Cette stratégie combine les indicateurs techniques de l'indice de force relative (RSI) et de la moyenne mobile exponentielle (EMA) pour mettre en œuvre une stratégie de trading quantitative basée sur la tendance suivante.
Signal d'entrée à distance:
Lorsque les deux critères sont remplis, une position longue est entrée.
La perte maximale pour chaque transaction est limitée à 3% de la valeur totale du compte.
La valeur de l'échange de titres est la valeur de l'échange de titres.
Cela permet de contrôler efficacement le risque par transaction.
Les principaux signaux de sortie:
Lorsque l'un ou l'autre signal se produit, la position est fermée.
La stratégie combine les avantages du suivi de tendance et de la réversion moyenne. L'EMA détermine la tendance globale, puis les signaux d'entrée se produisent dans des zones de renversement potentiels, bénéficiant à la fois de la tendance et des renversements pour la stabilité. Les paramètres RSI peuvent également être optimisés pour différents marchés, ce qui rend la stratégie robuste.
La perte maximale fixe par transaction protège le capital en contrôlant directement le niveau de risque commercial.
La stratégie fonctionne bien dans les marchés à tendance évidente. Dans des environnements complexes et volatils, l'utilisation de l'EMA pour la tendance peut avoir des limites.
Le placement de stop loss est essentiel pour le PnL, nécessitant des tests minutieux pour différents marchés.
Tester différents paramètres RSI pour s'adapter à plus de marchés. Trouver des ratios de taille de transaction optimaux. Ajouter d'autres indicateurs techniques pour construire des systèmes d'entrée / sortie plus robustes. Ce sont toutes des options qui valent la peine d'être explorées.
La stratégie intègre les forces des stratégies de suivi de tendance et de réversion moyenne. L'entrée se fait sur un renversement potentiel tout en identifiant la tendance plus grande. L'optimisation RSI l'adapte à plus de régimes de marché. Le niveau de risque commercial fixe maintient l'opération stable à moyen et long terme. D'autres améliorations sont possibles grâce à des ajustements et des tests de robustesse en utilisant différents marchés et styles.
/*backtest start: 2023-10-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true) // Paramètres de la stratégie rsiLength = input(14, "Longueur du RSI") rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI") rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI") // Calcul du RSI rsiValue = rsi(close, rsiLength) // Paramètres des EMA ema20 = ema(close, 20) ema50 = ema(close, 50) ema200 = ema(close, 200) // Paramètre du risque par trade riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)") // Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie) stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips") // Calcul de la taille de position et du stop-loss calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) => stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice) positionSize // Conditions d'entrée longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200) if longCondition strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1) // Conditions de sortie exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200) if exitCondition strategy.close("Long") // Affichage des EMA et RSI sur le graphique plot(ema20, color=color.red) plot(ema50, color=color.green) plot(ema200, color=color.blue) hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red) hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue) plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)