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Breakout-Handelssystem

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-21 14:02:28
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Übersicht

Diese Strategie ist ein Breakout-Handelssystem, das hauptsächlich auf der Grundlage des Preisdurchbruchs kauft und verkauft. Das System verwendet Bollinger-Bänder, um den Preisdurchbruchbereich zu bestimmen. Wenn der Preis durch die untere Schiene des Bollinger-Bands nach oben bricht, wird eine Kauforder platziert. Wenn der Preis durch die mittlere Schiene oder die untere Schiene des Bollinger-Bands nach unten bricht, wird eine Verkaufsorder platziert.

Strategieprinzip

Diese Strategie verwendet Bollinger Bands, um Preisdurchbruchbereiche zu bestimmen. Bollinger Bands bestehen aus einer einfachen gleitenden Durchschnittslinie von n Tagen und ihrem Standardabweichungsmultiplikator. Hier berechnen wir den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt des höchsten Preises und des niedrigsten Preises, um die obere und untere Schiene der Bollinger Bands sowie den Durchschnitt der oberen und unteren Schiene als Basislinie zu bestimmen.

Wenn der Schlusskurs durch die untere Schiene nach oben bricht, zeigt er an, dass der Preis steigen beginnt, was ein Kaufsignal ist. Wenn der Schlusskurs durch die mittlere oder untere Schiene nach unten bricht, zeigt er an, dass der steigende Trend endet und Positionen ausverkauft werden müssen. Diese Strategie nutzt die Tendenz der Preise, nach dem Durchbruch nach oben oder unten zu laufen, um Gewinne zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie nutzt die Entwicklung und Trägheit der Preise, die den wesentlichen Merkmalen des Marktes entsprechen.
Bollinger-Bänder zeigen deutlich Durchbruchspreise an
Die Strategie ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu ändern
Stop-Loss-Bedingungen können zur Risikokontrolle festgelegt werden

Risikoanalyse

Bollinger Bands können das Preisverhalten nicht vollständig vorhersagen, die Preise können dramatisch schwanken
Durchbruchssignale können falsch sein, was zu Handelsverlusten führt
Die ausschließliche Abhängigkeit von Preisdurchbrüchen bei der Bestimmung der Handelszeit kann leicht von Marktlärm beeinflusst werden

Lösungen:

Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestätigung von Durchbruchssignalen
Anpassung der Parameter entsprechend, um effektive Durchbruchssignale zu gewährleisten
Einstellen von Stoppverlusten zur Steuerung von Einzelverlusten

Optimierungsrichtlinien

Testleistung unter verschiedenen Parametern und Auswahl der optimalen Parameter
Einbeziehung anderer Indikatoren zur Filterung falscher Ausbrüche wie Handelsvolumen
Kombination von Trend- und Umkehrstrategien für den Handel in verschiedenen Marktumgebungen
Optimieren auf Basis von Parameter-Einstellungen für verschiedene Sorten
Einbeziehung von Algorithmen für maschinelles Lernen zur Vorhersage von Preistrends und wichtigen Preispunkten

Zusammenfassung

Dies ist eine Preisdurchbruch-Handelsstrategie, die auf Bollinger-Bändern basiert. Sie nutzt die Eigenschaften von Preisdurchbrüchen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Vorteile sind, dass sie einfach und einfach zu implementieren ist; die Nachteile sind, dass es falsche Ausbrüche geben kann, die zu Verlusten führen. Wir können diese Strategie optimieren, indem wir Parameter anpassen, andere Indikatoren einbeziehen und Stop-Loss setzen, um gute Ergebnisse beim Backtesting und Live-Handel zu erzielen. Im Allgemeinen ist diese Strategie für Marktumgebungen geeignet, die den Trend der Preise voll ausnutzen können.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0

//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4

strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line

lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)

longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if(exit==1)
    if (crossunder(close,lower[1]))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) 
    if (crossunder(close,basis[1]))
        strategy.close("Long")

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