রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. অ্যাডাপ্টিভ ইম্পোমেন্টাম মিডেন-রিভার্সন ক্রসওভার কৌশল

অ্যাডাপ্টিভ ইম্পোমেন্টাম মিডেন-রিভার্সন ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১০ ১৫ঃ২৬ঃ১৮
ট্যাগঃROCবি বিএসএমএ

Adaptive Momentum Mean-Reversion Crossover Strategy

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি হাইব্রিড ট্রেডিং সিস্টেম যা গতি এবং গড় বিপরীত তত্ত্বগুলিকে একত্রিত করে। এটি রেট অফ চেঞ্জ (আরওসি) সূচক এবং বলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করে, নির্দিষ্ট প্রান্তিকগুলি অতিক্রম করার সময় ট্রেডগুলি ট্রিগার করে। মূল ধারণাটি গতির পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করা এবং তাদের গড়ের দামের বিপরীতমুখী মূল্যের মূলধন অর্জন করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তন গণনা করার জন্য একটি 2-অবধি ROC সূচক ব্যবহার করে, বোলিংজার ব্যান্ডের দুটি সেট সহঃ ওভারসোল্ড শর্ত এবং এন্ট্রি সিগন্যালগুলির জন্য স্বল্পমেয়াদী (18-অবধি, 1.7 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন) এবং ওভারক্রয় শর্ত এবং প্রস্থান সংকেতগুলির জন্য দীর্ঘমেয়াদী (21-অবধি, 2.1 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন) । লং পজিশনগুলি শুরু হয় যখন ROC নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, দুর্বল থেকে শক্তিশালী গতির দিকে স্থানান্তর নির্দেশ করে এবং যখন ROC উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, দুর্বল গতির সংকেত করে, তখন পজিশনগুলি বন্ধ হয়। কৌশলটি ওভারক্রয় (লাল) এবং ওভারসোল্ড (সবুজ) অঞ্চলগুলি হাইলাইট করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড রঙগুলিও ব্যবহার করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ বোলিংজার ব্যান্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে তাদের প্রস্থ সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কার্যকারিতা বজায় রাখে
  2. শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ পিরামিডিং নিষ্ক্রিয় করা হয় (পিরামিডিং = 0), এক সময়ে শুধুমাত্র একটি অবস্থান নিশ্চিত করা
  3. নির্ভরযোগ্য সংকেতঃ গতি এবং গড় বিপরীতমুখী কৌশলগুলির সমন্বয় বাজারের টার্নিং পয়েন্টের আরও ভাল সনাক্তকরণ প্রদান করে
  4. ব্যবহারিকতাঃ বাস্তব বিশ্বের ট্রেডিং অবস্থার জন্য লেনদেনের খরচ এবং স্লিপিং বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিপরীতমুখী বাজার ঝুঁকিঃ ব্যাপ্তিভিত্তিক বাজারগুলিতে ঘন ঘন ব্যবসায়ের ফলে ক্ষতি হতে পারে।
  2. ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ ROC সূচকটি ভুয়া ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা ভারী Bollinger Bands এবং ROC প্যারামিটার সেটিং উপর নির্ভর করে
  4. বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ ট্রেন্ডিং মার্কেটে কৌশলটি ভাল কাজ করে কিন্তু চরম অস্থিরতার সময় ব্যর্থ হতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ট্রেন্ড ফিল্টার চালু করুন: বাজারের প্রবণতা ফিল্টার করতে এবং দিকনির্দেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় যোগ করুন
  2. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ সর্বোত্তম ROC সময়কাল এবং বোলিংজার ব্যান্ড প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করুন
  3. স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুনঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির বা ট্রেলিং স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন
  4. ভলিউম কনফার্মেশন অন্তর্ভুক্ত করুনঃ দামের ব্রেকআউটগুলি যাচাই করার জন্য ভলিউম সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

অ্যাডাপ্টিভ মোমেন্টাম মিডিয়ান-রিভার্সন ক্রসওভার কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে যা ROC সূচক এবং দ্বৈত বোলিংজার ব্যান্ডকে একত্রিত করে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে সক্ষম। নমনীয়তা বজায় রেখে কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেয় এবং ব্যবহারিক মূল্য প্রদর্শন করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রতিশ্রুতি দেখায়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Adaptive Momentum Reversion Strategy ", overlay=false, initial_capital=50000, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.05, slippage=1)

// Input: ROC Period
rocPeriod = input.int(2, title="ROC Period", minval=1)

// Input: Bollinger Bands Settings (Lower Band)
bbLowerLength = input.int(18, title="Lower Bollinger Band Length", minval=1)
bbLowerStdDev = input.float(1.7, title="Lower Bollinger Band StdDev", minval=0.1, step=0.1)

// Input: Bollinger Bands Settings (Upper Band)
bbUpperLength = input.int(21, title="Upper Bollinger Band Length", minval=1)
bbUpperStdDev = input.float(2.1, title="Upper Bollinger Band StdDev", minval=0.1, step=0.1)

// ROC Calculation
rocValue = (close - close[rocPeriod]) / close[rocPeriod] * 100

// Bollinger Bands Calculation
bbLowerBasis = ta.sma(rocValue, bbLowerLength)  // Basis for Lower Band
bbLower = bbLowerBasis - bbLowerStdDev * ta.stdev(rocValue, bbLowerLength)  // Lower Band

bbUpperBasis = ta.sma(rocValue, bbUpperLength)  // Basis for Upper Band
bbUpper = bbUpperBasis + bbUpperStdDev * ta.stdev(rocValue, bbUpperLength)  // Upper Band

// Plot ROC
plot(rocValue, color=color.blue, linewidth=2, title="ROC Value")

// Plot Bollinger Bands
plot(bbLowerBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Lower BB Basis (SMA)")
plot(bbLower, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Bollinger Band")
plot(bbUpperBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Upper BB Basis (SMA)")
plot(bbUpper, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Bollinger Band")

// Add Zero Line for Reference
hline(0, "Zero Line", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)

// Entry Condition: Long when ROC crosses above the lower Bollinger Band
longCondition = ta.crossover(rocValue, bbLower)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit Condition: Exit on Upper Bollinger Band Cross or ROC drops below Lower Band again
exitCondition = ta.crossunder(rocValue, bbUpper)
if (exitCondition)
    strategy.close("Long")

// Background Color for Extreme Conditions
bgcolor(rocValue > bbUpper ? color.new(color.red, 80) : na, title="Overbought (ROC above Upper BB)")
bgcolor(rocValue < bbLower ? color.new(color.green, 80) : na, title="Oversold (ROC below Lower BB)")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত