Estrategia de negociación de BTC basada en EMA y MACD

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El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-25 12:54:16
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia compuesta basada en la diferencia EMA y el indicador MACD para el comercio de BTC a corto plazo. Combina las señales de EMA y MACD para generar señales de compra y venta bajo ciertas condiciones.

Estrategia lógica

Genera señales de compra cuando la diferencia es negativa y por debajo de un umbral y el MACD tiene un cruce bajista.

Al combinar las señales de la diferencia EMA y el MACD, se pueden filtrar algunas señales falsas y se mejora la confiabilidad de las señales.

Análisis de ventajas

Utiliza indicadores compuestos, señales más confiables
Adopta parámetros a corto plazo, adecuados para operaciones a corto plazo
Tiene configuraciones de stop loss y take profit para controlar los riesgos

Análisis de riesgos

El stop loss puede romperse durante grandes oscilaciones del mercado
Los parámetros deben optimizarse para diferentes entornos de mercado
Los efectos deben ser probados en diferentes monedas y bolsas

Direcciones de optimización

Optimizar los parámetros EMA y MACD para adaptarse a la volatilidad de BTC
Añadir estrategias de dimensionamiento de posiciones y pirámides para mejorar la eficiencia del capital
Añadir métodos de stop loss como el stop loss de seguimiento para reducir los riesgos
Efectos de las pruebas en diferentes bolsas y monedas

Conclusión

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("EMA50Diff & MACD Strategy", overlay=false)
EMA = input(18, step=1)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
EMADiffThreshold = input(8)
MACDThreshold = input(80)
TargetValidityThreshold = input(65, step=5)
Target = input(120, step=5)
StopLoss = input(650, step=5) 
ema = ema(close, EMA)
hl = plot(0, color=white, linewidth=1)
diff = close - ema
clr = color(blue, transp=100)
if diff>0
    clr := lime
else 
    if diff<0
        clr := red

fastMA = ema(close, MACDfast)
slowMA = ema(close, MACDslow)
macd = (fastMA - slowMA)*3
signal = sma(macd, 9)
plot(macd, color=aqua, linewidth=2)
plot(signal, color=purple, linewidth=2)

macdlong = macd<-MACDThreshold and signal<-MACDThreshold and crossover(macd, signal)
macdshort = macd>MACDThreshold and signal>MACDThreshold and crossunder(macd, signal)
position = 0.0
position := nz(strategy.position_size, 0.0)
long = (position < 0 and close < strategy.position_avg_price - TargetValidityThreshold and macdlong) or 
     (position == 0.0 and diff < -EMADiffThreshold and diff > diff[1] and diff[1] < diff[2] and macdlong)

short = (position > 0 and close > strategy.position_avg_price + TargetValidityThreshold and macdshort) or 
      (position == 0.0 and diff > EMADiffThreshold and diff < diff[1] and diff[1] > diff[2] and macdshort)
amount = (strategy.equity / close) //- ((strategy.equity / close / 10)%10)
bgclr = color(blue, transp=100) //#0c0c0c
if long
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    bgclr := green
if short
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    bgclr := maroon
bgcolor(bgclr, transp=20)
strategy.close("long", when=close>strategy.position_avg_price + Target)
strategy.close("short", when=close<strategy.position_avg_price - Target)
strategy.exit("STOPLOSS", "long", stop=strategy.position_avg_price - StopLoss)
strategy.exit("STOPLOSS", "short", stop=strategy.position_avg_price + StopLoss)
//plotshape(long, style=shape.labelup, location=location.bottom, color=green)
//plotshape(short, style=shape.labeldown, location=location.top, color=red)
pl = plot(diff, style=histogram, color=clr)
fill(hl, pl, color=clr)

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