রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. স্মার্ট R2R-ভিত্তিক স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট সহ ট্রিপল EMA ক্রসওভার ট্রেডিং সিস্টেম

স্মার্ট R2R-ভিত্তিক স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট সহ ট্রিপল EMA ক্রসওভার ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2025-01-06 16:53:36
ট্যাগঃইএমএR2R

img

সারসংক্ষেপ

এটি ত্রিগুণ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভার সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম। সিস্টেমটি ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে ইএমএ 8, ইএমএ 21 এবং ইএমএ 89 একত্রিত করে এবং ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্মার্ট স্টপ-লস ম্যানেজমেন্টকে সংহত করে, স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জন করে।

কৌশলগত নীতি

সিস্টেমটি নিম্নলিখিত প্রধান কার্যকরী মডিউল গঠিতঃ

  1. সিগন্যাল জেনারেশন মডিউলঃ দ্রুত EMA8 এবং মাঝারি EMA21 এর মধ্যে ক্রসওভার ব্যবহার করে ট্রেডিং দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে, মূল প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য দামটি ধীর EMA89 এর উপরে বা নীচে থাকতে হবে
  2. ট্রেড এক্সিকিউশন মডিউলঃ লং বা শর্ট শর্ত পূরণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন খোলে, প্রাথমিক স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা সেট করে
  3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলঃ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লসকে ব্রেক ইভেনে স্থানান্তর করে যখন মূল্যের গতি 1: 1 ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাতে পৌঁছে যায়, ঝুঁকি-মুক্ত মুনাফা নিশ্চিত করে
  4. ভিজ্যুয়ালাইজেশন মডিউলঃ চার্টে তিনটি ইএমএ, এন্ট্রি পয়েন্ট এবং স্টপ-লস মুভমেন্ট মার্কারগুলি প্লট করে

কৌশলগত সুবিধা

  1. মাল্টিপল টাইমফ্রেম ভ্যালিডেশনঃ বিভিন্ন সময়ের তিনটি EMA এর মাধ্যমে প্রবণতা নিশ্চিত করে, ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে
  2. স্মার্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস প্রক্রিয়া লাভ রক্ষা করার সময় ড্রডাউনগুলি হ্রাস করে
  3. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তাঃ সিগন্যাল উত্পাদন থেকে অবস্থান পরিচালনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া, মানুষের হস্তক্ষেপ হ্রাস
  4. সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটারঃ মূল প্যারামিটার যেমন EMA সময়কাল এবং স্টপ-লস শতাংশ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজার ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে প্রায়ই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ স্টপ লস এক্সিকিউশন দ্রুত গতির বাজারে স্লিপিংয়ের সম্মুখীন হতে পারে
  3. সিস্টেমিক ঝুঁকিঃ হঠাৎ বাজার পরিবর্তন স্টপ লসকে অকার্যকর করে তুলতে পারে সমাধান:
  • অস্থির বাজার চিহ্নিত করতে ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করুন
  • যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস বাফার নির্ধারণ করুন
  • অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে EMA ক্রসওভার সংকেতগুলিতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন
  2. ডায়নামিক স্টপ-লস বিকাশ করুনঃ কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস দূরত্ব সামঞ্জস্য করুন
  3. ব্রেক-ইভেন মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুনঃ আরও সম্ভাব্য মুনাফা অর্জনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা R2R-এ পৌঁছানোর পরে ট্রেলিং স্টপগুলি বাস্তবায়ন করুন
  4. বাজার পরিবেশ ফিল্টার যোগ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশল পরামিতি সামঞ্জস্য করার জন্য প্রবণতা শক্তি সূচক ডিজাইন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি ক্লাসিকাল ইএমএ ক্রসওভার সিস্টেমগুলিকে আধুনিক ঝুঁকি পরিচালনার পদ্ধতিগুলির সাথে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম অর্জন করে। সিস্টেমের শক্তিগুলি এর নির্ভরযোগ্য সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়া এবং বুদ্ধিমান ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে রয়েছে, তবে প্যারামিটারগুলি এখনও অনুকূলিতকরণ করা দরকার এবং ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে ফাংশনগুলি প্রসারিত করা দরকার। ক্রমাগত উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with SL to BE", shorttitle="OmegaGalsky", overlay=true)

// Входни параметри
ema8_period = input.int(8, title="EMA 8 Period")
ema21_period = input.int(21, title="EMA 21 Period")
ema89_period = input.int(89, title="EMA 89 Period")
fixed_risk_reward = input.float(1.0, title="Risk/Reward Ratio (R2R)")
sl_percentage = input.float(0.001, title="Stop Loss Percentage", step=0.0001)
tp_percentage = input.float(0.0025, title="Take Profit Percentage", step=0.0001)

// Изчисляване на EMA
ema8 = ta.ema(close, ema8_period)
ema21 = ta.ema(close, ema21_period)
ema89 = ta.ema(close, ema89_period)

// Условия за BUY
buy_condition = ta.crossover(ema8, ema21) and close > ema89 and close > open

// Условия за SELL
sell_condition = ta.crossunder(ema8, ema21) and close < ema89 and close < open

// Вход в BUY позиция
if (buy_condition)
    stop_loss = close * (1 - sl_percentage)
    take_profit = close * (1 + tp_percentage)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="BUY", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Вход в SELL позиция
if (sell_condition)
    stop_loss = close * (1 + sl_percentage)
    take_profit = close * (1 - tp_percentage)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="SELL", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Логика за преместване на стоп към BE
if (strategy.position_size > 0)
    entry_price = strategy.position_avg_price
    // За LONG позиция
    if (strategy.position_size > 0 and high  >= entry_price + (entry_price * sl_percentage * fixed_risk_reward))
        strategy.exit("SL to BE", from_entry="BUY", stop=entry_price)
        label.new(bar_index, high, "SL moved to BE", color=color.green)
    // За SHORT позиция
    if (strategy.position_size < 0 and low <= entry_price - (entry_price * sl_percentage * fixed_risk_reward))
        strategy.exit("SL to BE", from_entry="SELL", stop=entry_price)
        label.new(bar_index, low, "SL moved to BE", color=color.red)

// Чертеж на EMA
plot(ema8, color=color.orange, title="EMA 8")
plot(ema21, color=color.blue, title="EMA 21")
plot(ema89, color=color.purple, title="EMA 89")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত