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Adaptive FVG-Erkennung und MA-Trend-Handelsstrategie mit dynamischem Widerstand

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-11-29 14:50:09
Tags:FVG- Nein.SMCIKT

Übersicht

Diese Strategie ist ein umfassendes Handelssystem, das die Erkennung von Fair Value Gap (FVG), die Bestimmung des gleitenden Durchschnittstrends und dynamische Widerstandsniveaus kombiniert.

Strategieprinzipien

Die Kernlogik umfasst folgende Schlüsselelemente:

FVG-Erkennung: Identifiziert bullische und bärische Fair Value-Lücken innerhalb bestimmter Zeitrahmen (Standard 1 Stunde)
Trendbestimmung: Verwendet gleitende Durchschnitte über 20 Zeiträume zur Beurteilung der Marktentwicklung
Umkehrbestätigung: Bewertet Marktumkehrsignale durch Kerzenmuster
Dynamischer Widerstand: Nutzt jüngste Höchststände als Widerstandswerte und Gewinnziele
Risikomanagement: Einführung eines prozentualen Stop-Loss-Schutzes

Strategische Vorteile

Mehrdimensionale Analyse: kombiniert Preismuster, Trends und Marktstrukturen
Hohe Anpassungsfähigkeit: Kann Parameter in verschiedenen Marktumgebungen anpassen
Risikopositionen, für die die Risikopositionen in den einzelnen Risikokapitalbereichen definiert sind
Visuelle Unterstützung: Bietet eine grafische Anzeige der FVG-Zonen und der wichtigsten Preisniveaus
Complete Logic: beinhaltet ein umfassendes System für Ein- und Ausstieg und Risikomanagement

Strategische Risiken

Zeitabhängigkeit: Verschiedene Zeitrahmen können widersprüchliche Signale erzeugen
Marktvolatilität: Schwere Schwankungen können zu häufigen Stop-Losses führen
Parameterempfindlichkeit: Die Strategieleistung hängt stark von den Parameter-Einstellungen ab
Trendabhängigkeit: Kann in verschiedenen Märkten unterdurchschnittlich sein
Signallag: Gleitende Durchschnitte haben eine inhärente Verzögerung

Strategieoptimierungsrichtlinien

Anpassung an die Volatilität: Anpassung der Stop-Loss- und Gewinnziele an die Volatilität des Marktes
Filterbedingungen hinzufügen: Volumen oder andere technische Indikatoren zur Bestätigung angeben
Optimieren Sie Zeitrahmen: Testen Sie verschiedene Zeitrahmenkombinationen auf Effektivität
Verbesserung der Trendbestimmung: Verwenden Sie mehrere gleitende Durchschnitte oder andere Trendindikatoren
Verbesserte Umkehrbestätigung: Zusätzliche Mustererkennungsmethoden

Zusammenfassung

Dies ist eine umfassende Strategie, die mehrere Handelskonzepte integriert und durch die Kombination von FVG, Trends und Preismustern nach Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit sucht. Die Stärken der Strategie liegen in ihrem systematischen Ansatz und Risikokontrolle, aber es muss Aufmerksamkeit auf Parameteroptimierung und Anpassungsfähigkeit an das Marktumfeld gelegt werden. Durch die vorgeschlagenen Optimierungsrichtungen gibt es Raum für weitere Strategieverbesserungen.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMC FVG Entry Strategy with Retest", overlay=true)

// Parametreler
stopLossPercent = input(2, title="Stop Loss (%)") / 100
lookbackPeriod = input(50, title="Güçlü Direnç İçin Geriye Dönük Süre")
fvgLength = input.timeframe("60", title="FVG Zaman Dilimi")  // 1 saatlik zaman dilimi
maPeriod = input(20, title="MA Dönemi")  // Trend yönü için MA dönemi

// FVG'leri Hesapla
var float fvgLow = na
var float fvgHigh = na
var bool fvgFilled = false

// Seçilen zaman diliminde FVG'leri kontrol et
if (ta.change(time(fvgLength)))
    bull_fvg = low > high[2] and close[1] > high[2]
    bear_fvg = high < low[2] and close[1] < low[2]
    
    if (bull_fvg)
        fvgLow := low[2]
        fvgHigh := high
        fvgFilled := true
    else if (bear_fvg)
        fvgLow := low
        fvgHigh := high[2]
        fvgFilled := true

// Trend Yönü Kontrolü (MA kullanarak)
ma = ta.sma(close, maPeriod)
trendUp = close > ma
trendDown = close < ma

// Dönüş Mumu Kontrolü
bullishReversal = close > open and close[1] < open[1] and fvgFilled and close > fvgHigh
bearishReversal = close < open and close[1] > open[1] and fvgFilled and close < fvgLow

// İlk güçlü direnç noktası
resistanceLevel = ta.highest(high, lookbackPeriod)

// Giriş Koşulları
if (bullishReversal and trendUp)
    entryPrice = close
    stopLoss = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
    takeProfit = resistanceLevel
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

if (bearishReversal and trendDown)
    entryPrice = close
    stopLoss = entryPrice * (1 + stopLossPercent)
    takeProfit = resistanceLevel
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP", "Short", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

// FVG'leri Grafik Üzerinde Göster
// if (fvgFilled)
//     var box fvgBox = na
//     if (na(fvgBox))
//         fvgBox := box.new(left=bar_index[1], top=fvgHigh, bottom=fvgLow, right=bar_index, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
//     else
//         box.set_top(fvgBox, fvgHigh)
//         box.set_bottom(fvgBox, fvgLow)
//         box.set_left(fvgBox, bar_index[1])
//         box.set_right(fvgBox, bar_index)

// Direnç Noktasını Göster
plot(resistanceLevel, color=color.blue, title="Direnç Noktası", linewidth=2)
plot(ma, color=color.red, title="Hareketli Ortalama", linewidth=2)

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