Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Hệ thống giao dịch đẩy mạnh kép (Chiến lược kết hợp chỉ số SMI + UBS)

Hệ thống giao dịch đẩy mạnh kép (Chiến lược kết hợp chỉ số SMI + UBS)

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-28 15:52:02
Tags:SMIUBSSMASL

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch ngắn hạn kết hợp chỉ số Squeeze Momentum Indicator (SMI) và chỉ số Ultimate Buy/Sell (UBS). Chiến lược chủ yếu nắm bắt các cơ hội bán ngắn bằng cách theo dõi thay đổi động lực và tín hiệu chéo trung bình động. Hệ thống kết hợp một cơ chế dừng lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm để bảo vệ vốn trong khi theo đuổi lợi nhuận ổn định.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi dựa trên sự kết hợp của hai chỉ số chính:

  1. Squeeze Momentum Indicator (SMI): tạo ra tín hiệu đà tăng bằng cách tính toán mối quan hệ giữa giá đóng cửa và giá cao / thấp, làm mịn bằng đường trung bình động. Khi SMI chuyển từ tăng xuống giảm, nó chỉ ra sự suy yếu đà tăng và cơ hội ngắn tiềm năng.
  2. Chỉ số mua / bán cuối cùng (UBS): Định thời gian nhập vào dựa trên giá chéo với đường trung bình động.
  3. Hệ thống tự động nhập vào các vị trí ngắn sau khi xác nhận tín hiệu, đặt mục tiêu lợi nhuận 0,4% và mức dừng lỗ 2,5% để kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Ưu điểm chiến lược

  1. Xác nhận tín hiệu kép: Tăng độ tin cậy tín hiệu thông qua cộng hưởng của hai chỉ số độc lập.
  2. Quản lý rủi ro toàn diện: Các điều kiện thu lợi nhuận và dừng lỗ rõ ràng kiểm soát hiệu quả rủi ro cho mỗi giao dịch.
  3. Các thông số điều chỉnh: Các thông số chính như chiều dài SMI, thời gian làm mịn và thời gian UBS có thể được tối ưu hóa cho các điều kiện thị trường khác nhau.
  4. Tự động hóa cao: Logic chiến lược rõ ràng tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch tự động.

Rủi ro chiến lược

  1. Nguy cơ phá vỡ sai: Có thể xảy ra các tín hiệu sai thường xuyên trên các thị trường khác nhau.
  2. Tùy thuộc vào xu hướng: Chiến lược hoạt động tốt hơn trong các thị trường xu hướng nhưng có thể phải đối mặt với các điểm dừng thường xuyên trong các thị trường bên.
  3. Độ nhạy của tham số: Các cài đặt tham số khác nhau có thể dẫn đến sự thay đổi hiệu suất đáng kể.
  4. Tác động trượt: Giá thực hiện thực tế có thể lệch đáng kể so với giá tín hiệu trong thời gian biến động cao.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm các bộ lọc môi trường thị trường: Kết hợp các chỉ số biến động hoặc sức mạnh xu hướng để điều chỉnh các tham số chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau.
  2. Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ: Xem xét thực hiện các điểm dừng năng động, chẳng hạn như các điểm dừng sau hoặc các điểm dừng dựa trên ATR.
  3. Thêm bộ lọc thời gian: Tránh các giai đoạn biến động cao và thời gian phát hành tin tức lớn.
  4. Thực hiện Position Sizing: Điều chỉnh kích thước vị trí theo động dựa trên sức mạnh tín hiệu và biến động thị trường.

Tóm lại

Chiến lược này xây dựng một hệ thống bán thầu tương đối hoàn chỉnh bằng cách kết hợp đà ép và các chỉ số kỹ thuật mua / bán cuối cùng.

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in

//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)

// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100

// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]

// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))


// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996

// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)

// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")

// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")

// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu