وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. پرامڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بعد کثیر جہتی رجحان

پرامڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بعد کثیر جہتی رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-10 16:17:03
ٹیگز:ایس ایم اےRRRڈی ڈیMT

Multi-Dimensional Trend Following Pyramid Trading Strategy

جائزہ

یہ جرمن مالیاتی اداروں کے ذریعہ بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے مارکٹ ٹیکنک (ایم ٹی) تجزیہ کے طریقہ کار پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد جہتوں کو یکجا کرتی ہے جن میں ایس ایم اے ٹرینڈ فالونگ ، سپورٹ اور مزاحمت کی نشاندہی ، الٹ موم بتی پیٹرن تجزیہ ، اور پرامڈ پوزیشن سائزنگ شامل ہیں ، جس سے سخت رسک کنٹرول کے ذریعے مستحکم تجارت حاصل ہوتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد کثیر جہتی سگنل ترکیب کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنا اور جب رجحانات بنتے ہیں تو پرامڈ پوزیشن سائزنگ کے ذریعے منافع میں توسیع کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی تجارتی نظام کی تعمیر کے لئے مندرجہ ذیل اہم اجزاء کا استعمال کرتی ہے: رجحان کا تعین: 10 پیریڈ کا سادہ چلتا ہوا اوسط (ایس ایم اے) بطور مرکزی رجحان اشارے کا استعمال کرتا ہے ، ایس ایم اے سے اوپر کی قیمتیں اپ ٹرینڈ اور اس کے برعکس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ معاونت اور مزاحمت: 3 مدت کی اعلی اور کم قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی معاونت اور مزاحمت کے زون کا تعین کرتا ہے۔ الٹ پیٹرن: اہم الٹ اشارے کے طور پر ہتھوڑا اور فٹنگ اسٹار موم بتی کے پیٹرن کا تجزیہ کرتا ہے۔ تجارتی سگنل: حمایت / مزاحمت کی سطح اور الٹ پیٹرن کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت کی تصدیق پر مبنی تجارتی سگنل کو متحرک کرتا ہے۔ 5. پوزیشن مینجمنٹ: 2x پوزیشن جمع کرنے کی اجازت دینے والے پرامڈ پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے۔ خطرے پر قابو پانا: 5 فیصد زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ کی حد طے کرتا ہے اور اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کے لئے 2.0 رسک - انعام کا تناسب استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی سگنل کی توثیق: رجحان، حمایت / مزاحمت، اور موم بتی کے پیٹرن سے سگنل کے جامع تجزیہ کے ذریعے ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بناتا ہے.
  2. اہرام پوزیشن سائزنگ: رجحان کی تسلسل کے دوران پوزیشن جمع کرنے کے ذریعے منافع میں توسیع کی اجازت دیتا ہے۔
  3. سخت رسک کنٹرول: زیادہ سے زیادہ استعمال کی حد اور مقررہ رسک ریٹرن ریشو کے ذریعے رسک کنٹرول کرتا ہے۔
  4. نمائش کی حمایت: سپورٹ / مزاحمت زونز ، ٹرینڈ لائنز ، اور سگنل پس منظر سمیت مکمل گرافک ڈسپلے فراہم کرتا ہے۔
  5. لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات: کلیدی پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اچانک رجحان کی تبدیلی کے دوران مسلسل نقصانات ہو سکتے ہیں۔
  2. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: مارکیٹ جھوٹے سپورٹ/مزاحمت بریک آؤٹ سگنل پیدا کر سکتی ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے، مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے مختلف مجموعوں کی ضرورت ہوتی ہے.
  4. سلائپج اثر: مارکیٹ کی اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اصل عملدرآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔
  5. پوزیشن سائزنگ کا خطرہ: مارکیٹ کی انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران Pyramid position sizing نقصانات کو بڑھا سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے حالات کی بنیاد پر موافقت پذیر پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کروانا۔
  2. مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا اطلاق کیا جاسکے۔
  3. اسٹاپ نقصان کی اصلاح: موجودہ منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم متعارف کروائیں۔
  4. پوزیشن سائزنگ کی حالت کو بہتر بنانا: اتار چڑھاؤ ، حجم اور دیگر عوامل کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کے حالات کو بہتر بنائیں۔
  5. سگنل فلٹرنگ: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے حجم ، اتار چڑھاؤ ، اور فلٹرنگ کے دیگر حالات شامل کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی کثیر جہتی سگنل تجزیہ اور سخت رسک کنٹرول کے ذریعے ایک مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ بنیادی فوائد سگنل کی وشوسنییتا اور رسک کنٹرول میں ہیں ، حالانکہ پیرامیٹر کی اصلاح اب بھی مختلف مارکیٹ ماحول کے لئے ضروری ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے اور مستحکم واپسی کی تلاش کرنے والے تاجروں کے لئے قابل غور ہے۔

/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Markttechnik Strategie mit Pyramiding und Drawdown-Limit", overlay=true, pyramiding=2)

// Eingabewerte
lengthSupport = input.int(3, title="Unterstützungs-/Widerstandsfenster", minval=1)
lengthSMA = input.int(10, title="SMA Länge für Trends", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward-Ratio", minval=0.1, step=0.1)
maxDrawdown = input.float(5.0, title="Maximaler Drawdown (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Unterstützungs- und Widerstandszonen berechnen
support = ta.lowest(low, lengthSupport)
resistance = ta.highest(high, lengthSupport)

// Trendindikator (SMA-basierter Trend)
sma = ta.sma(close, lengthSMA)
trendUp = close > sma
trendDown = close < sma

// Umkehrstäbe erkennen
isHammer = close > open and (low < open) and ((open - low) > 2 * (close - open))
isShootingStar = open > close and (high > open) and ((high - open) > 2 * (open - close))

// Kauf- und Verkaufssignale
buySignal = isHammer and close > support and trendUp
sellSignal = isShootingStar and close < resistance and trendDown

// Strategiefunktionen: Pyramiding und Drawdown
equityPeak = na(strategy.equity[1]) or strategy.equity > strategy.equity[1] ? strategy.equity : strategy.equity[1]  // Höchster Kontostand
drawdown = equityPeak > 0 ? (strategy.equity - equityPeak) / equityPeak * 100 : 0  // Drawdown in Prozent

if buySignal and drawdown > -maxDrawdown
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=low - (high - low) * riskRewardRatio, limit=close + (close - low) * riskRewardRatio)

if sellSignal and drawdown > -maxDrawdown
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=high + (high - low) * riskRewardRatio, limit=close - (high - close) * riskRewardRatio)

// Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen
plot(support, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1, title="Unterstützungszone")
plot(resistance, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1, title="Widerstandszone")

// Trendlinie (SMA)
plot(sma, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA-Trend")

// Umkehrstäbe hervorheben
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Kaufsignal Hintergrund")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Verkaufssignal Hintergrund")

// Debugging: Drawdown anzeigen
plot(drawdown, title="Drawdown (%)", color=color.purple, linewidth=2, style=plot.style_line)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں