Chiến lược Low Point Rebound là một chiến lược giao dịch chứng khoán đơn giản và hiệu quả. Nó nắm bắt các cơ hội hồi phục điểm thấp và bước vào thị trường khi giá cổ phiếu đảo ngược lên. Nó nhằm mục đích kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn và thoát nhanh chóng với dừng lỗ.
Chiến lược này chủ yếu sử dụng hai chỉ số: giá thấp nhất 5 ngày để xác định thời gian vào và RSI 2 ngày để xác định thời gian ra.
Quá trình cụ thể là như sau:
Nếu giá đóng cửa ngày hôm nay thấp hơn giá thấp nhất 5 ngày hôm qua, hãy mua dài tại giá đóng cửa ngày hôm nay.
Nếu chỉ số RSI 2 ngày đóng trên mức mua quá mức (thất định 50), đóng vị trí dài ở mức đóng ngày hôm nay để kiếm lợi nhuận.
Nếu được giữ trong hơn 5 ngày mà không đáp ứng các tiêu chí thu lợi nhuận, buộc phải thoát với lệnh dừng lỗ.
Điều này cho phép chúng ta tham gia dài xung quanh các điểm chính khi giá đảo ngược lên.
Chiến lược này có những lợi thế sau:
Đơn giản để thực hiện, chỉ có hai chỉ số để theo dõi, các quy tắc rõ ràng để đưa ra quyết định nhanh chóng.
Nhận các xu hướng quan trọng bằng cách đi vào trước khi đảo ngược tăng.
Dừng lỗ và lấy điểm lợi nhuận kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất và đạt được lợi nhuận ổn định.
Chuyển đổi vốn cao mà không cần thời gian chờ lâu, có thể lặp lại giao dịch thường xuyên.
Áp dụng rộng rãi đối với hầu hết các cổ phiếu, đặc biệt là những cổ phiếu có sự đảo ngược giá thấp trong ngắn hạn.
Ngoài ra còn có một số rủi ro cho chiến lược này:
Chọn thời gian đảo ngược sai có thể dẫn đến tổn thất.
Việc đặt stop loss không đúng có thể làm tăng lỗ.
Giá whipsaws có thể ngăn chặn lấy lợi nhuận từ kích hoạt.
Chỉ thích hợp cho giao dịch ngắn hạn, không phải giữ dài hạn.
Chuyển hàng cao làm tăng chi phí giao dịch và trượt.
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:
Thêm các chỉ số xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng. ví dụ: MACD, KDJ vv
Kiểm tra các khoảng thời gian xem lại giá thấp nhất khác nhau để tìm xác nhận đảo ngược tốt hơn.
Tối ưu hóa các thông số RSI để có mức lợi nhuận tốt hơn.
Xem xét mô-đun dừng mất mát động sử dụng ATR.
Cải thiện thời gian nhập cảnh với xác nhận sau tín hiệu đảo ngược.
Đặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý xem xét chi phí giao dịch Kiểm soát tần suất giao dịch.
Chiến lược Low Point Rebound là một chiến lược giao dịch ngắn hạn điển hình. Nó tận dụng các cơ hội đảo ngược điểm thấp bằng cách sử dụng các chỉ số đơn giản cho thời gian vào và ra, cho phép lấy lợi nhuận nhanh và ngăn chặn lỗ. So với mua và giữ, nó cung cấp lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao hơn. Với tối ưu hóa tham số và quy tắc liên tục, chiến lược này có thể được điều chỉnh cho hầu hết các cổ phiếu để tạo ra lợi nhuận ổn định. Nhưng chi phí giao dịch từ doanh thu cao nên được theo dõi. Nhìn chung, Low Point Rebound là một chiến lược dễ sử dụng nhưng hiệu quả cho giao dịch thị trường chứng khoán.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// If today’s close is below yesterday’s five-day low, go long at the close.
// Sell at the close when the two-day RSI closes above 50.
// There is a time stop of five days if the sell criterium is not triggered.
//@version=5
strategy("Hobbiecode - Five Day Low RSI Strategy", overlay=true)
// RSI parameters
rsi_period = 2
rsi_upper = 50
// Calculate RSI
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_period)
// Check if today's close is below yesterday's 5-day low
conditionEntry = close < ta.lowest(low[1], 5) and strategy.position_size < 1
if (conditionEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Check if RSI closes above 50
if (strategy.position_size > 0 and rsi_val > rsi_upper)
strategy.close("Buy")
// If position held for more than 5 days without sell criteria, then close position
if (strategy.position_size > 0 and ta.barssince(conditionEntry) >= 5)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI on chart
plot(rsi_val, title="RSI", color=color.red)
hline(rsi_upper, title="Overbought Level", color=color.blue)