وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی: بولنگر بینڈ ، فبونیکی اور اے ٹی آر پر مبنی ایک بہتر مقداری تجارتی نظام

ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی: بولنگر بینڈ ، فبونیکی اور اے ٹی آر پر مبنی ایک بہتر مقداری تجارتی نظام

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-10 16:22:55
ٹیگز:ایم اے سی ڈیآر ایس آئیای ایم اےبی بیاے ٹی آرFIBOایس ایم اےایم ایس ڈی

Multi-Indicator Trend Momentum Trading Strategy: An Optimized Quantitative Trading System Based on Bollinger Bands, Fibonacci and ATR

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر جہتی تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو رفتار کے اشارے (آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی) ، رجحان کے اشارے (ای ایم اے) ، اتار چڑھاؤ کے اشارے (بولنگر بینڈ ، اے ٹی آر) ، اور قیمت کی ساخت کے اشارے (فبونیکی ریٹریسیشنز) کو مل کر مل کر مل کر مل کر مل کر مل کر مارکیٹ کے مواقع حاصل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی 15 منٹ کے ٹائم فریم کے لئے بہتر ہے اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطحوں کو استعمال کرتی ہے ، جو مضبوط رسک کنٹرول کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل طول و عرض شامل ہیں: 1. رجحان کی تصدیق: استعمال9⁄21رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مدت EMA کراس اوورز 2. رفتار کی توثیق: RSI overbought/oversold کا مجموعہ (55⁄45) اور رفتار کی توثیق کے لئے MACD ہسٹگرام اتار چڑھاؤ کا حوالہ: قیمت کی اتار چڑھاؤ کو ماپنے کے لئے بولنگر بینڈ (20 ادوار ، 2 معیاری انحراف) کا استعمال کرتے ہوئے سپورٹ / مزاحمت: فبونیکی 0.382⁄0.618⁄0.786 سطحیں جو 100 پیریڈ کے اعلی / کم سے حساب کی جاتی ہیں 5۔ رسک مینجمنٹ: 14 پیریڈ اے ٹی آر پر مبنی 1.5x اے ٹی آر اسٹاپ نقصان اور 3x اے ٹی آر منافع

تجارت صرف اس وقت ہوتی ہے جب متعدد جہتی سگنل سیدھے ہوجاتے ہیں ، جس سے تجارت کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی سگنل کی کراس توثیق غلط سگنل کو کم کرتی ہے
  2. متحرک اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالتا ہے
  3. کلاسیکی تکنیکی اشارے کے انضمام سے سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسانی ہوتی ہے
  4. درست اندراج کا وقت جیت کی شرح کو بہتر بناتا ہے
  5. 1: 2 کا خطرہ انعام کا تناسب پیشہ ورانہ تجارتی معیارات کو پورا کرتا ہے
  6. انتہائی غیر مستحکم مارکیٹ کے ماحول کے لئے مناسب

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح overfitting کی قیادت کر سکتے ہیں
  2. متعدد سگنل کی شرائط کچھ مارکیٹ کی نقل و حرکت کو نظر انداز کر سکتی ہیں
  3. انتہائی مارکیٹ کے حالات میں فکسڈ ملٹیپلائر اسٹاپ ناکام ہوسکتے ہیں
  4. اعلی کمپیوٹیشنل وسائل کی ضروریات
  5. تجارتی اخراجات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتے ہیں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی طاقت کی تصدیق کے لئے حجم عوامل متعارف کروائیں
  2. مختلف بازاروں کے لئے متحرک طور پر RSI کی حد کو ایڈجسٹ کریں
  3. رجحان طاقت فلٹرز شامل کریں
  4. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ضارب کو بہتر بنائیں
  5. مختلف مارکیٹوں سے بچنے کے لئے وقت کے فلٹرز شامل کریں
  6. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کو نافذ کرنے پر غور کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی کثیر جہتی تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ذریعے ایک مضبوط تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کے بنیادی فوائد سگنل کراس ویلیڈیشن اور متحرک رسک کنٹرول میں ہیں ، لیکن پیرامیٹر کی اصلاح اور مارکیٹ کے ماحول میں موافقت پر توجہ دی جانی چاہئے۔ مستقبل میں اصلاح کو متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Optimized Advanced Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bandı
length = input(20, title="Bollinger Band Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Band Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)

// MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// EMA
emaFast = ta.ema(close, 9)
emaSlow = ta.ema(close, 21)

// ATR
atr = ta.atr(14)

// Fibonacci Seviyeleri
lookback = input(100, title="Fibonacci Lookback Period")
highPrice = ta.highest(high, lookback)
lowPrice = ta.lowest(low, lookback)
fiboLevel618 = lowPrice + (highPrice - lowPrice) * 0.618
fiboLevel382 = lowPrice + (highPrice - lowPrice) * 0.382
fiboLevel786 = lowPrice + (highPrice - lowPrice) * 0.786

// Kullanıcı Ayarlı Stop-Loss ve Take-Profit
stopLossATR = atr * 1.5
takeProfitATR = atr * 3

// İşlem Koşulları
longCondition = (rsi < 55) and (macdLine > signalLine) and (emaFast > emaSlow) and (close >= fiboLevel382 and close <= fiboLevel618)
shortCondition = (rsi > 45) and (macdLine < signalLine) and (emaFast < emaSlow) and (close >= fiboLevel618 and close <= fiboLevel786)

// İşlem Girişleri
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - stopLossATR, limit=close + takeProfitATR, comment="LONG SIGNAL")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + stopLossATR, limit=close - takeProfitATR, comment="SHORT SIGNAL")

// Bollinger Bandını Çizdir
plot(upper, color=color.red, title="Bollinger Upper Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Bollinger Basis")
plot(lower, color=color.green, title="Bollinger Lower Band")

// Fibonacci Seviyelerini Çizdir
// line.new(x1=bar_index[1], y1=fiboLevel382, x2=bar_index, y2=fiboLevel382, color=color.blue, width=1, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index[1], y1=fiboLevel618, x2=bar_index, y2=fiboLevel618, color=color.orange, width=1, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index[1], y1=fiboLevel786, x2=bar_index, y2=fiboLevel786, color=color.purple, width=1, style=line.style_dotted)

// Göstergeleri Görselleştir
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="MACD Signal Line")
plot(emaFast, color=color.green, title="EMA Fast (9)")
plot(emaSlow, color=color.red, title="EMA Slow (21)")

// İşlem İşaretleri
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Long Entry")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Short Entry")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں