রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

নাদারায়া-ওয়াটসন এনভেলপ মাল্টি-কনফার্মেশন ডায়নামিক স্টপ-লস স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৫-২৪ ১৭ঃ৫৮ঃ৪৭
ট্যাগঃএডিএক্সডিআইআরএসআইএমএই

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দামের ডেটা মসৃণ করতে এবং মসৃণ দামের ভিত্তিতে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গণনা করার জন্য নাদারায়া-ওয়াটসন এনভেলপ ব্যবহার করে। এটি তারপরে প্রবণতা শক্তি এবং দিক নির্ধারণের জন্য এডিএক্স এবং ডিআই সূচক এবং প্রবণতা গতি নিশ্চিত করার জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। সম্ভাব্য ব্রেকআউটগুলি চিহ্নিত করা হয় যখন দাম এনভেলপ ব্যান্ডের উপরে বা নীচে অতিক্রম করে। অবশেষে, এটি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য গতিশীল স্টপ-লস ব্যবহার করার সময় প্রবণতা, ব্রেকআউট এবং গতির সংমিশ্রিত সংকেতের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য সম্পাদন করে।

কৌশলগত নীতি

দামের তথ্য সুগম করতে এবং উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গণনা করতে Nadaraya-Watson এনভেলপ প্রয়োগ করুন।
প্রবণতা শক্তি এবং দিক নির্ধারণের জন্য ADX এবং DI সূচকগুলি ব্যবহার করুন। যখন ADX একটি প্রান্তিকের উপরে থাকে এবং +DI -DI এর চেয়ে বড় হয় এবং বিপরীতভাবে ডাউনট্রেন্ডের জন্য একটি আপট্রেন্ড নির্দেশিত হয়।
যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে বা নীচের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে তখন সম্ভাব্য ব্রেকআউট সনাক্ত করুন।
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা গতি নিশ্চিত করুন। ৭০ এর উপরে আরএসআই একটি উত্থান গতি নির্দেশ করে, যখন ৩০ এর নিচে আরএসআই একটি হ্রাস গতি নির্দেশ করে।
ট্রেন্ড, ব্রেকআউট, এবং গতির সংকেতের উপর ভিত্তি করে ট্রেডগুলি সম্পাদন করুনঃ
- যখন একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ড, একটি আপট্রেন্ড ব্রেকআউট এবং একটি উত্থান গতি আছে তখন একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করুন।
- একটি শর্ট পজিশনে প্রবেশ করুন যখন একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ড, একটি ডাউনব্রেক এবং bearish momentum থাকে।
ঝুঁকি পরিচালনার জন্য গতিশীল স্টপ-লস বাস্তবায়ন করুন। স্টপ-লস মূল্য সর্বোচ্চ/নিম্নতম মূল্য এবং বন্ধ মূল্যের ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
চার্টে ট্রেন্ড লাইন, ব্রেকআউট পয়েন্ট এবং ইম্পোমেন্ট সিগন্যাল প্লট করে কৌশল সংকেতগুলি দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করুন।

কৌশলগত সুবিধা

নাদারায়া-ওয়াটসন এনভেলভারের ফলে দামের তথ্য কার্যকরভাবে মসৃণ হয়ে যায়, গোলমালের হস্তক্ষেপ হ্রাস পায়।
মাল্টি-কনফার্মেশন প্রক্রিয়া সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে। ট্রেন্ড, ব্রেকআউট এবং গতি সংকেতগুলি ব্যবসায়ের সুযোগগুলি যাচাই করার জন্য একে অপরকে পরিপূরক করে।
গতিশীল স্টপ-লস ম্যানেজমেন্ট বাজারের ওঠানামা আরও ভালভাবে মানিয়ে নেয় এবং ঝুঁকি হ্রাস করে। স্টপ-লস মূল্য সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের ভিত্তিতে গণনা করা হয়, যা এটিকে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
চার্টে ট্রেন্ড লাইন, ব্রেকআউট পয়েন্ট এবং ইম্পুটাম সিগন্যালগুলি ভিজ্যুয়ালি প্লট করা ব্যবহারকারীর পর্যবেক্ষণ এবং কৌশল সংকেতগুলির ব্যাখ্যাকে সহজ করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

অস্থির বাজার বা প্রবণতা বিপরীত সময়ে, ঘন ঘন ব্রেকআউট সংকেতগুলি ওভারট্রেডিং এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ডায়নামিক স্টপ লস ট্রেন্ড বিপরীতমুখী হওয়ার সময় পজিশনগুলি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে ড্রডাউন বাড়তে পারে।
কৌশলগত পরামিতিগুলি, যেমন নাদারায়া-ওয়াটসন এনভেলভের ব্যান্ডউইথ এবং এডিএক্স প্রান্তিককরণ, বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রের জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা চিহ্নিতকরণের নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য MACD, চলমান গড় সিস্টেম ইত্যাদির মতো অতিরিক্ত কার্যকর প্রবণতা নির্ধারণের সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
স্টপ লস গণনা পদ্ধতিকে আরও নমনীয় এবং কার্যকর করার জন্য ATR এবং SAR এর মতো অস্থিরতার সাথে সম্পর্কিত সূচকগুলি বিবেচনা করে গতিশীল স্টপ লস গণনা পদ্ধতিটি অনুকূল করুন।
কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় বিকাশ করুন, যেমন প্রবণতা বা ব্যাপ্তিযুক্ত বাজার।
বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতার মতো কারণের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য একটি পজিশন সাইজিং মডিউল প্রবর্তন করুন, যার ফলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য ADX এবং DI, RSI গতির সূচক এবং মূল্য ব্রেকআউট পয়েন্টগুলির মতো ট্রেন্ড সূচকগুলির সাথে মূল্য মসৃণকরণের জন্য নাদারায়া-ওয়াটসন এনভেলপকে একত্রিত করে। গতিশীল স্টপ-লস ম্যানেজমেন্ট বাজারের পরিবর্তন এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। যাইহোক, ব্যবহারিক প্রয়োগে, কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে প্রবণতা সনাক্তকরণ, গতিশীল স্টপ-লস এবং পরামিতি সেটিংস অপ্টিমাইজ করার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Envelope with Multi-Confirmation and Dynamic Stop-Loss", overlay=true)

// Input parameters
h = input.float(7.2, "Bandwidth", minval=0)
mult = input.float(2.1, minval=0)
src = input(close, "Source")

// ADX and DI Input Parameters
adxLength = input.int(14, "ADX Length")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX Smoothing")

// Calculate ADX and DI
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
strongTrendUp = dmiPlus > dmiMinus and adx > adxThreshold
strongTrendDown = dmiMinus > dmiPlus and adx > adxThreshold

// Nadaraya-Watson Envelope Calculation
gauss(x, h) =>
    math.exp(-(math.pow(x, 2) / (h * h * 2)))

coefs = array.new_float(0)
den = 0.0

for i = 0 to 100
    w = gauss(i, h)
    array.push(coefs, w)

den := array.sum(coefs)

out = 0.0
for i = 0 to 100
    out += src[i] * array.get(coefs, i)
out /= den
mae = ta.sma(math.abs(src - out), 100) * mult

upper = ta.sma(out + mae, 10)
lower = ta.sma(out - mae, 10)

// Confirmations
breakoutUp = ta.crossover(src, upper)
breakoutDown = ta.crossunder(src, lower)

// Original RSI period and thresholds
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsi = ta.rsi(src, rsiPeriod)
momentumUp = rsi > 70 and adx > adxThreshold
momentumDown = rsi < 30 and adx > adxThreshold

// // Plot ADX-based Trend Confirmation Lines
// if (strongTrendUp)
//     line.new(bar_index, low, bar_index + 1, low, color=color.new(color.blue, 50), width=2, style=line.style_dashed)

// if (strongTrendDown)
//     line.new(bar_index, high, bar_index + 1, high, color=color.new(color.red, 50), width=2, style=line.style_dashed)

// Plot Breakout Confirmation Dots
plotshape(series=breakoutUp, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.tiny, title="Breakout Up")
plotshape(series=breakoutDown, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="Breakout Down")

// Plot Momentum Confirmation Arrows
plotshape(series=momentumUp, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Momentum Up")
plotshape(series=momentumDown, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Momentum Down")

// Strategy Entry and Exit
var float stopLossLevel = na
var float highestPrice = na

potentialBuy = strongTrendUp and breakoutUp
potentialSell = strongTrendDown and breakoutDown
momentumConfirmUp = potentialBuy and momentumUp
momentumConfirmDown = potentialSell and momentumDown

if (momentumConfirmUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    stopLossLevel := close * 0.90
    highestPrice := close

if (momentumConfirmDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    stopLossLevel := close * 1.10
    highestPrice := close

if (strategy.position_size > 0)
    highestPrice := math.max(highestPrice, close)
    stopLossLevel := math.max(highestPrice * 0.85, close * 0.90)

if (strategy.position_size < 0)
    highestPrice := math.min(highestPrice, close)
    stopLossLevel := math.min(highestPrice * 1.15, close * 1.10)

// Close position if stop loss is hit
if (strategy.position_size > 0 and close < stopLossLevel)
    strategy.close("Buy")

if (strategy.position_size < 0 and close > stopLossLevel)
    strategy.close("Sell")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত