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Estrategia de seguimiento de la tendencia basada en el índice de crecimiento y la EMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-25 12:19:32
Las etiquetas:

Resumen general

Estrategia lógica

Selección de indicadores

La estrategia utiliza una EMA de 20 días, 50 días y 200 días. Cuando el precio está por encima de estas EMA, se identifica una tendencia alcista.

Reglas de entrada

Precio por encima de la EMA de 20 días, 50 días o 200 días, que muestra una tendencia al alza del mercado

Gestión de riesgos

La pérdida máxima para cada operación está limitada al 3% del valor total de la cuenta.

En el caso de las posiciones que no se clasifican en el modelo de referencia, el valor de las posiciones se clasificará en el modelo de referencia de las posiciones que se clasifican en el modelo de referencia.

Esto controla efectivamente el riesgo por comercio.

Reglas de salida

Las señales de salida principales:

Cuando ocurre cualquiera de las señales, la posición se cierra.

Análisis de ventajas

La pérdida máxima fija por operación protege el capital al controlar directamente el nivel de riesgo comercial.

Análisis de riesgos

La estrategia funciona bien en mercados con tendencias obvias. En entornos complejos y volátiles, el uso de EMA para la tendencia puede tener limitaciones. También el RSI tiene algún efecto de retraso, que necesita confirmación de la acción real del precio.

La colocación de pérdidas de parada es crítica para PnL, necesitando pruebas cuidadosas para diferentes mercados. Si es demasiado amplia, la pérdida individual puede expandirse; si es demasiado apretada, el ruido puede desencadenar paradas no deseadas. Se requiere prueba en vivo para la optimización continua.

Direcciones de optimización

Prueba de diferentes parámetros de RSI para adaptarse a más mercados. Encontrar proporciones óptimas de tamaño de comercio. Añadir otros indicadores técnicos para construir sistemas de entrada / salida más robustos. Estas son opciones que vale la pena explorar.

Conclusión

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true)

// Paramètres de la stratégie
rsiLength = input(14, "Longueur du RSI")
rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI")
rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI")

// Calcul du RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// Paramètres des EMA
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)

// Paramètre du risque par trade
riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)")

// Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie)
stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips")

// Calcul de la taille de position et du stop-loss
calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) =>
    stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
    riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade
    positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice)
    positionSize

// Conditions d'entrée
longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200)
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Conditions de sortie
exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200)
if exitCondition
    strategy.close("Long")

// Affichage des EMA et RSI sur le graphique
plot(ema20, color=color.red)
plot(ema50, color=color.green)
plot(ema200, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue)
plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)

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