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Momentum Durchbruch EMA 34 Crossover-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-26 15:05:18
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Übersicht

Diese Strategie ist eine trendfolgende Strategie, die auf dem Momentum-Crossover der EMA 34 als Einstiegssignal basiert. Sie kombiniert die Durchbruchssignale des Preisdurchbruchs durch die Momentumlinie der EMA und das goldene Kreuz der EMA 34 zur Erzeugung von Handelssignalen.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zunächst die 34-Perioden-EMA-Linien von schließen, hoch, niedrig, genannt als emaClose, emaHigh, emaLow. Dann erzeugt sie Kauf- und Verkaufssignale, je nachdem, ob der Preis durch emaHigh und emaLow bricht.

Insbesondere wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Schlusskurs emaHigh übersteigt; wenn der Schlusskurs unter emaLow liegt, wird ein Verkaufssignal erzeugt. Sobald das Signal erzeugt wurde, treten Sie zum Schlusskurs zu diesem Zeitpunkt ein und setzen Sie den Gewinn auf 100 Punkte und den Stop-Loss auf 50 Punkte.

Auf diese Weise nutzt die Strategie den Dynamikindikator EMA 34 zur Erfassung des Markttrends und zur Umsetzung des Trendfolgs.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie sowohl das goldene Kreuzsignal des gleitenden Durchschnitts als auch das Durchbruchssignal des Preises kombiniert, was den Einstiegspunkt genauer macht und falsche Signale effektiv filtern kann.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass sie anfällig für aufeinanderfolgende lange Verluste ist. Wenn der Markt vor Beginn eines neuen Aufwärtstrends einen kurzen Anpassungsschock erleidet, kann diese Strategie häufig Verlustpositionen reduzieren. Außerdem kann sie als trendfolgende Strategie in einem seitlichen Markt nicht gut profitieren.

Die Optimierung kann erreicht werden, indem der Stop-Loss-Punkt angemessen angepasst oder andere Indikatoren hinzugefügt werden, um die Gewinnrate der Strategie zu verbessern.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

Hinzufügen anderer Indikatoren zum Filtern, z. B. ein Volumenindikator, um nicht in falsche Ausbrüche zu geraten.
Optimierung der EMA-Zyklusparameter und Anpassung an für die Sorte geeignete Zyklusparameter.
Verwenden Sie einen Exit-Mechanismus wie Profit-Faktor anstelle von einfachen Take-Profit- und Stop-Loss-Punkten, um die Stabilität der Strategie zu verbessern.
Erhöhung der Liquiditätsfilterung, um den Handel in Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden, die Schlupfverluste verringern können.

Zusammenfassung

Als Trend-Folge-Strategie, die auf EMA-Momentumsindikatoren basiert, hat diese Strategie einen hohen praktischen Nutzen. Durch die Kombination von Preisdurchbruchsignalen und EMA-Goldenen Kreuzsignalen kann sie neue Trendrichtungen effektiv entdecken. Nach einer bestimmten Parameter- und Ausstiegsmechanismusoptimierung kann die Stabilität der Strategie weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA 34 Crossover Strategy_4", overlay=true)

length = 34
exitPoints = 50

emaClose = ta.ema(close, length)
emaHigh = ta.ema(high, length)
emaLow = ta.ema(low, length)

var float[] entryPrices = array.new_float()
var float[] exitLevels = array.new_float()

// Long entry condition: Price crosses above EMA 34 high
enterLong = ta.crossover(close, emaHigh)

// Short entry condition: Price crosses below EMA 34 low
enterShort = ta.crossunder(close, emaLow)

// Exit condition for both long and short trades
exitLong = array.size(entryPrices) > 0 ? close >= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) + exitPoints : false
exitShort = array.size(entryPrices) > 0 ? close <= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) - exitPoints : false

if (enterLong)
    array.push(entryPrices, close)
    array.push(exitLevels, close + exitPoints)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (enterShort)
    array.push(entryPrices, close)
    array.push(exitLevels, close - exitPoints)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShort)
    strategy.close("Sell")

plot(emaClose, color=color.blue, title="EMA 34 Close")
plot(emaHigh, color=color.red, title="EMA 34 High")
plot(emaLow, color=color.green, title="EMA 34 Low")

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