Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đột phá vùng giá động dựa trên hệ thống định lượng hỗ trợ và kháng cự

Chiến lược giao dịch đột phá vùng giá động dựa trên hệ thống định lượng hỗ trợ và kháng cự

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-11 15:03:50
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên sự đột phá phạm vi giá. Nó hoạt động bằng cách thiết lập các giới hạn giá trên và dưới và thực hiện các giao dịch khi giá vượt qua các mức chính này. Khái niệm cốt lõi là nắm bắt các cơ hội xu hướng khi thị trường vượt qua các phạm vi giá đã thiết lập trong khi thích nghi với những thay đổi của thị trường thông qua điều chỉnh năng động các vùng giá. Chiến lược sử dụng quản lý vị trí linh hoạt, cho phép các giao dịch bổ sung theo cùng một hướng để tối đa hóa lợi nhuận từ các xu hướng chính.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này hoạt động dựa trên các cơ chế cốt lõi sau: Thứ nhất, nó thiết lập kích thước bước phù hợp cho các công cụ giao dịch khác nhau, thường khoảng 1,5% giá của công cụ. Hệ thống thiết lập các vùng giá trên và dưới giá hiện tại, kích hoạt tín hiệu dài khi giá vượt quá giới hạn trên và tín hiệu ngắn khi giá vượt qua giới hạn dưới. Sau mỗi đột phá, các vùng giá điều chỉnh để thích nghi với môi trường thị trường mới. Chiến lược hỗ trợ thêm các vị trí theo cùng một hướng, cho phép tối đa hóa lợi nhuận trong xu hướng mạnh.

Ưu điểm chiến lược

  1. Sự thích nghi năng động mạnh mẽ: Các vùng giá tự động điều chỉnh với những thay đổi của thị trường, cho phép chiến lược thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.
  2. Khả năng theo dõi xu hướng xuất sắc: Bằng cách cho phép các vị trí bổ sung theo cùng một hướng, chiến lược có thể tận dụng đầy đủ các xu hướng mạnh.
  3. Kiểm soát rủi ro toàn diện: Các điều kiện dừng lỗ rõ ràng được thiết lập, tự động đóng các vị trí khi giá phá vỡ dưới vùng.
  4. Áp dụng rộng: Chiến lược có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau thông qua các tham số kích thước bước phù hợp cho các công cụ giao dịch khác nhau.
  5. Hiệu quả tính toán cao: Sử dụng tính bền biến và các phương pháp tính toán hiệu quả để đảm bảo hoạt động chiến lược suôn sẻ.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường hỗn loạn: Sự đột phá sai thường xuyên trong các thị trường giới hạn phạm vi có thể dẫn đến việc dừng liên tục.
  2. Rủi ro quản lý vị trí: Việc thêm các vị trí theo cùng một hướng có thể dẫn đến sự tập trung quá mức, đòi hỏi phải kiểm soát thích hợp các rủi ro theo hướng.
  3. Rủi ro trượt: Trượt đáng kể trong thời kỳ biến động có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.
  4. Độ nhạy của các tham số: Hiệu quả của chiến lược phụ thuộc trực tiếp vào các thiết lập kích thước bước thích hợp, đòi hỏi phải thử nghiệm kỹ lưỡng.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tích hợp các chỉ số biến động: Điều chỉnh động kích thước bước dựa trên biến động thị trường để cải thiện khả năng thích nghi chiến lược.
  2. Thêm các cơ chế lọc: Bao gồm các chỉ số xác nhận xu hướng để giảm tổn thất từ các sự đột phá sai.
  3. Cải thiện quản lý vị trí: Thiết kế các cơ chế kiểm soát vị trí chi tiết hơn để cân bằng lợi nhuận và rủi ro.
  4. Tối ưu hóa thực thi lệnh: Thêm định tuyến lệnh thông minh để giảm tác động trượt.
  5. Bao gồm chiều kích thời gian: Xem xét các đặc điểm thời gian thị trường để điều chỉnh các tham số chiến lược trong các giai đoạn khác nhau.

Tóm lại

Đây là một xu hướng được thiết kế tốt theo chiến lược với logic rõ ràng. Thông qua các thiết lập và điều chỉnh vùng giá năng động, kết hợp với quản lý vị trí linh hoạt, chiến lược có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội xu hướng thị trường. Mặc dù có chỗ cho tối ưu hóa, nói chung, chiến lược cung cấp một khuôn khổ giao dịch định lượng mạnh mẽ. Thông qua tối ưu hóa và cải thiện liên tục, hiệu suất chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单，订单成交后重新计算，每个tick重新计算，变量保存1000个周期，k线结束后再处理一次订单，按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量，:=是更新变量，不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
    step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
    step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
    step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
    step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
    step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
    step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
    step_size := 1.1 * 0.015
    // 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
    step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限，产生买入信号
if close > up_number
    // 生成买入信号
    strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value + step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限，产生卖出信号
if close < low_number
    // 生成卖出信号
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value - step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Buy")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu