রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতির সূচক ওসিলেশন থ্রেশহোল্ড উন্নত ট্রেডিং কৌশল

গতির সূচক ওসিলেশন থ্রেশহোল্ড উন্নত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-11-29 15:40:08
ট্যাগঃসিসিআইএসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি কমোডিটি চ্যানেল সূচক (সিসিআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি গতির ট্রেডিং সিস্টেম, যা গড় থেকে মূল্য বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করে ওভারসোল্ড অঞ্চলে ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কৌশলটি 12 পিরিয়ডের লুকব্যাক ব্যবহার করে, যখন সিসিআই -90 প্রান্তিকের নীচে পড়ে তখন লম্বা পজিশন প্রবেশ করে, পূর্ববর্তী সর্বোচ্চের উপরে বন্ধের দাম ভাঙলে বেরিয়ে আসে এবং ঐচ্ছিক স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

মূল নীতিটি তার গড় থেকে মূল্য বিচ্যুতি পরিমাপ করতে সিসিআই ব্যবহার করে। সিসিআই গণনার মধ্যে রয়েছেঃ প্রথমে সাধারণ মূল্য (উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধ মূল্যের গাণিতিক গড়) গণনা করা, তারপরে সাধারণ মূল্যের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) গণনা করা, অবশেষে সাধারণ মূল্য থেকে এসএমএ বিয়োগ করে, গড় বিচ্যুতি দ্বারা বিভক্ত করে এবং 0.015 দ্বারা গুণ করে সিসিআই প্রাপ্ত করা। লং পজিশনগুলি প্রবেশ করা হয় যখন সিসিআই -90 এর নীচে পড়ে, সম্ভাব্য ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্দেশ করে; যখন মূল্য পূর্ববর্তী সর্বোচ্চের উপরে ভেঙে যায়, তখন পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যায়। কৌশলটি বিভিন্ন ঝুঁকি পছন্দগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের পরামিতি সরবরাহ করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. স্পষ্ট সংকেতঃ প্রবেশের সংকেতগুলির জন্য স্থির সিসিআই থ্রেশহোল্ড ব্যবহার করে, স্বতন্ত্র বিচার থেকে অনির্বাচন এড়ানো
  2. নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকিঃ অপশনাল স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে
  3. নমনীয় পরামিতিঃ ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য সিসিআই পুনর্বিবেচনার সময়কাল এবং প্রবেশের প্রান্তিক সীমা সামঞ্জস্য করতে পারে
  4. সহজ বাস্তবায়নঃ স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, সব ধরনের ব্যবসায়ীর জন্য উপযুক্ত
  5. খরচ দক্ষতাঃ ইভেন্ট-চালিত ট্রেডিং পদ্ধতি অতিরিক্ত ট্রেডিং থেকে খরচ হ্রাস করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ সিসিআইয়ের প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করার ফলে অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের ফলে ভুয়া ব্রেকআউট হতে পারে
  2. স্লিপিং প্রভাবঃ বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময় উল্লেখযোগ্য স্লিপিং ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে
  3. প্রবণতা নির্ভরতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  4. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ সিসিআই সময়কাল এবং প্রান্তিকের পছন্দগুলি কৌশলগত কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে
  5. বিলম্বের ঝুঁকিঃ একটি বিলম্বিত সূচক হিসাবে, সিসিআই অনুকূল প্রবেশের পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যাল ফিল্টারিং: মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য RSI বা MACD এর মতো অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলি চালু করা যেতে পারে
  2. ডায়নামিক থ্রেশহোল্ডঃ স্থির সিসিআই থ্রেশহোল্ডকে অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক থ্রেশহোল্ডের সাথে প্রতিস্থাপন করুন
  3. সময়ভিত্তিক অপ্টিমাইজেশনঃ বিভিন্ন সময়কালের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
  4. অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ মূলধন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গতিশীল পজিশন সাইজিং প্রক্রিয়া যোগ করা
  5. মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে সিসিআই সূচকের মাধ্যমে বাজার ওভারসোল্ড সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত হয়। কৌশলটিতে স্পষ্ট যুক্তি, সহজ সম্পাদন এবং ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। সংকেত ফিল্টারিং এবং গতিশীল প্রান্তিকের মতো অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাইভ বাস্তবায়নের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Threshold Strategy", overlay=false, initial_capital=50000, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.05, slippage=1)

// --- Input Parameters ---
// Lookback period for CCI calculation
lookbackPeriod = input.int(12, minval=1, title="CCI Lookback Period")
// Buy threshold for CCI; typically represents an oversold condition
buyThreshold = input.int(-90, title="CCI Buy Threshold")
// Stop loss and take profit settings
stopLoss = input.float(100.0, minval=0.0, title="Stop Loss in Points")
takeProfit = input.float(150.0, minval=0.0, title="Take Profit in Points")
// Checkboxes to enable/disable SL and TP
useStopLoss = input.bool(false, title="Enable Stop Loss")
useTakeProfit = input.bool(false, title="Enable Take Profit")

// --- Calculate CCI ---
// CCI (Commodity Channel Index) is used as a momentum indicator to identify oversold and overbought conditions
cci = ta.cci(close, length=lookbackPeriod)

// --- Define Buy and Sell Conditions ---
// Buy condition: CCI drops below -90, indicating potential oversold levels
longCondition = cci < buyThreshold

// Sell condition: Close price crosses above the previous day's high, signaling potential exit
sellCondition = close > ta.highest(close[1], 1)

// --- Strategy Execution ---
// Buy entry based on the long condition
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Close the long position based on the sell condition
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Optional: Add stop loss and take profit for risk management
if (longCondition)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=useStopLoss ? stopLoss : na, profit=useTakeProfit ? takeProfit : na)

// --- Plotting for Visualization ---
// Plot CCI with threshold levels for better visualization
plot(cci, title="CCI", color=color.blue)
hline(buyThreshold, "Buy Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত