وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دو دورانیہ چلنے والا اوسط جس میں حکمت عملی کے بعد آر ایس آئی کی رفتار اور حجم کا رجحان ہے

دو دورانیہ چلنے والا اوسط جس میں حکمت عملی کے بعد آر ایس آئی کی رفتار اور حجم کا رجحان ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 13:45:16
ٹیگز:آر ایس آئیایم اےایس ایم اےVOL

img

جائزہ

یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں دو دورانیے کی چلتی اوسط (21 دن اور 55 دن) ، آر ایس آئی رفتار اشارے ، اور حجم تجزیہ کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی تین جہتوں - قیمت ، رفتار ، اور حجم - سے مارکیٹ کی معلومات کا تجزیہ کرتی ہے جبکہ رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی اور حجم اشارے کے ذریعہ تجارتی سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے لئے قلیل مدتی چلتی اوسط کی قیمت کی پیشرفت ، آر ایس آئی کے اوسط سے تجاوز ، اور رجحان کی صداقت کی تصدیق کے لئے حجم میں اضافہ کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اسٹریٹجی میں ایک ٹرپل فلٹرنگ میکانزم استعمال کیا گیا ہے:

  1. قیمت فلٹر: قیمت کے رجحانات کی تصدیق کے لئے 21 دن اور 55 دن کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتا ہے ، 21 دن کے MA سے اوپر کی قیمتوں سے ممکنہ طویل مواقع کی نشاندہی ہوتی ہے۔
  2. مومنٹم فلٹر: 13 پیریڈ آر ایس آئی اور اس کے 13 پیریڈ اوسط کا حساب لگاتا ہے ، جب آر ایس آئی اپنے اوسط سے زیادہ ہوتا ہے تو مومنٹم سمت کی تصدیق کرتا ہے
  3. حجم فلٹر: 21 پیریڈ حجم چلتی اوسط کا حساب لگاتا ہے ، جس میں اندراج کا حجم اس کے اوسط سے زیادہ ہونا ضروری ہے ، مارکیٹ میں شرکت کی تصدیق کرتا ہے

خریدنے کے شرائط میں مندرجہ ذیل سبھی کی ضرورت ہوتی ہے:

  • 21 دن کی ایم اے سے زیادہ بند قیمت
  • RSI اوسط سے اوپر
  • حجم سے زیادہ حجم MA

فروخت کے شرائط میں مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوتی ہے:

  • قیمت 55 دن کے ایم اے سے نیچے گر گئی
  • آر ایس آئی اپنے اوسط سے نیچے گرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: قیمت ، رفتار اور حجم کے جامع تجزیہ کے ذریعے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  2. رجحان کی تصدیق: دو دورانیے کے چلتے ہوئے اوسط بہتر طور پر رجحان کی سمت اور طاقت کی تصدیق کرتے ہیں
  3. متحرک موافقت: آر ایس آئی اشارے متحرک طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالتا ہے، رفتار کی تبدیلیوں کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے
  4. حجم-قیمت کا ہم آہنگی: حجم کو فلٹر کی حالت کے طور پر استعمال کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مارکیٹ کی اعلی سرگرمی کے دوران تجارت ہوتی ہے
  5. خطرہ کنٹرول: واضح سٹاپ نقصان کی شرائط مقرر کرتا ہے، خطرہ کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں ، جو ممکنہ طور پر تاخیر سے داخل ہونے اور باہر نکلنے کا سبب بن سکتے ہیں
  2. رینج سے منسلک مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹس میں اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کر سکتا ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی تاثیر پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے
  4. لاگت کا خطرہ: کثرت سے تجارت سے ٹرانزیکشن کے اعلی اخراجات پیدا ہوسکتے ہیں
  5. لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں مثالی قیمتوں پر تجارت انجام دینا مشکل ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اوسط ادوار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر میکانزم متعارف کروانا
  2. سگنل کی تصدیق: تجارتی سگنل کو مزید فلٹر کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے (جیسے ADX) شامل کریں
  3. منافع لینے کی اصلاح: مضبوط رجحانات میں مزید فوائد حاصل کرنے کے لئے متحرک منافع لینے کے میکانزم ڈیزائن کریں
  4. پوزیشن مینجمنٹ: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  5. ٹائم فلٹرنگ: غیر موافق تجارتی ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو تکنیکی تجزیہ کے تین ضروری عناصر (قیمت ، حجم ، رفتار) کو جامع طور پر استعمال کرتی ہے۔ متعدد فلٹرنگ میکانزم کے ذریعہ ، حکمت عملی خطرے پر قابو پانے کی صلاحیتوں کو برقرار رکھتے ہوئے سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بناتی ہے۔ اگرچہ اس کی کچھ موروثی حدود ہیں ، مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی میں اصل تجارت میں مستحکم منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ واضح رجحانات اور کافی لیکویڈیٹی والی مارکیٹوں میں حکمت عملی خاص طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("21/55 MA with RSI Crossover", overlay=true)

// Inputs for moving averages
ma21_length = input.int(21, title="21-day Moving Average Length", minval=1)
ma55_length = input.int(55, title="55-day Moving Average Length", minval=1)

// RSI settings
rsi_length = input.int(13, title="RSI Length", minval=1)
rsi_avg_length = input.int(13, title="RSI Average Length", minval=1)

// Moving averages
ma21 = ta.sma(close, ma21_length)
ma55 = ta.sma(close, ma55_length)

// Volume settings
vol_ma_length = input.int(21, title="Volume MA Length", minval=1)

// Volume moving average
vol_ma = ta.sma(volume, vol_ma_length)

// RSI calculation
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_avg = ta.sma(rsi, rsi_avg_length)

// Buy condition
// buy_condition = close > ma21 and ta.crossover(rsi, rsi_avg) and volume > vol_ma
buy_condition = close > ma21 and rsi > rsi_avg and volume > vol_ma

// Sell condition
// sell_condition = close < ma55 or ta.crossunder(rsi, rsi_avg)
sell_condition = ta.crossunder(close, ma55) or ta.crossunder(rsi, rsi_avg)

// Execute trades
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal")

if (sell_condition)
    strategy.close("Buy", comment="Sell Signal")

// Plot moving averages for reference
plot(ma21, color=color.blue, title="21-day MA")
plot(ma55, color=color.red, title="55-day MA")

// Plot RSI and RSI average for reference
rsi_plot = input.bool(true, title="Show RSI?", inline="rsi")
plot(rsi_plot ? rsi : na, color=color.green, title="RSI")
plot(rsi_plot ? rsi_avg : na, color=color.orange, title="RSI Average")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں