রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. উন্নত ফিবোনাচি ট্রেন্ড অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

উন্নত ফিবোনাচি ট্রেন্ড অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-27 14:10:14
ট্যাগঃএটিআরএসএমএFIBOআরএম

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার, প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। এটি মূলত 0.65 ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার স্তরকে মূল মূল্যের রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে, প্রবণতা নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান গড়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটিআর ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিকে একীভূত করে। কৌশলটি 15 মিনিটের সময়সীমার উপর কাজ করে এবং বর্তমান বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চ-সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. ০.৬৫ ফিবোনাচি রিট্র্যাকশনের স্তর নির্ধারণের জন্য ৩৮-পরিয়ড লুকব্যাক উইন্ডোতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্ট গণনা করে।
  2. সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ট্রেন্ড ফিল্টার হিসেবে ১৮১ পেরিওডের সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) ব্যবহার করে।
  3. ডায়নামিক স্টপ-লস এবং লাভের মাত্রা নির্ধারণের জন্য ১.৮ দ্বারা গুণিত ১২ পেরিওড গড় সত্যিকারের পরিসীমা (এটিআর) ব্যবহার করে।
  4. আপট্রেন্ডের সময় যখন দাম ০.৬৫ ফিবোনাচি স্তরের উপরে ভেঙে যায় তখন লং সিগন্যাল এবং ডাউনট্রেন্ডের সময় যখন দাম এই স্তরের নিচে ভেঙে যায় তখন শর্ট সিগন্যাল তৈরি করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম সংহত করে।
  2. বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের স্তরগুলি বাস্তবায়ন করে।
  3. ট্রেন্ড ফিল্টারিং এর মাধ্যমে বাণিজ্যের দিকনির্দেশনা মূল প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে, সাফল্যের হার উন্নত করে।
  4. কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাকাউন্টের মূলধনের ৫% পর্যন্ত ডিফল্ট করে শতাংশ ভিত্তিক পজিশন সাইজিং ব্যবহার করে।
  5. এটিতে স্পষ্ট যুক্তি এবং সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি রয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ট্রেডিং খরচ বাড়িয়ে তোলে।
  2. ১৮১ পেরিওড মুভিং মিডিয়ার বাজারের পরিবর্তনে প্রতিক্রিয়া জানাতে ধীর গতিতে হতে পারে, যা দ্রুত বিপরীতমুখী বাজারে ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  3. নির্দিষ্ট এটিআর গুণক বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার পরিবেশে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করতে পারে।
  4. কৌশলটি সঠিক উচ্চ-নিম্ন গণনার উপর নির্ভর করে, যা নিম্ন মানের ডেটা দিয়ে ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ব্রেকআউট সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ভলিউম ইন্ডিকেটরগুলিকে নিশ্চিতকরণ হিসাবে প্রবর্তন করুন।
  2. স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা আরও অভিযোজিত করার জন্য একটি গতিশীল এটিআর গুণক সমন্বয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন।
  3. উচ্চ অস্থিরতার সময় ট্রেডিং সামঞ্জস্য বা বিরতি দেওয়ার জন্য বাজার অস্থিরতা ফিল্টার যুক্ত করুন।
  4. একাধিক সময়ের চলমান গড়ের সমন্বয় বিবেচনা করে প্রবণতা নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি অনুকূল করা।
  5. খুব অস্থির বাজারের সময় এড়াতে ট্রেডিং সময় ফিল্টার যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সু-ডিজাইন করা মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা ফিবোনাচি তত্ত্ব, প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করার সময় মূল স্তরের দামের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা, গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করা। অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্র থাকলেও এটি বাস্তব বিশ্বের প্রয়োগের মান সহ একটি ব্যবহারিক কৌশল কাঠামো সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Refined Fibonacci Strategy - Enhanced Risk Management", overlay=true)

// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(38, minval=2, title="Fibonacci Lookback Period")
atr_multiplier = input.float(1.8, title="ATR Multiplier for Stop Loss and Take Profit")
sma_length = input.int(181, title="SMA Length")

// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
    high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
    low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)

fib_level_0_65 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.65)

// Trend Filter using SMA
sma = ta.sma(close, sma_length)
in_uptrend = close > sma
in_downtrend = close < sma

// ATR for Risk Management
atr = ta.atr(12)
long_stop_loss = close - (atr * atr_multiplier)
long_take_profit = close + (atr * atr_multiplier)
short_stop_loss = close + (atr * atr_multiplier)
short_take_profit = close - (atr * atr_multiplier)

// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_65 and close[1] <= fib_level_0_65 and in_uptrend
sell_signal = close < fib_level_0_65 and close[1] >= fib_level_0_65 and in_downtrend

// Execute Trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plotting
plot(fib_level_0_65, color=color.blue, title="Fibonacci 0.65 Level")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত