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Tendencia inteligente basada en la teoría de la SMC de múltiples zonas

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-11-29 15:38:01
Las etiquetas:La SMAEl SMCObstetríciaEQ

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Resumen general

Esta estrategia, basada en la teoría de los conceptos de dinero inteligente (SMC), construye una tendencia integral siguiendo el sistema de negociación dividiendo el mercado en tres zonas clave de precios: equilibrio, prima y descuento.

Principios de estrategia

La lógica central incluye varios elementos clave:

  1. Calcula los altos y bajos de los últimos 8 candles para determinar el rango de mercado.
  2. Define la zona de equilibrio como el punto medio entre el swing alto y bajo, con la zona de primas por encima y la zona de descuento por debajo.
  3. Utiliza el SMA de 50 períodos para determinar la dirección general de la tendencia: alcista por encima del SMA, bajista por debajo.
  4. Genera señales de compra en la zona de descuento cuando el precio está por encima de la SMA, y de venta de señales en la zona premium cuando el precio está por debajo de la SMA.
  5. Identifica los bloques de órdenes analizando los precios más altos y más bajos dentro de 20 velas para confirmar las señales comerciales.
  6. Marca los altos y bajos oscilantes como zonas de liquidez para predecir posibles puntos de inversión de precios.

Ventajas estratégicas

  1. Método estructurado de división de zonas que proporciona una identificación clara de las fases del mercado.
  2. Mecanismo de confirmación de señales múltiples mediante la triple verificación de zonas, tendencias y bloques de órdenes.
  3. Adaptación dinámica a los cambios del mercado con actualizaciones en tiempo real del nivel de precios clave.
  4. Sistema integral de gestión de riesgos, incluida la gestión de pérdidas y de posiciones.
  5. Implementación de código limpia y eficiente, fácil de mantener y optimizar.

Riesgos estratégicos

  1. Potenciales señales falsas de ruptura en mercados volátiles.
  2. Los indicadores de retraso en las rápidas inversiones del mercado debido a la dependencia de los datos históricos.
  3. Es posible que los promedios móviles de período fijo no se adapten a todos los entornos de mercado.
  4. Requiere ajustes adecuados de stop-loss para controlar el riesgo. Medidas recomendadas de gestión de riesgos:
  • Ajuste dinámico de parámetros para diferentes condiciones de mercado
  • Adición de filtros de volatilidad
  • Aplicación de normas estrictas de gestión del dinero
  • Pruebas de retroceso y optimización de parámetros regulares

Direcciones de optimización

  1. Introduzca los parámetros de adaptación:
  • Ajuste dinámico de los intervalos de zonas en función de la volatilidad del mercado
  • Implementar medias móviles de período adaptativo
  1. Filtración mejorada de la señal:
  • Mecanismo de confirmación de volumen
  • Incorporar indicadores de impulso
  1. Mejorar la gestión de riesgos:
  • Implementar un mecanismo dinámico de stop-loss
  • Optimiza el algoritmo de dimensionamiento de posición
  1. Aumentar la eficiencia de la ejecución:
  • Optimizar la lógica de cálculo para reducir el consumo de recursos
  • Mejorar el mecanismo de generación de señales para una respuesta más rápida

Resumen de las actividades

Esta estrategia construye un sistema de seguimiento de tendencia robusto a través de la división de zonas inteligentes y mecanismos de confirmación de múltiples señales. Sus fortalezas principales se encuentran en un análisis claro de la estructura del mercado y una gestión integral del riesgo. A través de la optimización y mejora continuas, la estrategia muestra la promesa de un rendimiento estable en diferentes condiciones del mercado. Se aconseja a los operadores que ajusten los parámetros basados en características específicas del mercado y mantengan un estricto control del riesgo al implementar la estrategia en el comercio en vivo.

/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")

// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na

if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
    swingHigh := high

if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
    swingLow := low

// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow

// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)

// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)

// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===

// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA

// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)

// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block

// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellSignalOB)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)

// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)
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