وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک نیورل آر ایس آئی ٹرینڈ کے بعد ٹریڈنگ کی حکمت عملی

متحرک نیورل آر ایس آئی ٹرینڈ کے بعد ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-17 14:19:08
ٹیگز:ایس ایم اےآر ایس آئی

Dynamic Neural RSI Trend-Following Trading Strategy

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو چلتی اوسط ، آر ایس آئی اشارے ، اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان پر مبنی ہے۔ یہ تکنیکی تجزیہ سے رجحان کی پیروی اور رفتار کے اشارے کو جوڑتا ہے ، سخت اندراج اور خارجی حالات کے ذریعے خطرہ پر قابو پانے والی تجارت کو حاصل کرتا ہے۔ بنیادی منطق اپ ٹرینڈز میں oversold مواقع تلاش کرنا اور ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال کرتے ہوئے منافع کی حفاظت کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں 200 دن کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کو رجحان کے فیصلے کے لئے بیس لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے ساتھ مل کر ہے۔ خاص طور پر: 1. اہم رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے 200 دن کا ایس ایم اے استعمال کرتا ہے ، جب قیمت اوسط سے زیادہ ہو تو صرف طویل پوزیشنوں پر غور کرتا ہے 2۔ جب آر ایس آئی پہلے سے طے شدہ حد سے نیچے گرتا ہے تو oversold سگنل کی نشاندہی کرتا ہے (ڈیفالٹ 40) 3۔ جب دونوں شرائط پوری ہوجائیں اور آخری باہر نکلنے کے بعد سے انتظار کی مدت (ڈیفالٹ 10 دن) گزر چکی ہو تو لانگ انٹری کو ٹرگر کرتا ہے 4۔ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کے ذریعے پوزیشن ہولڈنگ کے دوران منافع کی حفاظت کرتا ہے (ڈیفالٹ 5٪) جب قیمت ٹریلنگ اسٹاپ یا 200 دن کے ایس ایم اے سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو پوزیشن سے باہر نکل جاتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحان اور رفتار ڈبل فلٹرنگ کو یکجا کرتا ہے
  2. منافع میں مؤثر طریقے سے مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ میکانزم کا استعمال کرتا ہے
  3. اکثر تجارت سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ وقفے مقرر کریں
  4. مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کی مضبوط ایڈجسٹمنٹ
  5. واضح ٹریڈنگ منطق، سمجھنے اور عملدرآمد کرنے میں آسان
  6. اعلی کمپیوٹیشنل کارکردگی کے ساتھ سادہ حساب

حکمت عملی کے خطرات

  1. چلتی اوسط تاخیر تاخیر سے داخل ہونے اور باہر نکلنے کے سگنل کا سبب بن سکتی ہے
  2. RSI اشارے میں مختلف مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
  3. مقررہ فی صد ٹریلنگ سٹاپ تمام مارکیٹ ماحول کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا
  4. پیرامیٹر کی اصلاح overfitting کی قیادت کر سکتے ہیں
  5. انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں نمایاں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ سے مطابقت رکھنے والی ٹریلنگ اسٹاپ فی صد متعارف کروائیں
  2. اضافی تصدیق کے طور پر حجم اشارے شامل کریں
  3. بہتر حساسیت کے لیے سادہ چلتی اوسط کو تیزی سے چلتی اوسط سے تبدیل کریں
  4. تجارتی ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں
  5. متحرک پیرامیٹر اصلاحاتی میکانزم تیار کریں
  6. ملٹی ٹائم فریم حکمت عملی کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں مکمل ڈھانچہ اور واضح منطق ہے۔ یہ متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑ کر خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے مستحکم منافع حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، لیکن بنیادی فریم ورک میں اچھی عملی اور توسیع پذیری ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اچھی طرح سے موافقت رکھتی ہے۔

/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("200 SMA Crossover Strategy", overlay=false)

// Define inputs
smaLength = input.int(200, title="SMA Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiThreshold = input.float(40, title="RSI Threshold")
trailStopPercent = input.float(5.0, title="Trailing Stop Loss (%)")
waitingPeriod = input.int(10, title="Waiting Period (Days)")

// Calculate 200 SMA
sma200 = ta.sma(close, smaLength)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Plot the 200 SMA and RSI
plot(sma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 SMA")
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI", display=display.none)

// Define buy and sell conditions
var isLong = false
var float lastExitTime = na
var float trailStopPrice = na

// Explicitly declare timeSinceExit as float
float timeSinceExit = na(lastExitTime) ? na : (time - lastExitTime) / (24 * 60 * 60 * 1000)
canEnter = na(lastExitTime) or timeSinceExit > waitingPeriod

buyCondition = close > sma200 and rsi < rsiThreshold and canEnter

if (buyCondition and not isLong)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    trailStopPrice := na
    isLong := true

// Update trailing stop loss if long
if (isLong)
    trailStopPrice := na(trailStopPrice) ? close * (1 - trailStopPercent / 100) : math.max(trailStopPrice, close * (1 - trailStopPercent / 100))

// Check for trailing stop loss or sell condition
if (isLong and (close < trailStopPrice or close < sma200))
    strategy.close("Buy")
    lastExitTime := time
    isLong := false

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=(isLong and close < trailStopPrice) or close < sma200, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں