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Larry Williams' Drei-Perioden-Dynamische gleitende Durchschnittshandelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-05-11 17:35:22
Tags:EMA

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Übersicht

Dieser Artikel stellt eine Handelsstrategie vor, die auf dem Larry Williams-Dynamischen gleitenden Durchschnitt für drei Perioden basiert. Die Strategie verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA), um Preistrends zu erfassen und Handelssignale zu erzeugen, wenn der Schlusskurs von drei aufeinander folgenden Kerzen die EMA durchbricht. Die Strategieparameter sind anpassbar und für verschiedene Märkte und Zeitrahmen geeignet.

Strategieprinzipien

  1. Berechnen Sie zwei EMA: hohe Preis-EMA und niedrige Preis-EMA der Schlusskurse mit anpassbaren Perioden.
  2. Bestimmen Sie, ob sich die aktuelle Uhrzeit innerhalb des eingestellten Handelsintervalls befindet.
  3. Es wird festgestellt, ob die letzten drei Kerzen über (bullish) oder unter (bearish) den EMAs schlossen.
  4. Wenn Bedingung 3 erfüllt ist und die Position 0 beträgt, wird eine Long-Position eröffnet; wenn das Gegenteil der Bedingung 3 erfüllt ist und eine Long-Position gehalten wird, wird die Position geschlossen.
  5. Schließen der Position am Ende eines jeden Handelstages, wenn eine Position gehalten wird.

Strategische Vorteile

  1. Flexible Parameter: EMA-Perioden, Handelszeitintervalle und andere Parameter können an unterschiedliche Märkte angepasst werden.
  2. Trendverfolgung: Nutzt EMAs und die Richtung der aufeinanderfolgenden Kerzen, um Trends zu identifizieren, was dazu beiträgt, Trending-Märkte zu erfassen.
  3. Zeitgemäßer Stop-Loss: Schließt die Position sofort, wenn der Kurs die EMA gegen den Trend durchbricht und die Drawdowns kontrolliert.
  4. Innertages-Positionsschließung: Schließt Positionen am Ende eines jeden Handelstages und vermeidet damit das Übernachtungsrisiko.

Strategische Risiken

  1. Unregelmäßiges Marktrisiko: Häufiges Handeln auf unregelmäßigen Märkten kann zu Verlusten führen.
  2. Parameterrisiko: Die Leistung variiert stark je nach verschiedenen Parametern auf verschiedenen Märkten und erfordert eine gezielte Optimierung.
  3. Gap-Risiko: Das Öffnen von Gaps kann zu einem Abschwung des Einstiegspreises der Strategie führen und somit das Risiko erhöhen.

Strategieoptimierungsrichtlinien

  1. Trendfilter: Verwenden Sie Indikatoren wie ATR und RSI, um die Trendstärke zu beurteilen und unruhige Märkte zu vermeiden.
  2. Dynamische Parameteroptimierung: Dynamische Anpassung der Parameter anhand der aktuellen Marktmerkmale zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit.
  3. Positionsmanagement: Anpassung der Positionen anhand der Trendstärke und des Kapitals, Kontrolle der Risiken.
  4. Einbeziehung von Stop-Loss und Profit-Taking: Festlegung angemessener Stop-Loss-Levels und Gewinnziele zur Verringerung des Single-Trade-Risikos.

Zusammenfassung

Larry Williams' dreiperiodische dynamische gleitende Durchschnittshandelsstrategie ist eine Trendfolgestrategie, die auf doppelten EMAs und der Richtung der aufeinanderfolgenden Kerzen basiert. Mit Parameteroptimierung kann sie sich an verschiedene Märkte anpassen. Die Strategie selbst ist jedoch relativ einfach, funktioniert schlecht in unruhigen Märkten und fehlt Risikokontrollmaßnahmen, die weitere Optimierung und Verbesserung erfordern. Angesichts der Vor- und Nachteile der Strategie ist sie für die Verwendung in Märkten mit klaren Trends geeigneter und sollte mit Positionsmanagement- und Risikokontrollmaßnahmen kombiniert werden, um die Gesamtleistung und Stabilität zu verbessern.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Larry Williams 3 Periodos Editável de MarcosJr", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Parametrização do período do EMA
emaPeriodHighs = input.int(title="Highs Period", defval=3, minval=1, maxval=9999)
emaPeriodLows = input.int(title="Lows Period", defval=3, minval=1, maxval=9999)

// Parametrização da data de início e fim do período a ser coletado
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2020)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(title="Start Day", defval=1, minval=1, maxval=31)

endYear = input.int(title="End Year", defval=2020)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=12, minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(title="End Day", defval=31, minval=1, maxval=31)

// Convertendo data de início e fim para timestamp
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)

// EMA
emaH = ta.ema(high, emaPeriodHighs)
emaL = ta.ema(low, emaPeriodLows)

// PLOT:
// Desenha as linhas EMA no gráfico
plot(emaH, color=color.green, linewidth=2)
plot(emaL, color=color.red, linewidth=2)

// Condições
inDateRange = true

// Verifica se houve mais de três candles consecutivos do mesmo sentido
checkThreeConsecutiveCandles = (close[0] > close[1] and close[1] > close[2] and close[2] > close[3]) or (close[0] < close[1] and close[1] < close[2] and close[2] < close[3])

if(close < emaL and inDateRange and checkThreeConsecutiveCandles and barstate.isconfirmed)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=strategy.position_size == 0)
if(close > emaH and inDateRange and checkThreeConsecutiveCandles and barstate.isconfirmed)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")

// Fechar a operação no fechamento do pregão
if(strategy.position_size > 0 and na(time_close[0]))
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
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