Tres promedios móviles exponenciales y estrategia de negociación del índice de fuerza relativa estocástico
El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-01-30 16:52:48Las etiquetas:
Resumen general
Esta es una estrategia de seguimiento de tendencia que combina la media móvil exponencial triple (EMA) y el índice de fuerza relativa estocástica (Stoch RSI) para generar señales de negociación. Va largo cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA media y la EMA media cruza por encima de la EMA lenta. Va corto cuando sucede lo contrario. La estrategia también utiliza el Stoch RSI como indicador auxiliar.
Principios
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Utilice las EMA de 8, 14, 50 días. Ir largo cuando la EMA de 8 días > la EMA de 14 días > la EMA de 50 días. Ir corto cuando es lo contrario.
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Utilice el RSI estocástico como indicador auxiliar. Calcule primero el RSI de 14 días, luego calcule el Estocástico en el RSI, finalmente calcule el SMA de 3 días como línea K y el SMA de 3 días en la línea K como línea D. El cruce de K sobre D da una señal larga.
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Las operaciones largas se registran cuando el cierre es > 8 días de EMA en señal larga.
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Se establecerá un stop loss a una distancia ATR por debajo/por encima del precio de entrada y se obtendrá un beneficio a una distancia ATR de 4 por encima/por debajo del precio de entrada.
Los puntos fuertes
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El EMA como indicador base puede realizar un seguimiento eficaz de las tendencias.
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Agregar Stoch RSI puede filtrar señales falsas y aumentar la precisión de entrada.
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El sistema de stop loss y take profit basado en ATR puede realizar un seguimiento dinámico de la volatilidad del mercado, evitando la colocación inadecuada.
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Esta estrategia tiene parámetros bien ajustados y tiene un gran rendimiento durante los períodos de tendencia.
Los riesgos
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La combinación de múltiples indicadores aumenta el riesgo de whipsaw. Las señales conflictivas entre EMA y Stoch RSI pueden causar una entrada en niveles malos.
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Los parámetros de stop loss y take profit conservadores podrían verse violados por enormes oscilaciones del mercado, causando salidas prematuras que faltan nuevas tendencias.
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La configuración de la EMA triple tiene cierto retraso cuando las líneas rápidas y medianas se invierten.
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Esta estrategia favorece la tendencia del mercado. Los mercados laterales no se desempeñarían bien. Ajustar los períodos de MA o agregar otros indicadores auxiliares puede ayudar.
Mejoras
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Añadir indicadores como el MACD para mejores entradas.
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Optimización de los parámetros de prueba largo / corto en ATR. Por ejemplo, ajustar la pérdida de parada de 1 ATR a 1.5 ATR, obtener beneficios de 4 ATR a 3 ATR para obtener mejores resultados.
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Eliminar el índice de rentabilidad de Stoch y mantener solo los MA para filtrar ruidos y obtener ganancias más estables.
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Añadir más criterios para juzgar la tendencia, como los volúmenes comerciales, para operar por debajo de niveles significativos.
Conclusión
Esta estrategia combina triple EMA y Stoch RSI para determinar tendencias. Las señales de entrada estrictas reducen las operaciones innecesarias. SL dinámico y TP basado en ATR hace que los parámetros adaptables. Las pruebas de retroceso muestran grandes resultados durante los períodos de tendencia con reducciones más pequeñas y ganancias consistentes.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// 3ESRA
// v0.2a
// Coded by Vaida Bogdan
// 3ESRA consists of a 3 EMA cross + a close above (for longs) the quickest EMA
// or below (for shorts). Note that I've deactivated the RSI Cross Over/Under
// (you can modify the code and activate it). The strategy also uses a stop loss
// that's at 1 ATR distance from the entry price and a take profit that's at
// 4 times the ATR distance from the entry price.
// Feedback:
// Tested BTCUSDT Daily
// 1. Stoch-RSI makes you miss opportunities.
// 2. Changing RR to 4:1 times ATR works better.
//@version=4
strategy(title="3 EMA + Stochastic RSI + ATR", shorttitle="3ESRA", overlay=true, pyramiding=1,
process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=true,
initial_capital=1000, currency = currency.USD, default_qty_value=10,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=2)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=1900, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2040, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range")
// Date range filtering
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 23, 59))
fast = input(8, minval=8, title="Fast EMA", group="EMAs")
medium = input(14, minval=8, title="Medium EMA", group="EMAs")
slow = input(50, minval=8, title="Slow EMA", group="EMAs")
src = input(close, title="Source")
smoothK = input(3, "K", minval=1, group="Stoch-RSI", inline="K&D")
smoothD = input(3, "D", minval=1, group="Stoch-RSI", inline="K&D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1, group="Stoch-RSI", inline="length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1, group="Stoch-RSI", inline="length")
rsiSrc = input(close, title="RSI Source", group="Stoch-RSI")
length = input(title="Length", defval=14, minval=1, group="ATR")
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"], group="ATR")
// EMAs
fastema = ema(src, fast)
mediumema = ema(src, medium)
slowema = ema(src, slow)
// S-RSI
rsi1 = rsi(rsiSrc, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
sRsiCrossOver = k[1] < d[1] and k > d
sRsiCrossUnder = k[1] > d[1] and k < d
// ATR
ma_function(source, length) =>
if smoothing == "RMA"
rma(source, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(source, length)
else
if smoothing == "EMA"
ema(source, length)
else
wma(source, length)
atr = ma_function(tr(true), length)
// Trading Logic
longCond1 = (fastema > mediumema) and (mediumema > slowema)
longCond2 = true
// longCond2 = sRsiCrossOver
longCond3 = close > fastema
longCond4 = strategy.position_size <= 0
longCond = longCond1 and longCond2 and longCond3 and longCond4 and inDateRange
shortCond1 = (fastema < mediumema) and (mediumema < slowema)
shortCond2 = true
// shortCond2 = sRsiCrossUnder
shortCond3 = close < fastema
shortCond4 = strategy.position_size >= 0
shortCond = shortCond1 and shortCond2 and shortCond3 and shortCond4 and inDateRange
var takeProfit = float(na), var stopLoss = float(na)
if longCond and strategy.position_size <= 0
takeProfit := close + 4*atr
stopLoss := close - 1*atr
// takeProfit := close + 2*atr
// stopLoss := close - 3*atr
else if shortCond and strategy.position_size >= 0
takeProfit := close - 4*atr
stopLoss := close + 1*atr
// takeProfit := close - 2*atr
// stopLoss := close + 3*atr
// Strategy calls
strategy.entry("3ESRA", strategy.long, comment="Long", when=longCond and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("3ESRA", strategy.short, comment="Short", when=shortCond and strategy.position_size >= 0)
strategy.exit(id="TP-SL", from_entry="3ESRA", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
// Plot EMAs
plot(fastema, color=color.purple, linewidth=2, title="Fast EMA")
plot(mediumema, color=color.teal, linewidth=2, title="Medium EMA")
plot(slowema, color=color.yellow, linewidth=2, title="Slow EMA")
// Plot S-RSI
// plotshape((strategy.position_size > 0) ? na : sRsiCrossOver, title="StochRSI Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.teal, text="SRSI", size=size.small)
// Plot trade
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 75) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red,75) : color(na))
// Plot Strategy
plot((strategy.position_size != 0) ? takeProfit : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, title="TP")
plot((strategy.position_size != 0) ? stopLoss : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, title="SL")
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