Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch xác nhận đảo ngược nhiều khung thời gian

Chiến lược giao dịch xác nhận đảo ngược nhiều khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-11 17:38:35
Tags:EMAcao nhấtTối thiểu nhất

img

Tổng quan

Chiến lược này chủ yếu sử dụng giá cao nhất, giá thấp nhất, và Mức trung bình di chuyển nhân tố (EMA) để xác nhận sự đảo ngược xu hướng và tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược đầu tiên tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian xem lại được chỉ định, sau đó xác định xem giá đóng hiện tại có dưới giá thấp nhất tương ứng với giá cao nhất (đảm nhận đảo ngược giảm) hoặc trên giá cao nhất tương ứng với giá thấp nhất (đảm nhận đảo ngược tăng). Một khi tín hiệu xác nhận đảo ngược xuất hiện, chiến lược tạo ra một tín hiệu nhập cảnh tương ứng. Ưu điểm chính của chiến lược này là khả năng nắm bắt cơ hội đảo ngược xu hướng, trong khi rủi ro chính là sau khi tín hiệu xác nhận đảo ngược xuất hiện, giá có thể trải qua biến động lặp đi lặp lại thay vì xu hướng một chiều.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán giá cao nhất (find_highest) và giá thấp nhất (find_lowest) trong khoảng thời gian xem lại được chỉ định.
  2. Đếm EMA của giá đóng trong khoảng thời gian xem lại được chỉ định.
  3. Lặp lại qua mỗi nến trong khoảng thời gian nhìn lại để tìm giá thấp nhất (dnRv) tương ứng với giá cao nhất và giá cao nhất (upRv) tương ứng với giá thấp nhất.
  4. Xác định xem giá đóng hiện tại có dưới dnRv (đảm nhận đảo ngược giảm) hoặc trên upRv (đảm nhận đảo ngược tăng) không.
  5. Nếu một tín hiệu xác nhận đảo ngược giảm (dnRv_signal) xuất hiện và chưa được kích hoạt trước đó, tạo ra một tín hiệu nhập cảnh ngắn.
  6. Nếu một tín hiệu xác nhận đảo ngược tăng (upRv_signal) xuất hiện và chưa được kích hoạt trước đó, tạo ra một tín hiệu đầu vào dài.

Ưu điểm chiến lược

  1. Các tín hiệu xác nhận đảo ngược có thể giúp chiến lược nắm bắt các cơ hội đảo ngược xu hướng, do đó làm tăng lợi nhuận tiềm năng của chiến lược.
  2. Bằng cách sử dụng EMA, chiến lược có thể thích nghi với các điều kiện thị trường và chu kỳ biến động khác nhau.
  3. Sự điều chỉnh của thời gian xem lại làm cho chiến lược linh hoạt và có thể được tối ưu hóa cho các công cụ giao dịch và khung thời gian khác nhau.

Rủi ro chiến lược

  1. Sau khi một tín hiệu xác nhận đảo ngược xuất hiện, giá có thể trải qua biến động lặp đi lặp lại thay vì xu hướng một chiều, dẫn đến các bước vào và ra thường xuyên, làm tăng chi phí giao dịch.
  2. Chiến lược này thiếu các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận rõ ràng, có thể dẫn đến rủi ro quá mức cho các giao dịch riêng lẻ.
  3. Chiến lược không xem xét các đặc điểm của các công cụ giao dịch và môi trường thị trường, có thể dẫn đến hiệu suất kém tối ưu trong một số tình huống nhất định.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Đưa ra các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro cho các giao dịch cá nhân. Mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận động hoặc tĩnh có thể được đặt dựa trên ATR, tỷ lệ phần trăm hoặc điểm cố định.
  2. Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác hoặc các yếu tố môi trường thị trường, chẳng hạn như RSI, MACD, biến động, v.v., để cải thiện độ tin cậy của các tín hiệu xác nhận đảo ngược và lọc các tín hiệu sai.
  3. Thực hiện tối ưu hóa tham số cho các công cụ giao dịch và khung thời gian khác nhau để tìm thời gian xem lại và thời gian EMA phù hợp nhất, cải thiện khả năng thích nghi và ổn định của chiến lược.
  4. Xem xét việc đưa ra các cơ chế kiểm soát rủi ro và kích thước vị trí, chẳng hạn như điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên biến động thị trường hoặc vốn hóa tài khoản, để quản lý rủi ro tổng thể.

Tóm lại

Chiến lược giao dịch xác nhận đảo ngược nhiều khung thời gian xác định các cơ hội đảo ngược xu hướng tiềm năng bằng cách sử dụng giá cao nhất, giá thấp nhất và EMA, tạo ra các tín hiệu đầu vào tương ứng. Ưu điểm của chiến lược là khả năng nắm bắt sự đảo ngược xu hướng, nhưng nó cũng phải đối mặt với các vấn đề về giao dịch thường xuyên và kiểm soát rủi ro không đủ. Bằng cách giới thiệu cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận, kết hợp các chỉ số khác, tối ưu hóa tham số và kích thước vị trí, hiệu suất và sự ổn định của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa. Trong các ứng dụng thực tế, các tham số chiến lược và các biện pháp kiểm soát rủi ro cần phải được điều chỉnh theo các công cụ giao dịch cụ thể và môi trường thị trường.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Reversal Confimation Strategy", overlay=true)

// Indicator inputs
lookback = input.int(50, 'Lookback Period', minval=1, step=1)
downColor = input(color.red, 'Shape Color Down')
upColor = input(color.green, 'Shape Color Up')

// Indicator calculations
find_highest = ta.highest(high, lookback)
find_lowest = ta.lowest(low, lookback)
ema = ta.ema(close, lookback)

var dnRv = 0.0
var dnRv_trigger = false
var upRv = 0.0
var upRv_trigger = false

if high == find_highest
    dnRv_trigger := false
if low == find_lowest
    upRv_trigger := false

for i = 0 to lookback - 1
    if high[i] == find_highest
        dnRv := low[i]
for i = 0 to lookback - 1
    if low[i] == find_lowest
        upRv := high[i]

dnRv_signal = close < dnRv and dnRv_trigger == false 
upRv_signal = close > upRv and upRv_trigger == false

if dnRv_signal  
    dnRv_trigger := true
if upRv_signal  
    upRv_trigger := true

// Entry and exit conditions
if dnRv_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if upRv_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Plotting
plotshape(dnRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=downColor, size=size.small)
plotshape(upRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=upColor, size=size.small)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu