এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) এবং মূল্য ব্রেকআউট উপর ভিত্তি করে। কৌশলটি মূলত বাজারের প্রবণতার শক্তি মূল্যায়ন করতে এডিএক্স সূচক মানগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং বাজারের গতি ধরে রাখার জন্য মূল্য ব্রেকআউট সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং সেশনের মধ্যে পরিচালিত হয় এবং স্টপ-লস এবং দৈনিক বাণিজ্য সীমাগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করে।
মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
এটি একটি সুগঠিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত। এটি একটি কার্যকর ঝুঁকি পরিচালনার কাঠামোর অধীনে ADX সূচকগুলিকে মূল্যের ব্রেকআউটের সাথে একত্রিত করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে। যদিও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে, কৌশলটির ভিত্তিটি শক্তিশালী এবং পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের একটি মৌলিক উপাদান হিসাবে উপযুক্ত। ব্যবসায়ীদের লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট উন্নতি করা হয়।
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2024-11-27 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © HuntGatherTrade // ======================== // NQ 30 minute, ES 30 minute //@version=5 strategy("ADX Breakout", overlay=false, initial_capital=25000, default_qty_value=1) // =============================== // Input parameters // =============================== stopLoss = input(1000.0, title="Stop Loss ($)", group="Exits") session = input("0730-1430:1234567", group="Trade Session") highestLB = input(34, title="Highest lookback window", group="Indicator values") // =============================== // Trade Session Handling // =============================== t = time(timeframe.period, session) // Reset numTrades at the start of each session var int numTrades = 0 is_new_session = ta.change(time("D")) != 0 if is_new_session numTrades := 0 // =============================== // Entry Conditions // =============================== [plusDI, minusDI, adxValue] = ta.dmi(50, 14) entryCondition = (close >= ta.highest(close, highestLB)[1]) and (adxValue < 17.5) and (strategy.position_size == 0) and (numTrades < 3) and not na(t) // =============================== // 7. Execute Entry // =============================== var float stopPricePlot = na if entryCondition entryPrice = close + syminfo.mintick strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=entryPrice) //stopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLoss / syminfo.pointvalue) //strategy.exit("Stop Loss", "Long Entry", stop=stopPrice) numTrades += 1 if (strategy.position_size > 0) and (strategy.position_size[1] == 0) stopPoints = stopLoss / syminfo.pointvalue stopPrice = strategy.position_avg_price - stopPoints stopPrice := math.round(stopPrice / syminfo.mintick) * syminfo.mintick strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long Entry", stop=stopPrice) if ta.change(strategy.opentrades) == 1 float entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(0) stopPricePlot := entryPrice - (stopLoss / syminfo.pointvalue) if ta.change(strategy.closedtrades) == 1 stopPricePlot := na plot(stopPricePlot, "Stop-loss level", color.red, 1, plot.style_linebr) // =============================== // Exit at End of Session // =============================== if na(t) and strategy.position_size != 0 strategy.close_all(comment="End of Day Exit")