے مختلف ماحول میں لچکدار حکمت عملی سوئچنگ ممکن ہوتی ہے
متعدد سگنل کی تصدیق: بہتر سگنل کی وشوسنییتا کے لئے چلنے والے اوسط ، رفتار کے اشارے اور اتار چڑھاؤ انڈیکس کو یکجا کرتا ہے
جامع رسک مینجمنٹ: مؤثر رسک کنٹرول کے لیے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل ہیں
واضح ٹریڈنگ منطق: واضح ٹریڈنگ قوانین کے ساتھ رجحانات اور مختلف مارکیٹ کی حالتوں کے درمیان فرق کرتا ہے
اعلی جیت کی شرح: 15 منٹ کے وقت کے فریم پر 70-80٪ جیت کی شرح کا مظاہرہ کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

پیرامیٹر حساسیت: متعدد تکنیکی اشارے پیچیدہ پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے
غیر منقولہ خرابی کا خطرہ: مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کے دوران ممکنہ غلط سگنل
اسٹیک ہولڈرز کے لئے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں.
اوور ٹریڈنگ: مارکیٹ کی حالت میں کثرت سے تبدیلی سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے
مارکیٹ پر انحصار: حکمت عملی کی کارکردگی کو مارکیٹ کے مخصوص حالات سے بہت زیادہ متاثر کیا جا سکتا ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے ماحول کی بنیاد پر اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
اضافی فلٹر: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے حجم اور اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں
سٹاپ نقصان کی اصلاح: متحرک سٹاپ نقصان کے طریقہ کار پر غور کریں جیسے اے ٹی آر اسٹاپ یا ٹریلنگ اسٹاپ
ریاست کی نشاندہی میں بہتری: مارکیٹ ریاست کی درجہ بندی کو بہتر بنائیں ، غیر جانبدار مارکیٹ ہینڈلنگ منطق شامل کریں
سگنل کی تصدیق کے نظام کی ترقی: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے سگنل کی تصدیق کے اضافی میکانزم کو نافذ کرنا

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑ کر ایک انکولی تجارتی نظام تیار کرتی ہے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھتی ہے۔ اس کے بنیادی فوائد مارکیٹ کی موافقت اور جامع رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہیں ، جبکہ پیرامیٹر کی اصلاح اور مارکیٹ کی حالت پر انحصار پر توجہ دی جانی چاہئے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر تجارتی نتائج حاصل کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nopology

//@version=6

strategy("CI, EMA, RSI", overlay=false)

// Input parameters
lengthCI = input(14, title="CI Length")
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
fastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(21, title="Slow EMA Length")

// Calculate CI
atr = ta.atr(lengthCI)
highLowRange = math.log10(math.max(high[lengthCI], high) - math.min(low[lengthCI], low))
sumATR = math.sum(atr, lengthCI)
ci = 100 * (math.log10(sumATR / highLowRange) / math.log10(lengthCI))

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Define conditions
trendingMarket = ci < 38.2
rangingMarket = ci > 61.8
bullishSignal = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi < 70
bearishSignal = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi > 30

// Plot indicators for visualization
plot(ci, title="Choppiness Index", color=color.purple, linewidth=2)
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.red)

// Strategy Execution
if (trendingMarket)
    if (bullishSignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (bearishSignal)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
else if (rangingMarket)
    if (rsi < 30)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (rsi > 70)
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close positions when conditions no longer met or reverse
if (trendingMarket and not bullishSignal)
    strategy.close("Long")
if (trendingMarket and not bearishSignal)
    strategy.close("Short")
if (rangingMarket and rsi > 40)
    strategy.close("Long")
if (rangingMarket and rsi < 60)
    strategy.close("Short")

// Optional: Add stop loss and take profit
stopLossPerc = input.float(2, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1) / 100
takeProfitPerc = input.float(4, title="Take Profit (%)", minval=0.1, step=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close*(1-stopLossPerc), limit=close*(1+takeProfitPerc))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close*(1+stopLossPerc), limit=close*(1-takeProfitPerc))

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں