রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এসএমএ ক্রসওভার কম্পাউন্ডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-01 11:11:02
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত কৌশল। এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে বিভিন্ন সময়কালের সাথে দুটি এসএমএ ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এসএমএ নীচে থেকে ধীর এসএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দ্রুত এসএমএ উপরে থেকে ধীর এসএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি চলমান অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের আকার এবং সমষ্টিগত লাভের উপর ভিত্তি করে যৌগিক, গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যের ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সকে সময়ের সাথে বাড়তে দেয়, কৌশলটির লাভজনকতা বাড়িয়ে তোলে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য এসএমএ ক্রসওভারগুলি ব্যবহার করা। এসএমএ একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধের দামের গড় করে দামের সামগ্রিক দিক নির্ধারণ করে। বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি এসএমএ ব্যবহার করে কৌশলটি বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে পারে। যখন দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে একটি আপট্রেন্ড গঠিত হতে পারে, যা কৌশলটিকে দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। বিপরীতভাবে, যখন দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি পরামর্শ দেয় যে একটি ডাউনট্রেন্ড বিকাশ হতে পারে, যা কৌশলটিকে একটি শর্ট অবস্থানে প্রবেশ করতে পরিচালিত করে।

কৌশলটি অবস্থান আকার পরিচালনা করার জন্য যৌগিককরণের ধারণা ব্যবহার করে। এটি বর্তমান অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং সমষ্টিগত লাভের উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার গণনা করে। এর অর্থ হ'ল অ্যাকাউন্টের ভারসাম্য বাড়ার সাথে সাথে কৌশলটি অনুপাতে অবস্থানের আকার বৃদ্ধি করে, লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক করে। গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করে, কৌশলটি অ্যাকাউন্ট বৃদ্ধির সুবিধাগুলি পুরোপুরি মূলধন করতে পারে।

কৌশলগত সুবিধা

সরলতাঃ কৌশলটি এসএমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, এটি একটি সহজ এবং সরল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি জটিল বাজারের সময় বা স্বতন্ত্র বিচারের প্রয়োজন নেই, এটি বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা করা সহজ করে তোলে।
প্রবণতা অনুসরণঃ এসএমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে। এটি আপট্রেন্ডের সময় দীর্ঘ ব্যবসায় এবং ডাউনট্রেন্ডের সময় স্বল্প ব্যবসায় জড়িত হতে পারে, লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক করে তোলে।
ডায়নামিক পজিশন সাইজিং: কৌশলটি পজিশন সাইজ পরিচালনার জন্য কম্পাউন্ডিংয়ের ধারণা ব্যবহার করে। অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং সমষ্টিগত মুনাফার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থান আকার সামঞ্জস্য করে, কৌশলটি অ্যাকাউন্ট বৃদ্ধির সুবিধাগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারে, লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজার এবং সম্পদ শ্রেণীতে যেমন স্টক, ফরেক্স, পণ্য ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এর সরলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা এটিকে একটি বহুমুখী ট্রেডিং কৌশল করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকিঃ কৌশলটি বাজারের প্রবণতার ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করে। এটি বাজারের অস্থিরতা বা প্রবণতা বিপরীতের সময় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা, অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ এবং অন্যান্য কারণগুলি বাজারের দিকের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটায়, কৌশলটিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।
পরামিতি ঝুঁকিঃ কৌশলটির কর্মক্ষমতা এসএমএ সময়ের পছন্দ উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন সময়ের সংমিশ্রণ বিভিন্ন ফলাফল দিতে পারে। অনুপযুক্ত পরামিতি নির্বাচন অনুপম কৌশল কর্মক্ষমতা বা মিস ট্রেডিং সুযোগ হতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ বাজারের অস্থিরতার সময়, প্রায়শই এসএমএ ক্রসওভারগুলি ওভারট্রেডিং, লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্লিপিংয়ের ফলে হতে পারে, যা কৌশলটির সামগ্রিক পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে।
যৌগিক ঝুঁকিঃ যৌগিক ঝুঁকি কৌশলটির লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তবে এটি ক্ষতির ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। ধারাবাহিক ক্ষতির ক্ষেত্রে, অ্যাকাউন্টের ভারসাম্য দ্রুত হ্রাস পেতে পারে, কৌশলটির পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ এসএমএগুলির সময়কালকে অপ্টিমাইজ করুন সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে যা কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করে। ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য historicalতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করুন এবং সেরা প্যারামিটারগুলি সনাক্ত করতে গ্রিড অনুসন্ধান বা জেনেটিক অ্যালগরিদমের মতো অপ্টিমাইজেশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতি বাণিজ্যে ক্ষতির সীমাবদ্ধতা এবং মুনাফা রক্ষা করার জন্য স্টপ-লস এবং টেক-লাভের মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস এবং টেক-লাভের মাত্রা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ এসএমএ ক্রসওভারের পাশাপাশি, মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে এমএসিডি বা এডিএক্সের মতো অন্যান্য প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। কেবলমাত্র একাধিক সূচক একই সাথে প্রবণতা নিশ্চিত করলে ট্রেডগুলি সম্পাদন করুন, কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলুন।
পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজেশানঃ প্রতি ট্রেড প্রতি ঝুঁকি এক্সপোজার সীমাবদ্ধ করার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কম্পাউন্ডিং কৌশল এর অবস্থান সাইজিং নিয়ম অপ্টিমাইজ করুন। প্রতিটি ট্রেডের জন্য অবস্থান আকার নির্ধারণ, ঝুঁকি ভারসাম্য এবং পুরস্কারের জন্য কেলি মানদণ্ড বা স্থায়ী ঝুঁকি শতাংশ ব্যবহার বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি এসএমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, যা অবস্থান আকার পরিচালনা করার জন্য যৌগিককরণের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে। এর শক্তিগুলি এর সরলতা, প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা, গতিশীল অবস্থান আকার এবং অভিযোজনযোগ্যতায় রয়েছে। তবে এটি বাজারের ঝুঁকি, পরামিতি ঝুঁকি, ওভারট্রেডিং এবং যৌগিক ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। কৌশলটি উন্নত করার জন্য, পরামিতি অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করুন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন, প্রবণতা নিশ্চিত করুন এবং অবস্থান আকারের নিয়মগুলি অপ্টিমাইজ করুন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জন সহ, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Umesh SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input.int(9, title="Fast SMA Length")
slow_length = input.int(21, title="Slow SMA Length")

// Calculate SMAs
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)

// Plot SMAs
plot(fast_sma, color=color.blue, title="Fast SMA")
plot(slow_sma, color=color.red, title="Slow SMA")

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(fast_sma, slow_sma)
shortCondition = ta.crossunder(fast_sma, slow_sma)

// Initialize cumulative profit with netprofit
var float cumulative_profit = na
if (na(cumulative_profit))
    cumulative_profit := strategy.netprofit

// // Initialize starting balance
// var float starting_balance = na
// if (na(starting_balance))
//     starting_balance := strategy.equity

// Initialize starting balance
var float starting_balance = na
if (na(starting_balance))
    starting_balance := 100000.0 // Initial balance

// Calculate profit or gains
if (strategy.opentrades != 0)
    cumulative_profit := strategy.netprofit + (strategy.equity - starting_balance)

// Calculate position size based on current balance and cumulative profit
//position_size = 100000 
position_size = starting_balance + cumulative_profit

// Entry conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = position_size / close)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = position_size / close)

// // Entry conditions
// if (longCondition)
//     strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 100000 / close)
// if (shortCondition)
//     strategy.entry("Short", strategy.short, qty = 100000 / close)


// Plot strategy.equity 
plot(strategy.equity, color=color.green, title="Cumulative Profit")

// Print cumulative profit value on chart
label.new(x = bar_index, y = strategy.equity, text = str.tostring(strategy.equity), style=label.style_label_down, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
// Plot cumulative profit
plot(cumulative_profit, color=color.green, title="Cumulative Profit")

// Print cumulative profit value on chart
label.new(x = bar_index, y = cumulative_profit, text = str.tostring(cumulative_profit), style=label.style_label_down, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)

// Plot cumulative profit
plot(position_size, color=color.green, title="Cumulative Profit")

// Print cumulative profit value on chart
label.new(x = bar_index, y = position_size, text = str.tostring(position_size), style=label.style_label_down, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত