রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. QQE এবং RSI-ভিত্তিক লং শর্ট সিগন্যাল কৌশল

QQE এবং RSI-ভিত্তিক লং শর্ট সিগন্যাল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৫-২৭ ১৫ঃ১৭ঃ৪৫
ট্যাগঃআরএসআইQQE

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি QQE সূচক এবং RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে। এটি দীর্ঘ-স্বল্প সংকেত ব্যবধান তৈরি করতে RSI সূচকের মসৃণ চলমান গড় এবং গতিশীল দোলের পরিসীমা গণনা করে। যখন RSI সূচক উপরের রেলটি ভেঙে যায়, এটি একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন এটি নিম্ন রেলটি ভেঙে যায়, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতার সুযোগগুলিতে পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে RSI সূচকের প্রবণতা বৈশিষ্ট্য এবং QQE সূচকের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করা।

কৌশল নীতি

  1. প্রবণতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে RSI সূচকের সমতল চলমান গড় RsiMa গণনা করুন।
  2. RSI সূচকটির পরম বিচ্যুতি মান AtrRsi এবং এর মসৃণ চলমান গড় MaAtrRsi হিসাব করা হয়।
  3. QQE ফ্যাক্টর অনুযায়ী ডাইনামিক ওসিলেশন ব্যাপ্তি dar গণনা করুন, এবং এটি RsiMa এর সাথে সংযুক্ত করুন দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত সংকেত ব্যবধান লংব্যান্ড এবং শর্টব্যান্ড তৈরি করতে।
  4. আরএসআই সূচক এবং দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত সংকেত ব্যবধানের মধ্যে সম্পর্ক বিচার করুন। যখন আরএসআই সূচক লংব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন এটি সংক্ষিপ্ত ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করে।
  5. লং-শর্ট সিগন্যাল অনুযায়ী ট্রেড করুন। যখন লং সিগন্যাল ট্রিগার হয়, তখন লং পজিশন খুলুন এবং যখন শর্ট সিগন্যাল ট্রিগার হয়, তখন পজিশন বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

  1. এটি RSI সূচক এবং QQE সূচকের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে, যা বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতার সুযোগগুলি আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
  2. এটি সিগন্যাল অন্তর নির্মাণের জন্য গতিশীল দোলন পরিসীমা ব্যবহার করে, যা বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
  3. এটি আরএসআই সূচক এবং অস্থিরতা পরিসীমা মসৃণ করে, কার্যকরভাবে গোলমালের হস্তক্ষেপ এবং ঘন ঘন ট্রেডিং হ্রাস করে।
  4. যুক্তি স্পষ্ট, কম পরামিতি সহ, এবং আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ভোল্টেবল বাজার এবং কম ভোল্টেবিলিটিযুক্ত বাজারগুলির জন্য, এই কৌশলটির কার্যকারিতা আদর্শ নাও হতে পারে।
  2. এটিতে স্টপ-লস ব্যবস্থা নেই এবং বাজারে হঠাৎ বিপরীতমুখী পরিস্থিতিতে এটি আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
  3. পরামিতি সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি বৃহত্তর প্রভাব আছে এবং বিভিন্ন বাজার এবং জাত অনুযায়ী tuned করা প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ড্রাউনডাউন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্পষ্ট স্টপ-লস প্রক্রিয়া যেমন ফিক্সড শতাংশ স্টপ-লস, এটিআর স্টপ-লস ইত্যাদি প্রবর্তন করুন।
  2. প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন। সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় জেনেটিক অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যাবে।
  3. ট্রেডিং সিগন্যাল সমৃদ্ধ করতে এবং কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করতে ট্রেডিং ভলিউম এবং পজিশন ভলিউমের মতো অন্যান্য সূচক প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
  4. বিপণনশীল বাজারগুলির জন্য, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ব্যাপ্তি ট্রেডিং বা সুইং ট্রেডিং লজিক চালু করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং কিউকিউই সূচকের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ-স্বল্প সংকেত তৈরি করে এবং প্রবণতা ক্যাপচার এবং অস্থিরতা বোঝার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কৌশল যুক্তি পরিষ্কার, কম পরামিতি সহ, এবং আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য উপযুক্ত। তবে, কৌশলটিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ এবং পরামিতি সেটিং, যা আরও উন্নত করা দরকার। ভবিষ্যতে, কৌশলটি স্টপ-লস প্রক্রিয়া, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, সংকেত সমৃদ্ধি এবং বিভিন্ন বাজারে অভিযোজনযোগ্যতা যেমন দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করা যায়।

/*backtest
start: 2023-05-21 00:00:00
end: 2024-05-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// modified by swigle
// thanks colinmck

strategy("QQE signals bot", overlay=true)


RSI_Period = input(14, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(4.236, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(10, title="Thresh-hold")

src = close
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1

Rsi = rsi(src, RSI_Period)
RsiMa = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE

longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0

DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = cross(longband[1], RSIndex)
trend := cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband

// Find all the QQE Crosses

QQExlong = 0
QQExlong := nz(QQExlong[1])
QQExshort = 0
QQExshort := nz(QQExshort[1])
QQExlong := FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort := FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0

//Conditions

qqeLong = QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
qqeShort = QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na

// Plotting

plotshape(qqeLong, title="QQE long", text="Long", textcolor=color.white, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
plotshape(qqeShort, title="QQE short", text="Short", textcolor=color.white, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)

// trade

//if qqeLong > 0
strategy.entry("buy long", strategy.long, 100, when=qqeLong)
    
if qqeShort > 0
    strategy.close("buy long")
    // strategy.exit("close_position", "buy long", loss=1000)
    // strategy.entry("sell", strategy.short, 1, when=strategy.position_size > 0)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত