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Tendencia de media móvil doble siguiendo el sistema de negociación con estrategia de optimización de la relación riesgo-recompensa

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-11-28 17:20:13
Las etiquetas:El EMARRR

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En el campo de la negociación cuantitativa, las estrategias de seguimiento de tendencias siempre han sido uno de los métodos de negociación más populares.

Resumen de la estrategia

Esta estrategia utiliza promedios móviles exponenciales (EMA) de 20 días y 200 días como indicadores principales, combinados con una relación riesgo-recompensación de 3:1 para las decisiones comerciales. Las señales de compra se generan cuando el precio se rompe por encima de la EMA de 20 días y la EMA de 20 días está por encima de la EMA de 200 días. Cada operación tiene niveles fijos de stop-loss (-0.5%) y take-profit (1.5%) para garantizar un riesgo controlado.

Principios de estrategia

La lógica central incluye varios elementos clave:

  1. Utiliza EMAs de 20 días y 200 días para juzgar las tendencias del mercado, con la EMA de 200 días que representa la tendencia a largo plazo y la EMA de 20 días que refleja los movimientos a corto plazo.
  2. Una señal de compra se genera cuando el precio se rompe por encima de la EMA de 20 días y la EMA de 20 días está por encima de la EMA de 200 días, lo que indica una tendencia al alza.
  3. Emplea una relación riesgo-recompensación de 3:1, con un nivel de rentabilidad (1,5%) que es tres veces el nivel de stop-loss (0,5%)
  4. Utiliza variables para rastrear el estado de las operaciones y evitar entradas duplicadas
  5. Reinicia el estado de la operación cuando el precio cae por debajo de la EMA de 20 días, preparándose para la próxima operación

Ventajas estratégicas

  1. El sistema de media móvil doble filtra eficazmente el ruido del mercado y mejora la fiabilidad de la señal
  2. La relación riesgo-rendimiento fija contribuye a la rentabilidad de las operaciones a largo plazo
  3. Normas claras de entrada y salida reducen el juicio subjetivo
  4. Alto grado de automatización, fácil de implementar y pruebas posteriores
  5. Mecanismo integral de control de riesgos con niveles claros de stop-loss para cada operación

Riesgos estratégicos

  1. Puede generar señales falsas frecuentes en mercados variados
  2. Es posible que los niveles fijos de stop loss y take profit no se adapten a todas las condiciones de mercado
  3. Los costes de negociación no considerados pueden afectar a los rendimientos reales
  4. La colocación de stop-loss puede estar demasiado cerca de la entrada en mercados de alta volatilidad
  5. Factores de liquidez del mercado no considerados

Direcciones de optimización

  1. Introducir indicadores de volumen para mejorar la precisión de la evaluación de la tendencia
  2. Ajuste dinámico de los niveles de stop-loss y take-profit en función de la volatilidad del mercado
  3. Añadir filtros de fuerza de tendencia para reducir las señales falsas
  4. Considere la posibilidad de incorporar indicadores de la opinión del mercado
  5. Optimizar el sistema de gestión de posiciones para una mejor gestión del dinero

Resumen de las actividades

Esta es una tendencia bien estructurada siguiendo una estrategia con lógica clara. Al combinar un sistema de promedio móvil dual con ratios de riesgo-recompensa fijos, la estrategia logra buenos rendimientos mientras mantiene el control del riesgo. Aunque hay áreas para la optimización, en general es un sistema de negociación digno de mayor investigación y mejora.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)

// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200

// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false

// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
    // Abrir una operación de compra
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    compra_realizada := true  // Registrar que se realizó una compra

    // Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
    stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995  // -0.50% (rendimiento)
    take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015  // +1.50% (3:1 ratio)
    
    // Establecer el stop loss y take profit
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
    compra_realizada := false  // Permitir una nueva operación

// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)

// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)
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