Thiết kế chiến lược tần số cao từ máy thu hoạch cải bắp

Thiết kế chiến lược tần số cao từ máy thu hoạch cải bắp

Trong một số bài viết trước đây, chúng tôi đã phân tích ý tưởng về chiến lược tần số cao của máy thu hoạch hạt nhân hiện tại của phiên bản gốc và thực hiện mã.

Phân tích chiến lược máy thu hoạch cải bắp (1) Phân tích chiến lược máy thu hoạch cải chuối (2)

Một số người dùng quan tâm đến việc định lượng vòng đồng xu.in tiềnNhững chiến thuật của con chimin tiềnChiến lược của ông là giao dịch hợp đồng USDT. Theo quan sát và phân tích của nhiều người quan tâm, chiến lược tần số cao này tương tự như các công cụ thu hoạch hạt cải (Grabshin cũng đã nói rằng các nguyên tắc chiến lược tần số cao tương tự). Nhưng chắc chắn có những điều tinh tế để thực hiện chiến lược có tỷ lệ chiến thắng ổn định và tỷ lệ thua lỗ thích hợp.

Vì vậy, các học viên kỹ thuật cũng không thể chịu đựng được một phép thuật thay đổi, mặc dù các tác dụng chiến lược được thay đổi của phép thuật đã được áp dụng cho các chiến thuật của các vị thần lớn. Nhưng cũng là một thực hành học tập cho các chiến thuật tần số cao, các học sinh FM Zer quan tâm cùng nhau khám phá, hãy học.

Máy thu hoạch cải tạo rau củ

var TickInterval = 100

function LeeksReaper() {
    var self = {}
    self.numTick = 0
    self.lastTradeId = 0
    self.vol = 0
    self.askPrice = 0
    self.bidPrice = 0
    self.orderBook = {
        Asks: [],
        Bids: []
    }
    self.prices = []
    self.tradeOrderId = 0
    self.account = null
    self.buyPrice = 0
    self.sellPrice = 0
    self.state = 0
    self.depth = null

    self.updateTrades = function() {
        var trades = _C(exchange.GetTrades)
        if (self.prices.length == 0) {
            while (trades.length == 0) {
                trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades))
            }
            for (var i = 0; i < 15; i++) {
                self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price
            }
        }
        self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function(mem, trade) {
            // Huobi not support trade.Id
            if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
                self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
                mem += trade.Amount
            }
            return mem
        }, 0)

    }
    self.updateOrderBook = function() {
        var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
        self.depth = orderBook
        self.buyPrice = orderBook.Bids[pendingLevel].Price
        self.sellPrice = orderBook.Asks[pendingLevel].Price
        self.orderBook = orderBook
        if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {
            return
        }
        self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01
        self.askPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.382 + orderBook.Asks[0].Price * 0.618 - 0.01
        self.prices.shift()
        self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.15 +
            (orderBook.Bids[1].Price + orderBook.Asks[1].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[2].Price + orderBook.Asks[2].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[3].Price + orderBook.Asks[3].Price) * 0.075 +
            (orderBook.Bids[4].Price + orderBook.Asks[4].Price) * 0.05 +
            (orderBook.Bids[5].Price + orderBook.Asks[5].Price) * 0.025))
    }

    self.updateAccount = function() {
        var account = exchange.GetAccount()
        if (!account) {
            return
        }
        self.account = account
        LogProfit(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance), account)
    }

    self.CancelAll = function() {
        while (1) {
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            if (orders.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
            Sleep(100)
        }
    }

    self.poll = function() {
        self.numTick++
        self.updateTrades()
        self.updateOrderBook()
        var pos = _C(exchange.GetPosition)

        var burstPrice = self.prices[self.prices.length - 1] * burstThresholdPct
        var bull = false
        var bear = false
        LogStatus(_D(), "\n", 'Tick:', self.numTick, 'self.vol:', self.vol, ', lastPrice:', self.prices[self.prices.length - 1], ', burstPrice: ', burstPrice)

        if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] > self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bull = true
        } else if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] < self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bear = true            
        }

        if (pos.length != 0) {
            if (pos[0].Type == PD_LONG) {
                self.state = 1
            } else {
                self.state = 2
            }
        } else {
            self.state = 0
        }


        if ((!bull && !bear)) {
            return
        }

        if (bull) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 1) ? self.buyPrice : self.depth.Bids[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 1) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(price, amount)
        } else if (bear) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 2) ? self.sellPrice : self.depth.Asks[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 2) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(price, amount)                    
        }
        self.numTick = 0
        Sleep(TickInterval)
        self.CancelAll()
        self.updateAccount()
    }

    while (!self.account) {
        self.updateAccount()
        Sleep(500)
    }
    Log("self.account:", self.account)

    return self
}

function main() {
    LogProfitReset()
    exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
    exchange.SetContractType("swap")
    var reaper = LeeksReaper()  
    while (true) {
        reaper.poll()
        Sleep(100)
    }
}

Chiến lược thay đổi tư duy

Chiến lược là dự định sử dụng giao dịch trên thị trường hợp đồng USDT của Binance, hợp đồng Binance hỗ trợ giữ một chiều. Vì vậy, chiến lược được thiết kế theo đặc điểm của giữ một chiều (để giữ một chiều dễ dàng hơn để thay đổi chiến lược), không xem xét sàn giao dịch, chỉ xem xét bán.

Chiến lược chủ yếu giữ nguyên các tiêu chuẩn xác định xu hướng giá ngắn hạn của phiên bản gốc, mức độ giá ngắn hạn được xác định bởi các tham sốburstThresholdPctĐiều này có nghĩa là giá bán trong thời gian ngắn sẽ được đánh giá bằng giá bán trong thời gian ngắn.bull(Thịt bò)bear(Gấu)

Chính sách loại bỏ một số mô-đun trong bản gốc, chẳng hạn như mô-đun cân bằng. Một thay đổi lớn hơn là thay đổi đơn đặt hàng để đặt hàng trong tờ đơn đặt hàng, chờ giao dịch. Dự kiến sẽ mở đầu với chi phí thấp hơn trong bối cảnh hỗn loạn, theo xu hướng ngắn hạn và tiếp tục mở đầu một lần quay ngược khi xu hướng ngắn hạn đảo ngược.

Chiến lược loại bỏ các mã không cần thiết khác vì vậy rất ngắn và đơn giản. Mặc dù chiến lược là một chiến lược không kiếm tiền, thậm chí mất tiền, nhưng như FMZer, học chiến lược tần số cao, quan sát hành vi của chiến lược tần số cao, quan sát các quy luật vi mô của thị trường, v.v. là một mô hình có thể áp dụng.

Chạy thật một chút.

Như bạn có thể thấy, việc mở sàn giao dịch khi thị trường không hoạt động là khá khó khăn.

Chiến lược tối ưu hóa

Hiện tại, vẫn chưa có hướng tối ưu tốt nào được tìm thấy. Các bạn học sinh quan tâm hãy tham gia và thảo luận cùng nhau.

Địa chỉ chiến lược:https://www.fmz.com/strategy/260806

Chiến lược này chỉ dùng để học hỏi, thị trường có thể mất mát nếu không có sự ổn định.